Leptokurtic은 무엇입니까?
Leptokurtic 분포는 3 이상의 첨도를 가진 통계 분포입니다. 첨도 분석에서 발견되는 세 가지 주요 범주 중 하나입니다. 다른 두 상대방은 mesokurtic과 platykurtic입니다.
Julie Bang의 이미지 © Investopedia 2019
Leptokurtic 이해
Leptokurtic 분포는 첨도가 정규 분포보다 큽니다. 정규 분포의 첨도는 3입니다. 따라서 첨도가 3보다 큰 분포는 leptokurtic 분포로 표시됩니다.
일반적으로, leptokurtic 분포는 mesokurtic 또는 platykurtic 분포와 비교할 때 꼬리가 무거워 지거나 극단적 인 이상 값의 확률이 높습니다.
역사적 수익을 분석 할 때 첨도는 투자자가 자산의 위험 수준을 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 렙 토쿠 르틱 분포는 투자자가 더 큰 변동 (예를 들어 평균에서 3 개 이상의 표준 편차)을 경험할 수있어 수익률이 매우 낮거나 높을 가능성이 크다는 것을 의미합니다.
Leptokurtosis 및 위험에 대한 예상 가치
VaR (Value at Risk) 확률을 분석 할 때 Leptokurtic 분포가 포함될 수 있습니다. VaR의 정규 분포는 최대 3 개의 첨도를 포함하므로 더 강력한 결과 기대치를 제공 할 수 있습니다. 일반적으로 첨도가 적고 각각에 대한 신뢰도가 높을수록 위험 분포에 대한 가치는 더욱 안전하고 안전합니다.
Leptokurtic 분포는 3 가지 첨도 이상으로 알려져 있습니다. 이는 일반적으로 과도한 첨도 내 신뢰 수준을 낮추어 신뢰성을 떨어 뜨립니다. Leptokurtic 분포는 최악의 시나리오에서 곡선 아래의 값이 많기 때문에 왼쪽 꼬리의 위험이 높은 값을 나타낼 수도 있습니다. 전체적으로, 분포 왼쪽의 평균에서 멀어 질수록 음수 리턴 확률이 높을수록 위험에 더 높은 값을 초래합니다.
Leptokurtosis, Mesokurtosis 및 Platykurtosis
렙 토쿠 르토 시스는 더 큰 이상치 잠재력을 나타내지 만, 메소 쿠 르토 시스 및 백금 증은 덜 특이한 전위를 나타냅니다. Mesokurtic 분포는 3.0에 가까운 첨도를 가지며, 그 특이 치 특성은 정규 분포와 유사합니다. Platykurtic 분포는 3.0 미만의 첨도를 가지므로 정규 분포보다 첨도가 적습니다.
