평균 방향 지수

평균 방향 지수 (ADX) 란 무엇입니까?

평균 방향 지수 (ADX)는 일부 트레이더가 추세의 강도를 결정하기 위해 사용하는 기술 분석 지표입니다. 추세는 위 또는 아래 일 수 있으며, 여기에는 음의 방향 표시기 (-DI)와 양의 방향 표시기 (+ DI)가 표시됩니다. 따라서 ADX에는 일반적으로 세 개의 별도 줄이 포함됩니다. 거래를 오래 또는 짧게해야하는지 또는 전혀 거래를해야하는지 평가하는 데 사용됩니다.

TradingView.

주요 테이크 아웃

상품 일일 차트를 위해 Welles Wilder가 설계했지만 다른 시장이나 다른 시간대에서 사용할 수 있습니다. + DI가 -DI보다 높으면 가격이 상승하고 -DI가 + DI보다 높으면 가격이 하락하고 있습니다. + DI와 -DI 사이의 교차는 곰이나 황소가 우위를 점할 때 잠재적 거래 신호입니다. Wilder에 따르면 ADX가 20 미만인 경우 추세가 약하거나 가격이 추세가 아닙니다. 추세에 따라 가격이 움직이지 않는다는 의미는 아닙니다. 그렇지 않을 수도 있지만 가격이 추세를 변경하거나 명확한 방향을 제시하기에는 너무 변동적일 수 있습니다.

평균 방향 지수 공식

(ADX) 표시기는

ADX는 표시기의 여러 줄로 인해 일련의 계산이 필요합니다.

의 $\begin{matrix} + DI = (\frac{스무딩 된 + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = (\frac{스무딩 -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{∣ + DI - -DI ∣}{∣ + DI + -DI ∣}) \times 100 \\ ADX = \frac{(이전 ADX \times 1 삼) + 현재 ADX}{14} \\ 어디: \\ + DM (방향 이동) = 현재 최고 - PH \\ PH = 이전 최고 \\ -DM = 이전 저 - 낮은 전류 \\ 스무딩 된 +/- DM = \sum_{티 = 1}^{14} DM - (\frac{\sum_{티 = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = 현재 DM \\ ATR = 평균 트루 범위 \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} -\ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {( text {Prior ADX} times 13) + \ text {Current ADX}} {14} \ & \ textbf {where:} \ & \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {Current High}-\ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {이전 높음} \ & \ text {-DM} = \ text {이전 낮음}-\ text {Current Low} \ & \ text {Smoothed + / -DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}-\ left ( frac { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}} {14 } right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \ & \ text {ATR} = \ text {Average True Range} \ \ end {aligned}$ + DI = (ATR 스무딩 + DM) × 100-DI = (ATR 스무딩 -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI--DI∣) × 100ADX = 14 (이전 ADX × 13) + 현재 ADX: + DM (방향 이동) = 현재 높음 -PHPH = 이전 높음 -DM = 이전 낮음-현재 낮음 평활화 +/- DM = ∑t = 114DM- (14∑t = 114DM) + CDMCDM = 현재 DMATR = 평균 실제 범위

평균 방향 이동 지수 (ADX) 계산

각 기간에 대한 + DM, -DM 및 True Range (TR)를 계산하십시오. + DM = 현재 높음-이전 높음 -DM = 이전 낮음-현재 낮음 현재 높음-이전 높음> 이전 낮음-현재 낮을 때는 + DM을 사용하십시오. TR이 Current High-Current Low, Current High-Previous Close 또는 Current Low-Previous Close보다 크면 -DM을 사용합니다. + 14의 평균 + DM을 매끄럽게합니다., -DM 및 TR. TR 공식은 다음과 같습니다. -DM 및 + DM 값을 삽입하여 스무딩 평균을 계산합니다. 첫 번째 14TR = 처음 14 개 TR 판독 값의 합 다음 14TR 값 = 첫 번째 14TR-(이전 14TR / 14) + 현재 TR 다음, 스무딩 된 + DM 값을 + DI를 얻기 위해 평활화 된 TR 값 100을 곱합니다. 스무딩 된 -DM 값을 스무딩 된 TR 값으로 나누어 get-DI로 가져옵니다. 100을 곱합니다. 방향 이동 지수 (DX)는 + DI 빼기 -DI를 + DI와 -DI (모든 절대 값)의 합으로 나눈 값입니다. ADX를 얻으려면 최소 14주기 동안 DX 값을 계속 계산하십시오. 그런 다음 결과를 매끄럽게하여 ADXFirst ADX = DX 14의 합계 14주기를 얻습니다. 그 후 ADX = ((Prior ADX * 13) + Current DX) / 14

평균 방향 지수 (ADX)는 무엇을 알려줍니까?

음의 방향 표시기 (-DI) 및 양의 방향 표시기 (+ DI)와 함께 평균 방향 지수 (ADX)는 운동량 표시기입니다. ADX는 투자자가 추세 강점을 판단하는 데 도움이되고 -DI 및 + DI는 추세 방향을 결정하는 데 도움이됩니다.

ADX는 ADX가 25를 초과 할 때 강한 경향을, ADX가 20 미만을 할 때 약한 경향을 식별합니다.

-DI 및 + DI 라인의 크로스 오버를 사용하여 거래 신호를 생성 할 수 있습니다. 예를 들어, + DI 라인이 -DI 라인 위로 교차하고 ADX가 20 이상 또는 이상적으로 25 이상인 경우, 이는 잠재적 인 신호입니다.

-DI가 + DI를 초과하고 ADX가 20 또는 25를 초과하면 잠재적 인 단기 거래를 시작할 수있는 기회입니다.

십자가는 또한 현재 거래를 종료하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 긴 경우 -DI가 + DI 위로 넘어갈 때 종료하십시오.

ADX가 20 미만인 경우 지표는 가격이 추세가 없다는 신호이므로 거래에 들어가기에 이상적인 시간이 아닐 수 있습니다.

평균 방향 지수 (ADX)와 Aroon 지표의 차이점

ADX 표시기는 총 3 개의 라인으로 구성됩니다. Aroon 표시기는 두 가지로 구성됩니다. 두 지표는 모두 양수 및 음수 이동을 나타내는 선이있어서 추세 방향을 식별하는 데 도움이됩니다. Aroon 읽기 / 레벨은 ADX와 마찬가지로 추세 강도를 결정하는 데 도움이됩니다. 계산은 다르므로 각 지표의 교차는 다른 시간에 발생합니다.

평균 방향 지수 (ADX) 사용의 한계

크로스 오버가 자주 발생할 수 있습니다. 때때로 너무 자주 발생하여 혼란에 빠지고 잠재적으로 다른 방식으로 빠르게 진행되는 거래에서 돈을 잃을 수 있습니다. 이것을 거짓 신호라고합니다. 이것은 ADX 값이 25 미만일 때 더 일반적입니다. 즉, ADX가 25를 초과하지만 일시적으로 만 존재하며 가격과 함께 반전됩니다.

다른 지표와 마찬가지로 ADX는 가격 분석 및 잠재적으로 다른 지표와 결합하여 신호를 필터링하고 위험을 제어하는 데 도움이됩니다.

차례: