대부분의 상인과 투자자는 "트랜드는 친구입니다"라는 말에 익숙합니다. 그러나 트렌드를 구성하는 요소를 결정하는 것은 트레이더가 거래에서 선호하는 시간에 의존하기 때문에 종종 어려운 것으로 판명됩니다. 또한 트렌드가 파악되면 거래자는 그 강도를 결정해야합니다.
Mark Fisher의 저서 "논리적 상인"에서 Mark Fisher는 독자가 추세를 파악하고 그 강도를 식별하는 데 도움이되는 여러 가지 기술을 설명합니다. Fisher의 ACD 거래 시스템은 일별 데이터를 사용하여 거래를 찾기위한 일일 개시 범위를 식별합니다. 독립적 인 상인 인 Fisher는 NYMEX에서 가장 큰 청산 회사 중 하나 인 MBF Clearing Corp.의 설립자입니다.
이 일중 ACD 기술이 장기 거래자 또는 투자자에게 호소력이 없을 수 있으므로 다음은이 기술이 더 긴 시간 범위에 어떻게 적용될 수 있는지에 대한 설명입니다.
개방 범위
ACD만큼 쉬운 스포팅 브레이크 아웃 기사에서 5 분 차트에 단기 거래가 어떻게 입력되는지 살펴 봅니다. 주식 또는 상품에 따라 하루의 첫 5 ~ 30 분을 사용하여 개시 범위 (OR)를 높고 낮게 결정합니다. "A ups"및 "A downs"는 일일 OR 위 또는 아래의 설정된 포인트 수를 기반으로 계산됩니다. 아래 그림 1에서 주식 Broadcom을 조사합니다. 주식 가격이 OR 위 (또는 아래)로 $ 0.27 이동하면 A 상승 (A 하락) (녹색 선)이 발생합니다.
월간 및 반년 개통 범위
개방 범위는 더 긴 기간에도 적용될 수 있습니다. 일일 OR이 높거나 낮은 하루 동안 다른 시간보다 더 많은 기회를 갖는 것처럼, 매월 OR은 다음 20 일 정도 거래일에 대해 높거나 낮은 달의 다른 날보다 더 큰 기회를가집니다. 거래자가이 사실을 알게되면, 돈을 벌 확률을 높이기 위해 악용 될 수 있습니다.
이것은 또한 6 개월마다 첫 2 주 (10 거래일)에도 해당됩니다. 1 월과 7 월의 첫 2 주 동안의 높고 낮은 세트는 종종 다음 5 개월 반 동안 중요한지지 또는 저항 영역을 나타냅니다.
좋은 소식은 월별 및 반년마다 OR을 계산하기가 매우 쉽다는 것입니다. 매월 OR에 대한 매월 첫 거래일의 최고 및 최저를 취하거나, 반년마다 OR에 대해 1 월 또는 7 월에 첫 10 일 거래일을 취하여 차트에 두 줄을 그리십시오. 가격이 고점을 넘어 서면 강세 바이어스가 채택됩니다. 낮은 선 아래로 떨어지면 약세가 나타납니다.
월간 개방 범위는 그림 1 (주황색 선)에 표시되어 있습니다. 우리는 매월 OR을 분석 한 후에도 주식 거래가 계속 낮아져 중기 적으로 부정적인 시장 편향을 확인했습니다. 고장에 대한 사전 경고는 그림 1의 차트 상단 창에서 상대 강도 지수 또는 RSI에 대한 약세 분기에 의해 제공되었습니다.
피벗 대 피벗 범위
대부분의 숙련 된 거래자는 피벗에 익숙합니다. 피벗 지점은 단순히 보안이 방향을 바꾸는 지점이므로 전환점이됩니다. 피벗 저가형 막대는 이전과 이후에 막대가 높아서 "V"또는 "U"처럼 보입니다. 피벗 높음은 피벗 낮음의 거울 이미지처럼 보입니다.
피벗은 단기 이동 및 경미한 반전의 끝 또는 지배적 인 추세의 끝과 방향의 주요 변화를 나타냅니다. 피벗 포인트는 피보나치 수준의지지와 저항, 스윙 트레이드 진입 및 출구, 그리고 다른 많은 트레이딩 기술을 계산하는 데 사용됩니다.
피벗 범위는 높음, 낮음 및 닫음을 기준으로하지만 피벗 점과 약간 다르게 계산됩니다. 이름에서 알 수 있듯이 피벗 범위에는 상한과 하한이 있습니다.
다음은 "논리적 거래자"의 계산입니다. 동일한 수식을 사용하여 매일, 매월 및 6 개월 피벗 범위를 계산하지만 매월 첫 번째 날의 높음, 낮음 및 닫힘을 사용해야합니다. 6 개월 피봇 범위의 경우, 1 월과 7 월의 첫 10 거래일의 최고, 최저 및 종가를 사용해야합니다.
- 피벗 가격 (피벗 포인트의 공식과 동일) = (높음 + 낮음 + 닫음) / 3 세 번째 숫자 = (높음 + 낮음) / 2 피벗 차이 = 일일 피벗 가격 – 두 번째 숫자 피벗 범위 높음 = 일일 피벗 가격 + 피벗 차이 낮음 = 일일 피벗 가격 – 피벗 차등
그림 2에서 월별 (파란색 선) 및 6 개월 (오렌지색 선) 피벗 범위는 Broadcom에 대해 표시됩니다. 두 경우 모두 피벗 범위는 저항 (곰 추세 인 경우) 또는 지지대 (불 트렌드)로 작용했습니다.
개시 범위와 마찬가지로 피벗 범위를 사용하여 거래를 실행할 수 있습니다. ACD 거래와 유사하게, C ups / downs 및 A ups / downs가 사용되지만 거래자가 더 긴 시간 프레임을 사용하기 때문에 일일 값을 계산할 때보 다 더 큰 값이 사용됩니다 (그림 2에는 표시되지 않음). Broadcom을 거래 할 때 일일 OR을 사용하여 단기 거래를 위해 A $ 0.27의 A를 사용하는 대신, 장기 거래자는 변동성에 따라 반년 피벗 범위보다 $ 2.50-$ 3의 반년 A를 적용합니다 당시 주가.
기간은 다르지만 개념은 같습니다. 목표는 탈주를 식별하고 잠재력을 평가 한 다음 그에 따라 거래하는 것입니다.
3 일 롤링 피벗
트레이더가 브레이크 아웃을 발견하도록 돕는 또 다른 기술은 3 일 롤링 피벗입니다. 3 일 롤링 피벗 범위가 가격 조치보다 낮을 경우 장기 거래가 선호되며, 이보다 높으면 단기 거래가 선호됩니다.
그림 3에서 가격이 A를 상향 돌파하면 3 월 1 일 (1 위)에 구매 신호가 생성됩니다. 긴 거래는 3 일 롤링 피벗이지지로 작용한다는 사실에 의해 더욱 확인됩니다. 그런 다음 3 월 5 일까지 3 일 롤링 피벗이지지에서 저항으로 바뀌는 범위에서 주식 거래가 시작됩니다. 3 월 6 일에 포인트 2에서 A를 통해 주식이 하락하면 매도가 생성됩니다.
3 일 롤링 피벗에 대한 계산은 다음과 같습니다.
- 3 일 롤링 피벗 가격 = (3 일 높음 + 3 일 낮음 + 닫기) / 3 일 숫자 = (3 일 높음 + 3 일 낮음) / 2 피벗 차이 = 일일 피벗 가격 – 두 번째 숫자 3 일 롤링 피벗 범위 높음 = 일일 피벗 가격 + 피벗 차이 3 일 롤링 피벗 범위 낮음 = 일일 피벗 가격 – 피벗 차이
함께 모아서
"논리적 거래자"에서 Fisher의 요점은 OR 및 피벗 범위는 전체 시장 편향을 측정하기 위해 그의 전문 거래자가 사용하는 방법이며 단순히 표준 지원 및 저항에 의존하는 것보다 강력합니다. 개방 범위와 피벗 범위는 어떻게 사용됩니까?
- OR <피벗 범위 <close = plus day이고 거래자가 강세 인 경우
예를 들어, OR이 피벗 범위보다 작고 A와 피벗 범위 사이에 공간이 있다고 가정하면 여전히 긴 거래를 할 수 있습니다. 그러나 거래자는 피벗 범위에 도달하면 가격이 멈출 가능성이 있음을 알고 있기 때문에 더 적은 주식을 구입할 것입니다. 그러나 가격이 OR 및 피벗 범위 이상으로 거래 될 때, 거래자는 거래가 어느 정도 움직일 여지가 있다는 확신을 가지게되므로, 현재 플러스 일이므로 더 많은 주식을 사게됩니다.
결론
개방 범위는 더 넓은 영역에 검사 기간 중 높거나 낮을 확률을 제공합니다. 피벗 범위는 매일이든 반년이든 상관없이지지 또는 저항에 대한 또 다른 기준을 제공합니다. 이 값을 차트에 표시함으로써 상인은 주식이나 시장이 언제 힘과 모멘텀을 얻거나 잃고 있는지 즉시 확인할 수 있습니다.
OR과 피벗 범위가 서로 연관되어 있고 현재 가격과 어디에 위치 하는지를 지정하면 거래자가 거래를 할 때 얼마나 많은 신뢰를 사용할 수 있는지 결정하는 데 도움이됩니다. 이 정보는 거래 결정을 내리는 데 매우 유용합니다. 신뢰할 수있는 기술 거래 기술과 마찬가지로 모든 시간 프레임에서 작동하는 기술입니다.
