1995 년 Tuscarora Capital Management의 교장이자 "The New Technical Trader"(1994)와 "Beyond Technical Analysis"(2001)의 저자 인 Tushar Chande는 추세 방향과 강도를 결정하기 위해 Aroon 지표를 개발했습니다. 이 지표의 가장 큰 가치는 거래자와 투자자가 장기 추세가 끝나거나 다른 움직임 이전에 멈추고 있는지 구별하는 데 도움이됩니다. 이 기사에서는 Aroon 지표를 계산하고 자신의 거래에 적용하는 방법을 보여줍니다.
Aroon 계산
Aroon 지표는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
낙관적 -/ (# of periods)] x 100
약세 -/ (# of periods)] x 100
이러한 공식을 살펴보면 최근의 최고점과 최저점을 모두보고있는 것 같습니다. Aroon 값이 높을수록 최근의 최고 값과 최저값을 나타내고, 값이 낮을수록 최근의 최고 값과 최저값이 줄어 듭니다. 또한 Aroon 값은 100과 0 사이에서 진동합니다. 숫자가 높을수록 더 강한 추세를 나타내며 그 반대도 마찬가지입니다.
강세 지표 100 ~ 0과 약세 지표 0 ~ 100을 만들고 두 값의 차이를 찾아 두 Aroon 지표 (강세 및 약세)를 단일 오실레이터로 만들 수도 있습니다. 이 오실레이터는 100과 -100 사이에서 변화하며 0은 추세가 없음을 나타냅니다.
Aroon 표시기 사용
Aroon 인디케이터는 같은 하위 차트에 강세 및 약세 버전을 플로팅하거나 단일 하위 차트에 오실레이터를 플로팅하여 사용됩니다.
Aroon 지표를 성공적으로 사용하려면 다음 두 가지를 지켜야합니다.
- 키 레벨 주변의 표시기 이동, 30 및 70-70보다 높은 이동은 강한 경향을 나타내고 30보다 낮은 이동은 낮은 경향을 나타냅니다. 30에서 70 사이의 움직임은 불확실성을 나타냅니다. 예를 들어, 강세 지표가 70 이상으로 유지되고 약세 지표가 30 아래로 유지되면 추세는 확실히 강세입니다. 강세 지표와 약세 지표 사이의 교차점-교차점은 30과 70 사이에 발생하는 경우 확인을 나타냅니다. 예를 들어, 강세 지표가 약세 지표 위에 교차하면 강세 추세를 확인합니다.
예를 살펴 보겠습니다.
여기 티타늄의 수요 증가로 인해 강세를 보인 TIE (Titanium Metals)의 예가 있습니다. Aroon 지표가 30-70 장벽의 반대쪽 끝에있을 때 가격은 강세를 보였습니다. 또한 30-70 장벽 내에서 크로스 오버가 발생했을 때 종종 새로운 경향을 확인하는 신호를 보였습니다.
Aroon 오실레이터는 조금 더 단순하지만 정보는 더 적습니다. 시청해야 할 주요 레벨은 50, 0 및 -50입니다. 오실레이터가 50 이상으로 움직일 때 강한 상승세를 나타냅니다. 0 주위를 움직이면 결정적인 추세가 없음을 나타냅니다. 마지막으로 -50 이하로 떨어지면 강한 하락세를 나타냅니다.
발진기를 사용하여 동일한 차트를 살펴 보겠습니다.
여기서 우리는 매우 유사한 정보를 볼 수 있지만 발진기로 교차가 불가능하기 때문에 확인이 부족합니다.
이 차트를 볼 때 Aroon 지표가 뒤 떨어지고 있으므로 급격한 가격 하락 또는 증가에 취약하다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 따라서 신중하게 종료하려면 다른 방법을 사용하는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어, 급격한 가격 반전의 경우 올바른 양을 되돌릴 수있는 좋은 방법은 대량 양초를 관찰하는 것입니다. 주요 지원 수준에서 설정된 중지 손실 지점은 위험을 제어하는 또 다른 좋은 방법입니다.
투자자는 읽기 쉽고, 모순되는 신호가 적기 때문에 발진기를 선호 할 수 있습니다. 한편, 활발한 거래자들은 두 지표에 의해 제공된 추가 정보를 높이 평가할 수 있습니다. 귀하의 요구에 가장 적합한 방법론을 결정하고 귀하의 거래에 적용하는 것은 귀하의 책임입니다. 둘 다 트렌드가 존재하는지 여부와 해당 트렌드가 얼마나 강력한지를 결정하는 훌륭한 방법을 제공합니다.
결론
Aroon 지표는 추세가 그대로인지 여부에 관심이있는 거래자와 투자자가 가장 잘 사용합니다. 트레이더는 옆에있는 시장에서 다른 기회를 찾고 강력한 트렌드 동안에 만 포지션을 유지할 수 있도록하여 비효율적 인 자본 사용을 피할 수 있습니다. 그러나이 시스템의 주요 약점 인 급격한 가격 변동을 피하려면 Aroon과 함께 다른 연구를 사용하여주의 깊게보고 주식을 분석하는 것이 중요합니다.
