오토 트레이딩이란 무엇입니까?
Autotrading은 기본 시스템이나 프로그램을 기반으로 자동으로 이루어지는 구매 및 판매 주문을 기반으로 한 거래 계획입니다. 구매 또는 판매 주문은 기본 시스템 또는 프로그램의 거래 조건이 충족 될 때 이루어집니다.
주요 테이크 아웃
- 자동 거래는 프로그래밍 된 전략에 따라 구매 및 판매 주문이 자동으로 이루어지는 경우입니다. 거래 프로그램에서 사람의 간섭을 제한하는 고급 자동 거래는 정교하고 잘 작성된 거래 프로그램이 필요합니다. 프로그램은 여전히 제대로 작동하는지 확인하기 위해 사람의 모니터링이 필요합니다.Autotrading을 사용하면 프로그래밍 된 전략 조건이 충족되는 즉시 주문을 신속하게 실행할 수 있습니다.Autotrading 프로그램은 거의 모든 전략을 기반으로 할 수 있지만 전략은 프로그래밍 가능하고 이상적이어야합니다. 전략을 프로그래밍하기 전에 수익성을 철저히 테스트해야합니다.
자동 거래 이해
오토 트레이딩은 투자자가 시장 기회를 실시간으로 활용할 수있는 일종의 거래 계획입니다. 일반적으로 복잡한 프로그래밍과 외부 프로그래밍 또는 플러그인을 지원하는 정교한 거래 플랫폼이 필요합니다.
거래자는 거래 소프트웨어를 프로그래밍하거나 프로그램을 거래 소프트웨어에 연결하여 맞춤형 거래 전략에 따라 자동 거래를 할 수 있습니다.
오토 트레이딩의 기본 형태는 모든 유형의 소매 투자자가 이용할 수도 있습니다. 예를 들어, 특정 기준이 충족 될 때 향후에 실행될 주문을 설정하는 것이 가장 기본적인 형태의 자동 거래입니다. 고급 레벨에서는 오토 트레이딩이 사람의 입력을 완전히 제거 할 수 있습니다. 소프트웨어가 프로그래밍되면 사람의 간섭이나 입력없이 계속 실행됩니다. 고급 사례의 경우 프로그램 거래자는 여전히 프로그램을 면밀히 모니터링하여 프로그램이 예상대로 작동하는지 확인합니다.
전체적으로 오토 트레이딩 시스템은 주식, 선물, 옵션 및 외환을 포함한 광범위한 시장에서 사용됩니다.
오토 트레이딩 기능
자동 거래에는 사전 결정된 거래 전략이 필요합니다. 이 전략은 자동 거래 프로그램의 기초이며 거래시기와 이유를 정의합니다. 모든 유형의 투자자에게 다양한 방식으로 구성 할 수 있습니다. 소매 투자자는 연중 정기적으로 투자를 구매하거나 특정 매개 변수를 충족하는 주식에 조건부 주문을하는 기본 자동 거래 계획을 배포 할 수 있습니다. 조건부 주문을 통해 투자자는 가격에 도달하면 자동 실행을 위해 지정된 수준으로 거래를 시작할 수 있습니다.
기관 투자자 및 기술 거래자는 그리드 거래, 추세 거래, 스캘핑 또는 페이딩과 같은 조건부 주문 및 전략을 허용하는 복잡한 거래 시스템을 사용합니다.
많은 테크놀로지 데이 트레이더들은 플러그인 또는 외부 프로그램이 플랫폼에 연결되도록 허용하거나, 플랫폼 자체 내에 코딩 프로그램을 제공하여 인디케이터 및 자동 거래 프로그램을 생성하는 브로커와 만 협력합니다.
예를 들어 TD Ameritrade 및 Interactive Broker와 같은 중개 플랫폼은 코딩 및 자동 거래 기능을 제공합니다. 기관 투자자는 일반적으로 알고리즘 프로그래밍을 통한 자동 거래를 허용하는 자체 독점 거래 플랫폼을 보유하게됩니다.
오토 트레이딩 전략
기관 투자가는 포트폴리오의 목표에 의해 통제되는 정의 된 기준에 따라 투자 포트폴리오를 거래하려는 복잡한 알고리즘을 사용할 수 있습니다. 여기에는 각 주식에 대한 특정 비율 또는 달러 할당을 유지하거나 포트폴리오의 지분을 지수와 일치시키기 위해 유가 증권을 자동으로 매매하는 것이 포함될 수 있습니다.
기술 주간 거래자는 자동 거래를 사용하여 기술 시장 신호에 따라 투자합니다. 그들은 일반적으로 자동차 거래에 복잡한 조건부 주문을 사용합니다. 이러한 유형의 주문을 통해 투자자는 엔트리 가격을 지정하고 거래 주위에 칼라를 구축하여 위험 관리를 위해 미리 결정된 손익 수준을 제정 할 수 있습니다. 자동 거래 프로그램은 개발 추세, 거래 격차, 거래 범위 또는 입찰 / 요청 스프레드 두피를 활용하기 위해 구축 될 수 있습니다. 수많은 전략이 있습니다. 그것들을 활용하는 것은 수익성있는 전략을 세우고 효과적으로 프로그래밍 할 수있는 상인의 능력에 의해서만 제한됩니다.
오토 트레이딩은 외환 시장의 투자자들에게도 인기가 있습니다. 대부분의 중개인은 다른 거래자와 비즈니스가 제공하는 프로그램을 설치하는 기능을 갖춘 플랫폼을 제공합니다. 외환 시장에서 오토 트래 딩 프로그램이 널리 사용됨에 따라 본질적으로 정크, 라이브 거래 조건에서 테스트되지 않았고 수익성이없는 오토 트레이딩 소프트웨어가 많이 있습니다. 거래 프로그램을 구입할 때, 경기장이 사기꾼으로 가득 차 있기 때문에 소액 (또는 큰) 비용으로 부의 희망을 제공하므로주의해서 밟으십시오.
외환 트레이더는 MetaTrader4 또는 MQL4 및 MQL5라는 MetaTrader5 코딩 언어를 사용하여 자체 거래 프로그램을 만들 수도 있습니다.
자동 거래 전략을위한 고려 기준 예
자동 거래는 간단하게 들릴 수 있지만 간단한 거래 전략을 프로그래밍하더라도 많은 생각이 필요합니다. 규칙은 코딩하기에 충분히 간단해야하며 컴퓨터가 준수해야 할 규칙이 필요하기 때문에 주관성을 포함 할 수 없습니다.
고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.
- 포지션 규모 및 정의 방법 거래 입력 방법 및 거래를 유발하는 특정 매개 변수 거래 종료 방법 및 거래 마감을 유발하는 요인 프로그래머는 제약 조건에 대해 생각하기를 원할 것입니다. 거래를하지 말아야하거나 거래해야 할 때 등 시스템을 보호 할 수도 있습니다.
이러한 주제는 아래에서 더 자세히 설명됩니다.
위치 크기 및 정의 방법
예를 들어 포지션 크기가 계정 지분의 10 %와 동일하다고 정의 할 수 있습니다. 또는 진입 가격과 정지 손실의 차이를 먼저 정의하고 계정 자본의 1 %와 같은 최대 위험을 설정 한 다음 1 % 위험과 특정 거래에서 손실과 입국을 중지하십시오. 이러한보다 진보 된 포지션 사이징 접근법은 때때로 거래 규모에 따라 포지션 크기가 변하기 때문에 최적 포지션 사이징이라고합니다.
거래 입력 방법 및 거래를 유발하는 특정 매개 변수
예를 들어, 이동 평균 (MA) 교차로 거래를 시작하려면 가격이 먼저 MA의 한쪽에 있고 다른쪽에 있어야합니다. 데이터 소스도 지정해야합니다. 최종 가격은 어떻게 결정됩니까? 입찰 가격? 가격은?
거래 마감 방법 및 거래 마감을 유발하는 요인
이것은 거래가 시작될 때 한계 주문과 손실 주문을함으로써 달성 될 수 있습니다. 이러한 주문은 거래의 수익성 여부에 관계없이 주문 가격으로 거래를 마감합니다. 더 복잡한 전략은 후행 정지 손실을 프로그래밍하는 것입니다.
프로그래머는 또한 시스템에 대한 제약을 생각하기를 원할 것입니다
여기에는 프로그래머가 거래하지 말아야 할 때와 같은 것들이 포함됩니다. 예를 들어, 프로그래머는 주식 시장이 개장 한 후 5 분까지 프로그램이 실행되기를 원하지 않을 수 있습니다. 따라서 프로그래밍 코드에 시간 제약을 두어야합니다.
그들은 또한 일부 안전 장치를 넣고 싶어 할 수 있습니다
예를 들어, 5 % 이상의 지분이 손실되거나 미결 거래가 정의 된 금액 이상을 잃는 경우, 프로그램은 모든 거래를 종료하고 /하거나 프로그램을 확인하기 위해 관리자에게 이메일을 보냅니다.
자동화 된 거래 프로그램을 만들 때 고려해야 할 기본 기준입니다. 시스템이 복잡할수록 더 많은 기준과 요소를 고려해야합니다.
