지수 이동 평균-EMA 란 무엇입니까?
지수 이동 평균 (EMA)은 가장 최근의 데이터 포인트에 더 큰 가중치와 중요성을 부여하는 이동 평균 (MA) 유형입니다. 지수 이동 평균은 지수 가중 이동 평균이라고도합니다. 지수 가중 이동 평균은 단순 이동 평균 (SMA)보다 최근 가격 변동에 더 크게 반응하며, 이는 해당 기간의 모든 관측치에 동일한 가중치를 적용합니다.
주요 테이크 아웃
- EMA는 가장 최근의 데이터 포인트에 더 큰 무게와 중요성을 부여하는 이동 평균입니다. 이동 지표는 모든 이동 평균과 마찬가지로 교차 및 과거 평균과의 차이를 기반으로 구매 및 판매 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 20 일, 30 일, 90 일 및 200 일 이동 평균과 같은 다른 EMA 일.
EMA의 공식은
의 EMAToday = (ValueToday * (1 + DaysSmoothing)):
EMA를 계산하는 세 가지 기본 단계는 다음과 같습니다.
- SMA 계산 이전 EMA의 스무딩 / 가중 계수에 대한 승수를 계산합니다. 현재 EMA를 계산합니다.
EMA 계산
EMA를 계산하려면 먼저 특정 기간 동안 단순 이동 평균 (SMA)을 계산해야합니다. SMA 계산은 간단합니다. 문제의 기간 동안 주식의 종가의 합을 동일한 기간으로 나눈 값입니다. 예를 들어, 20 일 SMA는 지난 20 일 동안의 마감 가격을 20으로 나눈 값의 합계입니다.
다음으로 EMA 평활화 (가중치)를위한 승수를 계산해야합니다. 일반적으로 다음 공식을 따릅니다. 따라서 20 일 이동 평균의 경우 승수는 0.0952입니다.
마지막으로 현재 EMA를 계산하기 위해 다음 수식이 사용됩니다. x 승수 + EMA (이전 날짜)
EMA는 최근 가격에 더 높은 가중치를 부여하는 반면 SMA는 모든 값에 동일한 가중치를 할당합니다. 가장 최근 가격에 부여 된 가중치는 기간이 더 긴 EMA보다 기간이 짧은 EMA에서 더 큽니다. 예를 들어 18.18 % 승수가 10주기 EMA의 최신 가격 데이터에 적용되는 반면, 20주기 EMA의 경우 9.52 % 승수 가중치 만 사용됩니다. 또한 종가를 사용하는 대신 시가, 고가, 저가 또는 중간 가격을 사용하여 도착한 EMA의 약간의 변형이 있습니다.
간단한 대. 지수 이동 평균
지수 이동 평균은 무엇을 알려줍니까?
12 일 및 26 일 지수 이동 평균 (EMA)은 종종 가장 일반적으로 인용되거나 분석되는 단기 평균입니다. 12 일과 26 일은 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 및 PPO (Percent Price Oscillator)와 같은 지표를 만드는 데 사용됩니다. 일반적으로 50 일 및 200 일 EMA는 장기 추세의 신호로 사용됩니다. 주가가 200 일 이동 평균을 초과하면 반전이 발생했음을 나타내는 기술적 지표입니다.
기술 분석을 사용하는 거래자는 올바르게 적용하면 이동 평균이 매우 유용하고 통찰력이 있지만 부적절하게 사용하거나 잘못 해석하면 혼란을 초래합니다. 기술 분석에 일반적으로 사용되는 모든 이동 평균은 본질적으로 지체 지표입니다. 따라서 특정 시장 차트에 이동 평균을 적용한 결과는 시장 움직임을 확인하거나 강점을 나타내는 것입니다. 종종 이동 평균 지표 선이 시장의 중요한 움직임을 반영하기 위해 변경했을 때 최적의 시장 진입 지점이 이미 지나갔습니다. EMA는 이러한 딜레마를 어느 정도 완화시키는 역할을합니다. EMA 계산은 최신 데이터에 더 많은 가중치를 부여하기 때문에 가격 조치를 조금 더 "숨기고"더 빨리 반응합니다. 이는 EMA를 사용하여 거래 입력 신호를 도출 할 때 바람직합니다.
EMA 해석
모든 이동 평균 지표와 마찬가지로 추세 시장에 훨씬 적합합니다. 시장이 강하고 지속되는 상승세에있을 때, EMA 지표 라인은 하락세에 대해 상승세를 보이고 그 반대도 마찬가지입니다. 경계 상인은 EMA 라인의 방향뿐만 아니라 한 바에서 다음 바로의 변화율의 관계에주의를 기울일 것입니다. 예를 들어, 강한 상승세의 가격 행동이 팽팽 해지고 반전하기 시작함에 따라 지표 막대가 평평 해지고 변화율이 0이 될 때까지 한 막대에서 다음 막대로의 EMA 변화율이 감소하기 시작합니다.
이 시점까지의 지연 효과, 또는 심지어 몇 막대 전까지는 가격 조치가 이미 바뀌었을 것입니다. 따라서, EMA의 변화율의 일관된 감소를 관찰하는 것이 그 자체로 이동 평균의 지연 효과에 의해 야기 된 딜레마를 추가로 대응할 수있는 지표로서 사용될 수 있다는 것이 이어진다.
EMA의 일반적인 사용
EMA는 일반적으로 다른 지표와 함께 사용하여 중요한 시장 움직임을 확인하고 그 유효성을 측정합니다. 일중 및 급변하는 시장에서 거래하는 거래자에게는 EMA가 더 적합합니다. 거래자들은 종종 거래 편향을 결정하기 위해 EMA를 사용합니다. 예를 들어, 일별 차트의 EMA가 상승 추세가 강한 경우, 일중 거래자의 전략은 일중 차트의 장변에서만 거래하는 것일 수 있습니다.
EMA와 SMA의 차이점
지수 이동 평균과 단순 이동 평균의 주요 차이점은 계산에 사용 된 데이터의 변화에 대한 민감도입니다.
보다 구체적으로, EMA는 최근 가격에 더 높은 가중치를 부여하는 반면 SMA는 모든 값에 동일한 가중치를 할당합니다. 두 평균은 동일한 방식으로 해석되고 가격 변동을 완화하기 위해 기술 거래자가 일반적으로 사용하기 때문에 유사합니다. EMA는 기존 데이터보다 최근 데이터에 더 높은 가중치를 부여하기 때문에 SMA보다 최신 가격 변동에 더 민감하게 반응하여 EMA의 결과를보다시기 적절하게 만들고 왜 EMA가 많은 거래자에게 선호되는 평균인지 설명합니다.
EMA의 한계
가장 최근의 기간 또는 더 먼 데이터에 대해 강조해야하는지 여부는 확실하지 않습니다. 많은 거래자들은 새로운 데이터가 보안이 이동하는 현재 추세를 더 잘 반영 할 것이라고 생각합니다. 반면에 다른 사람들은 다른 사람들보다 특정 날짜를 소유하는 것이 추세를 편향시킬 것이라고 생각합니다. 따라서 EMA는 최근 성 편향의 영향을받습니다.
마찬가지로 EMA는 과거 데이터에 전적으로 의존합니다. 많은 사람들 (경제학자 포함)은 시장이 효율적이라고 믿습니다. 즉, 현재 시장 가격은 이미 사용 가능한 모든 정보를 반영하고 있습니다. 시장이 실제로 효율적이라면 과거 데이터를 사용하여 미래의 자산 가격 방향에 대해서는 아무 것도 알려주지 않아야합니다.
