핵심 자본이란 무엇입니까?
핵심 자본은 FHLB (Federal Home Loan Bank) 규정을 준수하기 위해 저축 은행 또는 저축 및 대출 회사와 같은 중고 은행이 보유해야하는 최소 자본 금액을 말합니다. 이 측정은 예상치 못한 손실로부터 소비자를 보호하기위한 보호 수단으로 개발되었습니다.
주요 테이크 아웃
- 핵심 자본은 중고등 은행이 연방 주택 융자 은행 규정을 준수하기 위해 유지해야하는 최소 자본 금액이며, 위험 가중 자산과 함께 핵심 자본은 규제 기관이 은행의 자본 요구 사항 CET1 요구 사항은 2008 년 금융 위기 이후 더욱 엄격 해졌습니다.
연방 주택 융자 은행 (Federal Home Loan Bank) 규정에 따르면 은행은 은행 전체 자산의 최소 2 %를 대표하는 핵심 자본을 보유해야하며, 이는 자본 자본 (보통 주식) 및 선언 된 준비금 (보유 자산)을 수반 할 수 있습니다. 금융 계정을 만들 때 소비자를 보호하기 위해 마련된 핵심 자본은 Tier 1 자본의 상당 부분을 차지하며 규제 기관은 은행의 재무 강도를 측정합니다.
Tier 1 자본은 은행이 소유하고있는 위험 가중 자산 (총 자산, 신용 위험으로 가중)의 전체 금액에 대한 은행의 핵심 자본 자본의 비율을 나타냅니다. 위험 가중 자산은 12 개 이상의 국가의 중앙 은행 총재가 만든 은행 감독 기관인 바젤 뱅킹 감독위원회에 의해 정의됩니다.
은행은 핵심 자본이 많고 위험 가중 자산이 적을 경우 실패에 덜 취약한 것으로 간주됩니다. 다른 한편으로, 규제 당국은 은행이 반대의 경우에 실패하기 쉬운 은행을 고려합니다.
1 단계 예
Tier 1 비율의 작동 방식을보다 잘 이해하려면 다음 시나리오를 고려하십시오. 3 달러의 지분 자산을 보유한 우호 은행이 고객에게 20 달러를 빌려 준다고 가정 해 봅시다. 은행의 대차 대조표에서 $ 20 자산으로 분류 된이 대출이 80 %의 위험 가중이라고 가정합니다. 이 경우, Friendly Bank는 16 달러 상당의 위험 가중 자산 ($ 20 × 80 %)을 운송합니다. Friendly Bank의 Tier 1 비율은 원래의 $ 3 지분을 고려하여 $ 3 / $ 16 또는 19 %로 계산됩니다.
최신 수치에 따르면 Tier 1 Capital 비율은 4 %로 설정되었습니다. 따라서 우호 은행은 현재 현행 은행 기관 규정을 준수합니다.
핵심 자본 이해
2008 년 금융 위기 이후 규제 기관은 은행의 1 단계 자본에 대한 관심을 높이기 시작했습니다.이 자본은 핵심 자본으로 구성 될뿐만 아니라 상환 불가능하고 누적되지 않는 우선 자본도 포함 할 수 있습니다. 이는 일반적인 자본 비율보다 엄격하며 계층 2 이하의 자본을 포함 할 수도 있습니다. 금융 기관은 바젤 III 규정에 정의 된 Tier 1 자본 비율을 준수해야하며, 이는 금융 규제 및 감독을 개선하면서 미래 금융 위기의 가능성을 완화하기 위해 발행되었습니다.
자본 비율 요건의 증가는 주로 미국의 주요 금융 기관에서 자본 고갈이 대량으로 발생했기 때문에 확립되었습니다. 연구에 따르면, 12 개 기관은 300 베이시스 포인트를 초과하는 자본 비율 침식을 갖고, 8 개 기관은 450 베이시스 포인트를 초과하는 자본 비율 침식을 가졌다.
자본 요구 사항이 바젤 III 요구 사항을 준수하도록하기 위해 은행은 부실하고 위험한 자산을 파기하고 직원 수를 정리하는 등 여러 가지 조치를 취했습니다. 또한 일부 금융 기관은 자본을 늘리기위한 전략적인 노력으로 자본이 풍부한 기업과 합병했습니다. 이러한 합병으로 위험 가중 자산이 감소하고 관련된 두 당사자 모두에게 핵심 자본의 가용성이 향상되었습니다.
