강력한 추세의 방향으로 거래하면 위험이 줄어들고 수익 잠재력이 높아집니다. 평균 방향 지수 (ADX)는 가격이 강세를 보일 때 결정하는 데 사용됩니다. 많은 경우에, 그것은 궁극적 인 추세 지표입니다. 결국 트렌드는 친구 일지 모르지만 친구가 누구인지 아는 것이 도움이됩니다. 트렌드 강도 지표로 ADX의 가치를 살펴 보겠습니다.
ADX 소개
ADX는 추세 강도를 정량화하는 데 사용됩니다. ADX 계산은 일정 기간 동안의 가격 범위 확장 평균 이동을 기반으로합니다. 다른 기간을 사용할 수 있지만 기본 설정은 14 bar입니다. ADX는 주식, 뮤추얼 펀드, 교환 거래 펀드 및 선물과 같은 모든 거래 수단에 사용할 수 있습니다.
ADX는 0에서 100까지의 값을 갖는 단일 선으로 표시됩니다. ADX는 비 방향성입니다. 가격이 상승 또는 하강하고 있는지에 대한 경향을 기록합니다. 표시기는 일반적으로 ADX가 파생되는 두 개의 방향성 이동 표시기 (DMI) 라인과 동일한 창에 표시됩니다 (그림 1).
이 기사의 나머지 부분에서는 ADX가 교육 목적으로 차트에 별도로 표시됩니다.
그림 1: ADX는 방향성이 없으며 상승 추세와 하락 추세가 모두 상승하여 추세 강도를 수량화합니다.
+ DMI가 -DMI보다 높으면 가격이 상승하고 ADX는 상승 추세의 강도를 측정합니다. -DMI가 + DMI보다 높으면 가격이 하락하고 ADX는 하락세의 강도를 측정합니다. 그림 1은 하향 추세로 반전되는 상향 추세의 예입니다. + DMI가 -DMI보다 높을 때 상승 추세 동안 ADX가 어떻게 상승했는지 확인하십시오. 가격이 반전되면 -DMI는 + DMI를 넘어 섰고 ADX는 다시 상승 추세의 강도를 측정하기 위해 상승했습니다.
정량화 추세 강도
ADX 가치는 거래자가 가장 강력하고 수익성이 높은 거래 동향을 파악하는 데 도움이됩니다. 이 값은 추세와 비 추세 조건을 구분하는 데에도 중요합니다. 많은 거래자들은 25 세 이상의 ADX 측정 값을 사용하여 트렌드가 트렌드 거래 전략에 충분히 강하다는 것을 제안합니다. 반대로 ADX가 25 미만이면 추세 거래 전략을 피할 수 있습니다.
| ADX 가치 | 트렌드 강도 |
| 0-25 | 결석 또는 약한 추세 |
| 25-50 | 강력한 트렌드 |
| 50-75 | 매우 강한 트렌드 |
| 75-100 | 매우 강한 트렌드 |
낮은 ADX는 일반적으로 축적 또는 분포의 신호입니다. 30 bar를 초과하여 ADX가 25 미만인 경우 가격이 범위 조건에 들어가고 종종 가격 패턴을 쉽게 식별 할 수 있습니다. 그런 다음 가격은 저항과지지 사이에서 위아래로 이동하여 판매 및 구매 관심을 각각 찾습니다. 낮은 ADX 조건에서 가격은 결국 추세로 나 break 수 있습니다. 그림 2에서, 가격은 낮은 ADX 가격 채널에서 강력한 ADX로 상승 추세로 이동합니다.
그림 2: ADX가 25 미만인 경우 가격이 범위에 들어갑니다. ADX가 25 이상으로 상승하면 가격이 상승하는 경향이 있습니다.
그림 3: ADX가 낮은 기간은 가격 패턴으로 이어집니다. 이 차트는 ADX가 25 이상으로 상승하면 상승 추세를 시작하는 컵 및 핸들 구성을 보여줍니다.
ADX 라인의 방향은 추세 강도를 읽는 데 중요합니다. ADX 라인이 상승하면 추세 강도가 증가하고 가격은 추세 방향으로 이동합니다. 선이 떨어지면 추세 강도가 떨어지고 가격은 되돌림 또는 정리 기간에 들어갑니다.
일반적인 오해는 ADX 라인이 하락하면 추세가 역전되고 있다는 것입니다. ADX 라인이 하락한다는 것은 추세 강도가 약화되었다는 것을 의미하지만, 가격 상승이없는 한 일반적으로 추세가 반전되는 것은 아닙니다. ADX가 25보다 높으면 ADX 줄이 줄어드는 것이 덜 강 하다고 생각하는 것이 가장 좋습니다 (그림 4).
그림 4: ADX가 25 미만이면 추세가 약합니다. ADX가 25 이상이고 상승하면 추세가 강합니다. ADX가 25보다 높고 떨어지면 추세가 덜 강해집니다.
트렌드 모멘텀
일련의 ADX 피크는 또한 전체 추세 모멘텀의 시각적 표현입니다. ADX는 추세가 모멘텀을 얻거나 잃을 때 명확하게 나타냅니다. 모멘텀은 가격의 속도입니다. 일련의 더 높은 ADX 피크는 추세 모멘텀이 증가하고 있음을 의미합니다. 일련의 낮은 ADX 피크는 추세 모멘텀이 감소하고 있음을 의미합니다. 25보다 큰 ADX 피크는 낮은 피크 일지라도 강한 것으로 간주됩니다. 상승 추세에서 추세가 진행됨에 따라 간접비 공급이 증가하기 때문에 ADX 모멘텀이 감소하면서 가격이 여전히 상승 할 수 있습니다 (그림 5).
그림 5: ADX 피크는 25 이상이지만 점점 작아지고 있습니다. 추세는 모멘텀을 잃고 있지만 상승 추세는 그대로 남아 있습니다.
트렌드 모멘텀이 언제 증가하는지 알면 트레이더는 트렌드가 끝나기 전에 종료하지 않고 수익을 내도록 할 수 있습니다. 그러나 일련의 낮은 ADX 피크는 가격을보고 위험을 관리한다는 경고입니다. 최선의 거래 결정은 감정이 아닌 객관적인 신호에 의해 결정됩니다.
ADX는 또한 모멘텀 발산을 보여줄 수 있습니다. 가격이 더 높아지고 ADX가 더 낮아지면 부정적인 발산 또는 비 확인이 있습니다. 일반적으로 분기는 반전을위한 신호가 아니라 추세 모멘텀이 변하고 있다는 경고입니다. 손절매를 강화하거나 부분 이익을 취하는 것이 적절할 수 있습니다.
추세가 성격을 바꿀 때마다 위험을 평가 및 / 또는 관리 할 때입니다. 분기는 추세 지속, 통합, 수정 또는 반전으로 이어질 수 있습니다 (그림 6).
그림 6: 가격은 더 높아지고 ADX는 더 높아집니다. 이 경우 마이너스 다이버전스는 추세 반전으로 이어졌습니다.
ADX의 전략적 사용
가격은 차트에서 가장 중요한 단일 신호입니다. 가격을 먼저 읽은 다음 가격이 어떤 맥락에서 ADX를 읽습니다. 지표가 사용될 때 가격만으로는 쉽게 알 수없는 것을 추가해야합니다. 예를 들어, 최상의 범위는 가격 범위 통합 기간에서 비롯됩니다. 구매자와 판매자 사이에 가격에 대한 의견 차이가있을 때 공급과 수요의 균형을 유지하는 범위에서 탈주가 발생합니다. 수요보다 공급이 많거나 공급보다 수요가 많든 가격 모멘텀을 만드는 것은 차이입니다.
브레이크 아웃은 발견하기 어렵지 않지만 종종 진행되지 않거나 함정이됩니다. 그러나 ADX는 ADX가 급등 후 가격 추세에 도달 할 수있을만큼 강력 할 때 표시하여 브레이크 아웃이 유효한시기를 알려줍니다. ADX가 25 미만에서 25 이상으로 상승하면 가격은 브레이크 아웃 방향으로 계속 될만큼 강합니다.
거리 측정기로서의 ADX
반대로, 가격이 추세에서 범위 조건으로 이동하는 경우를보기가 어려운 경우가 많습니다. ADX는 추세가 약해져 범위 통합 기간에 진입하는시기를 보여줍니다. ADX가 25 이상에서 25 미만으로 떨어질 때 범위 조건이 존재합니다. 범위에서 추세는 옆으로 있으며 구매자와 판매자간에 일반적인 가격 계약이 있습니다. 수요와 공급의 균형이 다시 변할 때까지 ADX는 25 세 미만의 횡보를 할 것입니다.
ADX는 가격과 결합 될 때 훌륭한 전략 신호를 제공합니다. 먼저 ADX를 사용하여 가격이 추세인지 또는 추세가 아닌지 확인한 다음 조건에 적합한 거래 전략을 선택하십시오. 추세 조건에서 풀백시 항목이 작성되고 추세 방향으로 진행됩니다. 범위 조건에서는 추세 거래 전략이 적합하지 않습니다. 그러나, 지지 (긴)와 저항 (짧은)의 반전에 대해서는 거래 할 수 있습니다.
결론: 친절한 트렌드 찾기
최고의 이익은 가장 강한 트렌드를 거래하고 범위 조건을 피함으로써 발생합니다. ADX는 추세 조건을 식별 할뿐만 아니라 거래자가 가장 강력한 추세를 찾을 수 있도록 도와줍니다. 트렌드 강도를 정량화하는 기능은 거래자에게 중요한 우위입니다. ADX는 또한 범위 조건을 식별하므로 거래자가 옆으로 가격 행동으로 거래를 추세 화하려고 시도하지 않아도됩니다. 또한 가격이 추세 거래 전략을 사용하기에 충분한 강도로 범위를 벗어 났을 때 표시됩니다. 또한 ADX는 트레이더에게 추세 모멘텀의 변화를 알리므로 위험 관리를 처리 할 수 있습니다. 트렌드를 친구로 삼고 싶다면 ADX를 낯선 사람으로 만들지 않는 것이 좋습니다.
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