검은 금요일에 역사적인 시장 이동
추수 감사절 이후의 쇼핑은 1950 년대 이래로 인식 된 현상이지만, "검은 금요일"이라는 용어가 인쇄 상으로 처음 등장한 것은 1966 년입니다. 아마도 1965 년은 쇼핑객에게 열광적 인 해였습니다. GI Joe가 첫 번째 해 이래로 인기있는 크리스마스 선물이되었습니다. 그 장난감은 그 해와 다음 해에 Hasbro, Inc. (HAS)의 수입의 50 % 이상을 차지했기 때문에 블랙 프라이데이에 주식 시장의 성과를 추적하기에 좋은 해가 될 것 같습니다.
일반적으로 약식 세션 일정으로 운영되는 주식 시장의 성과는 특히 주목할만한 것으로 여겨지지 않았지만 아마도 그럴 것입니다. 그날 거래하는 유일한 사람들이 정말로 원한다고 생각할 때, 특정 참가자 그룹이 활동에 대한 편견이 있는지 궁금해해야합니다. 다음은 1965 년 이후 매년 하루의 성과가 일상적인 거래 결과와 비교하여 다른 정보를 보유하는지 여부를 판별하려는 시도입니다.
S & P 500 지수 (SPX)의 차트를 검토 한 결과, 추수 감사절 수요일 수요일 이전 세션 마감에 비해 하루가 마감되는 빈도가 첫 번째 관찰 결과입니다. 이것은 70 %의 눈썹 리프팅을 일으 킵니다. 참고로 State Street의 S & P 500 지수 추적 ETF (SPY)는 시작된 이래 지난 26 년 동안 하루 종일 53 % 증가했습니다.
검은 금요일 표시
이 날은 임의의 결과가 제시하는 것보다 더 자주 닫히는 경향이 있지만, 또 다른 관찰은 지수의 상대적 변화가 특정 연도의 나머지 기간이 어떻게 나타날지에 대한 지표 일 수 있다는 것입니다. 시장이 긍정적 인 지역에서 문을 닫았지만 약간만 그만두었다면, 이 표시는 역사적으로 올해의 나머지 기간 동안 잘 지탱되지 않았습니다.
아래 그림은 지수가 플러스로 마감했지만 0.3 % 미만의 이익을 올린 해마다 검은 금요일부터 12 월 말까지 S & P 500의 수익을 나타냅니다. 해당 연도의 마지막 주 동안의 평균 수익률은 0.28 % 손실입니다. 특별히 초대하는 것은 아닙니다. 그러나 하루가이 범위보다 높거나 낮 으면 결과가 더 흥미로워집니다.
중립 일
