필터 규칙이란 무엇입니까?
필터 규칙은 기술 분석가가 이전 가격과의 백분율 변화에 따라 투자 구매 및 판매시기에 대한 규칙을 설정하는 거래 전략입니다. 필터 규칙은 일반적으로 가격 모멘텀 또는 가격 상승이 계속 증가하고 가격 하락이 계속 하락한다는 믿음을 기반으로합니다. 일정 비율 상승은 구매를 유발하고 일정 비율 하락은 판매를 유발합니다.
그러나 상인은 그 반대도 결정할 수 있습니다. 선택한 백분율 수준이 분석가의 주식 가격 내역 해석을 기반으로하기 때문에 주관적인 전략입니다.
주요 테이크 아웃
- 필터 규칙은 일반적으로 백분율로 정량화 된 사전 결정된 가격 변동을 기반으로하는 거래 전략입니다. 거래자는 차트 분석 및 달성하려는 목표에 가장 적합한 백분율을 결정하여 사용하려는 가격 변동을 결정합니다. 거래자는 또한 종가, 고가 또는 저점 이상으로의 이동 또는 기타 중요한 기술 가격 수준과 같이 가격 변화가 무엇인지에 따라 결정해야합니다.
필터 규칙 이해
기술 분석가는 필터 규칙 거래에 대한 매개 변수를 설정할 때 재량을 사용합니다. 일반적으로 필터 규칙은 자산의 가격 차트에서 식별 된 과거 추세 및 보안 가격 패턴을 기반으로합니다. 예를 들어, 기술 거래자는 가격이 특정 수준에서 5 % 상승하면 같은 방향으로 10 % 더 이동하는 경향이 있음을 알 수 있습니다. 따라서 트레이더는 필터 규칙을 사용하고 이전 종가에서 5 % 할인 된 가격으로 낮거나 높은 주식 (또는 규칙이 유리한 자산)을 관찰하여이를 활용할 수 있습니다. 거래자 또는 분석가는 또한 가격 표시 줄의 높음, 낮음 또는 닫음 또는 기타 기술적으로 중요한 가격 수준과 같이 이동을 시작하는 가격을 결정합니다.
일반적으로이 비율은 단기 추세를 기반으로하므로 1 %에서 10 % 사이에서 이동하는 유가 증권에 대한 가격 필터 트리거가 종종 발생합니다. 일별 가격 변동을 기준으로 한 수준은 0.2 % 또는 0.5 %와 같이 더 작을 수 있습니다.
예를 들어, 1 % 매수 / 매도 필터 규칙에 따라 거래자는 가격이 이전 종가 (또는 낮거나 높음)보다 1 % 상승 할 때 주식을 매수하고 가격이 이전 종가 (또는 낮거나 높음).
거래자는 또한 양방향, 상하 또는 한 방향으로 만 거래 할 것인지 결정해야합니다. 예를 들어, 추세가 상승하면 거래자는 가격이 1 % 상승 할 때 구매를 결정하고 가격이 1 % 하락할 때 판매를 결정할 수 있지만 1 % 하락하면 단기 판매는하지 않습니다.
다른 트레이더는 1 % 증가로 구매를 결정하고 1 % 하락으로 매도 및 매도를 결정할 수 있습니다. 그런 다음 1 % 상승하면 단락을 커버하고 다시 길게 돌아갑니다. 이 경우 항상 위치가 있습니다.
필터 규칙 구현
필터 규칙을 구현하려면이 기능을 제공하는 소프트웨어가 필요합니다. 일반적으로 기술 분석 거래 소프트웨어 또는 차트는 투자자의 선호에 따라 경고를 제공하거나 자동으로 거래를 실행하도록 설정할 수 있습니다.
일부 거래자는 자동화 된 거래를 선택하여 거래 기회를보다 신속하게 활용할 수 있습니다. 신호가 트리거되면 소프트웨어가 자동으로 거래를합니다. 다른 상황에서, 거래자들은 자신의 투자 결정을하기 위해 가격 변동에 대해 경고하기를 원할 수 있습니다.
매개 변수 세트에 따라 필터 규칙은 매일, 주, 월 또는 연도에 많은 수의 거래 또는 적은 수의 거래를 초래할 수 있습니다. 1 %와 같은 작은 변수는 15 % 또는 20 %의 필터보다 훨씬 많은 거래를 유발합니다.
많은 수의 거래를 할 때 커미션과 포지션 규모가 중요한 요소입니다. 커미션은 작은 가격 변동에 대한 빈번한 거래 비용을 충당 할 수있을 정도로 충분히 낮아야하고 포지션 크기가 충분히 커야합니다.
주간 거래 주식에 대한 필터 규칙의 예
일일 거래자가 Twitter Inc. (TWTR)에 0.6 % 필터 규칙을 적용하는 데 관심이 있다고 가정하십시오.
최근 가격이 0.6 % 하락한 경우 트레이더는 그 방향으로 진입 할 것입니다. 가격이 반대 방향으로 0.6 % 움직이면 (높은 변동이있는 경우) 원래 위치에서 나가고 위치를 예약합니다. 추가 필터로 오전 9시 30 분부터 정오 (EST) 사이에만 전략을 적용합니다. 모든 열린 위치는 정오에 종료됩니다.
이 차트는 허용 된 기간 동안 주식이 3 % 이상 이동 한 날에 어떻게 진행될 수 있었는지 보여줍니다.
필터 규칙 거래가 적용된 Twitter 1 분 차트. TradingView
첫 거래는 2.29 %의 이익을 가져옵니다. 두 번째 거래에서는 0.14 %의 수익이 발생합니다. 세 번째 거래는 0.03 %의 수익을냅니다. 이것은 주문에 미끄러짐이 없다고 가정합니다. 커미션도 고려해야합니다.
