미분 발진기는 무엇입니까?
파생 오실레이터는 이동 평균 수렴-분산 (MACD) 히스토그램을 이중 평활화 상대 강도 지수 (RSI)에 적용하여 고급 버전의 RSI 지표를 만드는 기술 지표입니다.
파생 오실레이터는 Constance Brown에 의해 개발되었으며 Trading Professional의 기술 분석 책에 출판되었습니다.
주요 테이크 아웃
- 미분 오실레이터는 이중 평활 RSI와 이중 평활 RSI의 SMA의 차이로, 파생 오실레이터는 종종 히스토그램으로 표시됩니다. 제로 라인 크로스 오버는 지표로 거래 신호를 생성하는 한 가지 방법입니다. 발산이 또한 사용될 수있다.
미분 발진기 이해
기술 지표는 이동 평균 수렴-분산 (MACD) 원리를 이중 평활 RSI (DS RSI) 지표에 적용하는 RSI (상대 강도 지수)의 고급 버전입니다. 이 지표는 이중 평활 RSI와 DS RSI의 단순 이동 평균 (SMA)의 차이를 계산하여 도출됩니다. 지표의 의도는 표준 RSI 계산보다 더 정확한 매매 신호를 제공하는 것입니다.
MACD는 26주기 EMA에서 12주기 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 도출됩니다. 파생 오실레이터는 또한 이중 평활 RSI에서 SMA를 빼는 데서 파생되기 때문에 파생 오실레이터가 MACD 원리를 사용하는 방식입니다.
표시기는 모든 시간 프레임에서 사용할 수 있습니다.
파생 발진기 사용법
미분 오실레이터는 MACD 히스토그램과 같은 방식으로 사용됩니다. 양의 수치는 강세로 간주되고 음의 수치는 약세로 간주되며 0 선 신호 위와 아래의 크로스 오버는 잠재적 구매 및 판매 기회를 나타냅니다. 거래자들은 유가 증권의 가격과의 차이를 찾을 수도 있습니다. 이는 유가 추세의 향후 반전을 나타낼 수 있습니다. 이는 지표가 하락하고 가격이 상승하거나 가격이 하락하여 지표가 계속 상승 할 때 발생합니다.
거래자는 가격 행동 분석 및 차트 패턴과 같은 다른 형태의 기술 분석과 함께 파생 오실레이터의 사용을 고려해야합니다.
미분 발진기를 사용하는 방법의 예
다음 주간 Apple Inc. (AAPL) 차트에는 파생 오실레이터가 적용되었습니다. 제로 라인 크로스 오버에는 수직선과 화살표가 표시됩니다. 매매 신호는 신호가 발생한 날의 마감일 또는 다음 영업일에 발생할 수 있습니다.
TradingView
이 지표는 몇 주 동안 지속되는 여러 거래를 생성합니다. 차트는이 거래 전략이 수익성있는 거래와 잃는 거래를 모두 생성 할 수 있음을 보여줍니다. 이 전략은 가격이 옆으로 움직이고 주식 (또는 다른 자산)에 방향이 없을 때 많은 수의 거래 손실에 가장 취약합니다.
이 전략의 변형은 라인 크로스 오버를 기다리지 않고 표시기가 켜질 때 구매하고 표시기가 꺼질 때 판매하는 것입니다. 이 예에서 표시기는 위쪽으로 이동하면 녹색으로 표시되고 아래쪽으로 이동하면 빨간색으로 표시됩니다. 이는 랠리에 대한 초기 진입 점과 하락 중 초기 출구를 제공합니다. 이 방법은 가격이 큰 변동과 추세를 보일 때 잘 작동하지만 가격 조치가 고르지 않거나 비추 세일 때 많은 잘못된 신호와 거래 손실이 발생하기 쉽습니다.
미분 발진기와 확률 발진기의 차이점
확률 발진기는 현재 가격을 정의 된 기간 동안의 가격 범위와 비교합니다. 이는 주식 또는 기타 자산이 최근 가격 범위에 비해 강하거나 약한 지 여부를 나타냅니다. 표시기는 0에서 100 사이에 있습니다.
다른 계산에도 불구하고 확률 론적 오실레이터, RSI 및 미분 오실레이터는 일반적으로 정확히 같은 시간에 또는 같은 크기가 아니지만 동일한 방향으로 이동합니다.
미분 발진기의 한계
파생 오실레이터는 특히 지표가 허위 또는 손실 신호를주는 데 가장 취약한 고르지 않은 거래 조건에서 많은 수의 거래 신호를 생성 할 수 있습니다.
가격이 이미 특정 방향으로 실질적으로 움직 인 후에도 신호가 발생할 수 있습니다. 이는 시간이 오래 걸리거나 종료되는 것을 의미합니다.
이 지표는 과거 가격 정보에 따라 작동합니다. 계산시 지표에 대해 본질적으로 예측하는 것은 없습니다.
