Hodrick-Prescott (HP) 필터 란 무엇입니까?
Hodrick-Prescott (HP) 필터는 데이터 평활 기법을 나타냅니다. HP 필터는 일반적으로 비즈니스주기와 관련된 단기 변동을 제거하기 위해 분석 중에 적용됩니다. 이러한 단기 변동을 제거하면 장기 추세가 나타납니다. 이는 비즈니스주기와 관련된 경제 또는 기타 예측에 도움이 될 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- Hodrick-Prescott 필터는 거시 경제학에서 주로 사용되는 데이터 스무딩 기술을 말합니다. 일반적으로 분석 과정에서 비즈니스주기와 관련된 단기 변동을 제거하기 위해 적용됩니다. 실제로, 컨퍼런스 보드의 Help Wanted Index를 매끄럽게하고 추론하여 작업 통계를 측정하는 노동 통계국의 JOLTS에 대해 벤치마킹 할 수 있습니다 미국의 공석
Hodrick-Prescott (HP) 필터 이해
Hodrick-Prescott (HP) 필터는 거시 경제학에서 일반적으로 사용되는 도구입니다. 경제학자 Robert Hodrick과 Edward Prescott의 이름을 따서 1990 년대에 경제학에서이 필터를 처음으로 대중화했습니다. Hodrick은 국제 금융을 전문으로하는 경제학자였습니다. 프레스콧은 거시 경제학 연구를 위해 다른 경제학자와 함께 노벨 기념상을 수상했습니다.
이 필터는 단기 가격 변동의 중요성을 할인하여 시계열의 장기 추세를 결정합니다. 실제로이 필터는 컨퍼런스 보드의 HWI (Help Wanted Index)를 매끄럽게하고 역 추적하는 데 사용되므로 미국의 일자리를보다 정확하게 측정 할 수있는 경제 데이터 시리즈 인 BLS (Bureau of Labor Statistic 's) JOLTS에 대해 벤치마킹 할 수 있습니다.
HP 필터는 거시 경제학에서 일반적으로 사용되는 도구입니다.
특별 고려 사항
HP 필터는 거시 경제 분석에서 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. 잡음이 정상적으로 분포되고 분석이 과거에 이루어지면 유리한 결과를 얻는 경향이 있습니다.
국가 경제 연구 국 웹 사이트에 나와있는 경제학자이자 제임스 해밀턴 교수가 발표 한 논문에 따르면 HP 필터를 사용하지 말아야 할 몇 가지 이유가 있습니다. 해밀턴은 먼저 파일러가 데이터 생성 과정에 아무런 근거가없는 결과를 생성 할 것을 제안합니다. 또한 샘플의 끝에서 필터링 된 값은 중간 값과 완전히 다르다고 말합니다.
