선형 가중 이동 평균이란 무엇입니까?
선형 가중 이동 평균 (LWMA)은 최근 가격 데이터에 더 많은 가중을 적용하는 이동 평균 계산입니다. 가장 최근의 가격이 가장 높은 가중치를 가지며 이전의 각 가격은 점차적으로 가중치가 적습니다. 가중치는 선형으로 떨어집니다. LWMA는 단순 이동 평균 (SMA) 및 지수 이동 평균 (EMA)보다 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다.
주요 테이크 아웃
- SMA 또는 EMA와 같은 방식으로 선형 가중 이동 평균을 사용합니다.LWMA를 사용하여 가격 추세 및 반전을보다 명확하게 정의하고 교차를 기반으로 거래 신호를 제공하며 잠재적 인 지원 또는 저항 영역을 나타냅니다. SMA보다 지연이 적은 평균은 LWMA를 활용하고자 할 수 있습니다.
선형 가중 이동 평균 (LWMA)의 공식은 다음과 같습니다.
의 LWMA = ∑W (Pn * W1) + (Pn-1 * W2) + (Pn−2 * W3)… 여기서: P =주기에 대한 가격 = 가장 최근 기간, n-1은 이전 기간이고 n-2는 2주기 이전입니다.W = 각 기간에 할당 된 가중치이며, 가장 높은 가중치가 먼저 사용 된 후 사용 된 기간 수에 따라 선형으로 내려갑니다.
선형 가중 이동 평균 (LWMA) 계산 방법
- 전환 기간을 선택하십시오. 이것은 LWMA로 계산되는 n 값의 수입니다. 각 기간의 선형 가중치를 계산하십시오. 이것은 몇 가지 방법으로 달성 될 수 있습니다. 가장 쉬운 방법은 첫 번째 값의 가중치로 n을 지정하는 것입니다. 예를 들어 100주기 전환을 사용하는 경우 첫 번째 값에 가중치 100을 곱하면 다음 값에 가중치 99를 곱합니다. 더 복잡한 방법은 가장 최근 값에 대해 다른 가중치를 선택하는 것입니다. n-99 (100 번째 기간)에 도달 할 때 가중치가 1이되도록 각 값을 30/100만큼 떨어 뜨려야합니다. 각 기간의 가격에 각 가중치를 곱한 다음 합계를 얻으십시오. 모든 가중치의 합계로 위의.
지난 5 일 동안 종가의 선형 가중 이동 평균을 계산하는 데 관심이 있다고 가정 해 봅시다.
오늘 가격에 5, 어제 4, 전날의 가격에 3을 곱하는 것으로 시작하십시오. 데이터 계열의 첫 번째 가격에 1을 곱한 값이 될 때까지 매일 매일의 데이터 가격에 데이터 계열의 위치를 곱하십시오. 이 결과를 합산하여 가중치의 합으로 나누면이 기간 동안 선형 가중 이동 평균을 갖게됩니다.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
이 주식의 가격이 다음과 같이 변동한다고 가정 해 봅시다.
5 일: $ 90.90
4 일: $ 90.36
3 일: $ 90.28
2 일: $ 90.83
1 일: $ 90.91
((90.90 * 5) + (90.36 * 4) + (90.28 * 3) + (90.83 * 2) + (90.91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90.62
이 기간 동안이 주식의 LWMA는 $ 90.62입니다.
선형 가중 이동 평균 (LWMA)은 무엇을 알려줍니까?
선형 가중 이동 평균은 주어진 기간 동안 자산의 평균 가격을 계산하는 방법입니다. 이 방법은 최신 데이터보다 오래된 데이터에 더 많은 가중치를 부여하며 시장 추세를 분석하는 데 사용됩니다.
일반적으로 가격이 LWMA보다 높고 LWMA가 상승하면 가격이 가중 평균보다 높아 상승 추세를 확인하는 데 도움이됩니다. 가격이 LWMA보다 낮고 LWMA가 하락하면 가격 하락 추세를 확인하는 데 도움이됩니다.
가격이 LWMA를 넘어 서면 추세 변화를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 LWMA보다 높았다가 아래로 내려 가면 상승 추세에서 하락 추세로 이동 한 것을 나타낼 수 있습니다.
추세를 평가할 때 거래자는 전환 기간을 알고 있어야합니다. 전환 확인 기간은 LWMA에 계산되는 기간입니다. 5주기 LWMA는 가격을 매우 면밀히 추적 할 수 있으며, 작은 가격 변동으로도 선이 쉽게 위반되므로 소규모 추세를 추적하는 데 유용합니다. 100주기 LWMA는 가격을 면밀히 추적하지 않으므로 LWMA와 가격 사이에 공간이있을 수 있습니다. 이를 통해 장기 추세 및 반전을 결정할 수 있습니다.
다른 유형의 이동 평균과 마찬가지로 LWMA는 때때로지지 및 저항 영역을 나타내는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어 과거에는 가격이 여러 차례 LWMA에서 반등 한 후 상승했습니다. 이것은 회선이 지원 역할을한다는 것을 나타냅니다. 이 라인은 향후에도 계속 지원으로 작용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 가격 추세가 변경되었음을 나타낼 수 있습니다. 아래쪽으로 되돌릴 수도 있고 옆으로 더 움직이는 기간이 시작될 수도 있습니다.
선형 가중 이동 평균 (LWMA)과 이중 지수 이동 평균 (DEMA)의 차이점은 무엇입니까?
이 두 이동 평균은 SMA 고유의 지연을 줄 이도록 설계되었습니다. LWMA는 최근 가격에 더 큰 가중치를 적용하여이를 수행합니다. 이중 지수 이동 평균 (DEMA)은 특정 기간 동안 EMA에 2를 곱한 다음 평활화 된 EMA를 빼서이를 수행합니다. MA는 다르게 계산되므로 가격 차트에서 다른 값을 제공합니다.
선형 가중 이동 평균 (LWMA) 사용의 한계
모든 이동 평균은 추세가있을 때 추세를 정의하는 데 도움이되지만 가격 조치가 고르지 않거나 주로 옆으로 이동할 때 정보를 거의 제공하지 않습니다. 이 기간 동안 가격은 MA를 중심으로 변동합니다. MA는 이러한 시간 동안 우수한 크로스 오버 또는 지원 / 저항 신호를 제공하지 않습니다.
LWMA는 지원이나 저항을 제공하지 않을 수 있습니다. 과거에 그렇게하지 않은 경우 특히 그렇습니다.
중요한 추세가 발생하기 전에 여러 개의 잘못된 신호가 발생할 수도 있습니다. 잘못된 신호는 가격이 LWMA와 교차하지만 예상 한 방향으로 움직이지 않아 거래가 좋지 않은 경우입니다.
