주식이나 다른 자산에서 추세 움직임을 포착하는 것은 유리할 수 있지만 반전에 사로 잡히는 것이 대부분의 트렌드 트레이더가 두려워하는 것입니다. 반전은 추세 방향이 변경 될 때입니다. 잠재적 역전을 발견 할 수 있다는 것은 트렌드 트레이더가 더 이상 유리하지 않은 상황에서 거래에서 벗어날 수 있음을 나타냅니다. 역전 신호는 역전으로 인해 새로운 트렌드가 시작될 수 있으므로 새로운 거래를 시작하는 데 사용될 수도 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 스시 롤 반전은 시장 방향의 잠재적 인 변화를 식별하기 위해 조기 경보 시스템으로 사용할 수있는 기술적 패턴으로, 패턴이 하락 추세에 이르면 트레이더에게 짧은 포지션을 구매하거나 짧은 포지션: 패턴이 상승 추세에 나타나면 트레이더에게 긴 포지션을 매도하거나 매수 포지션을 매수할 수있는 기회를 경고합니다.
스시 롤 반전 패턴
Mark Fisher는 자신의 저서 인 The Logical Trader에서 잠재적 인 시장의 상한 및 하한을 식별하는 기술에 대해 설명합니다. 그것들은 Thomas Bulkowski의 주요 작업 백과 사전 차트 에서 논의 된 머리와 어깨 또는 이중 상단 / 하단 차트 패턴과 동일한 목적을 수행하지만 Fisher의 기술은 신호를 더 빨리 제공하여 현재 추세의 방향에 가능한 변화를 조기에 경고합니다.
피셔가 "스시 롤"이라고 부르는 기술 중 하나는 많은 상인들이 시장 설정에 대해 논의하고있는 점심 식사를 통해 고안된 것 외에는 음식과 관련이 없습니다. 그는이를 첫 번째 5 개 (내부 바)가 좁은 범위의 최고치와 최저치로 제한되고 두 번째 5 개 (외부 막대)가 첫 번째 5 개를 높고 낮은 저음으로 채우는 10 바의 기간으로 정의합니다. 패턴은 두 개의 단일 막대 패턴 대신 여러 막대로 구성된다는 점을 제외하면 약세 또는 강세 engulfing 패턴과 유사합니다.
스시 롤 패턴이 하락 추세에 나타나면 추세 반전 가능성을 경고하여 짧은 포지션을 구매하거나 종료 할 수있는 기회를 나타냅니다.
상승 추세 중에 발생하면 거래자는 긴 포지션을 매도하거나 짧은 포지션을 입력 할 수 있습니다.
Fisher가 5 개 또는 10 개 막대 패턴을 설명하지만 막대의 수 또는 지속 시간은 석재로 설정되지 않습니다. 트릭은 거래에서 전체 원하는 시간과 일치하는 시간 프레임을 사용하여 선택한 주식 또는 상품에 가장 적합한 내부 및 외부 막대의 수로 구성된 패턴을 식별하는 것입니다.
Fisher가 권장하는 두 번째 추세 반전 패턴은 장기 트레이더를위한 것이며 외부 반전 주간이라고합니다. 기본적으로 월요일부터 시작하여 금요일에 끝나는 일일 데이터를 사용하는 것을 제외하고는 스시 롤입니다. 총 10 일이 걸리며, 주 내내 5 일 간의 거래 직후에 높거나 낮은 주가있는 외부 또는 포용주의 주가 뒤 따릅니다.
스시 롤 반전 테스트
Nasdaq Composite Index에서 1990 년과 2004 년 사이에 14 년 동안 전환점을 식별하는 데 도움이되는지 테스트를 수행했습니다. 외부 반전 주 기간을 두 개의 10 일 막대 시퀀스로 두 배로 늘리면, 신호는 덜 빈번했지만 더 안정적인 것으로 판명되었습니다. 차트 구성은 월요일부터 시작하여 평균 4 주가 소요되도록 두 번의 거래 주를 연속으로 사용하는 것으로 구성되었습니다. 우리는이 패턴을 롤링 내부 / 외부 반전 (RIOR)이라고했습니다.
패턴의 각 2 주 부분 (매주 차트에 2 개의 막대, 10 거래일에 해당)은 사각형으로 표시됩니다. 마젠타 색 추세선이 지배적 인 추세를 나타냅니다. 이 패턴은 종종 추세가 변경되었다는 확실한 확인의 역할을하며 추세선 끊기 직후에 이어집니다.
패턴이 형성되면, 단기 거래의 경우 패턴 위에, 또는 장기 거래의 경우 패턴 아래에 중지 손실을 배치 할 수 있습니다.
테스트는 매수 전략을 사용하는 투자자와 비교하여 장외 포지션에 진입하고 퇴장하기위한 롤링 내 / 외부 역 분개 (RIOR) 방식을 기반으로 수행되었습니다. 나스닥 합성물이 2000 년 3 월 5132 개에서 최고치를 기록했지만 1990 년 1 월 2 일에 구매 한 후 80 %에 가까운 수정으로 인해 2004 년 1 월 30 일에 테스트 기간이 끝날 때까지 유지되었습니다. 3, 567 거래일 (14.1 년)에 걸쳐 매수 투자자 1585 점을 획득했습니다. 투자자는 평균 연 수익률이 10.66 %가되었을 것입니다.
RIOR 매수 신호 다음 날 개장일 (오래 21 일)에 개장 한 후 매도 신호 다음 날 개장 한 매도자는 1 월에 첫 거래에 들어갔을 것입니다. 1991 년 29 월 29 일, 2004 년 1 월 30 일에 마지막 거래를 종료했습니다 (테스트 종료). 이 거래자는 총 11 건의 거래를했으며 1, 977 거래일 (7.9 년) 또는 55.4 %의 시간 동안 시장에있었습니다. 그러나 트레이더는 총 3, 531.94 포인트 또는 구매 및 유지 전략의 225 %를 포착하여 실질적으로 더 나을 것입니다. 시장에서 시간을 고려할 때 RIOR 트레이더의 연간 수익은 커미션 비용을 포함하여 29.31 %였습니다. 그것은 상당히 중요한 차이입니다.
14 년 동안 Nasdaq Composite에서 거래를 수행하는 데있어 전통적인 롤-앤-홀드 전략과 스시 롤 반전 방법을 사용하여 테스트를 수행했습니다. 스시 롤 반전 방법 수익률은 29.31 % 인 반면, 매수는 10.66 % 만 반환했습니다.
주간 데이터 사용
동일한 테스트가 위의 10 일 (또는 2 주) 대신 10 주간의 데이터를 사용하는 주간 데이터를 사용하여 Nasdaq Composite Index에서 수행되었습니다. 이번에는 첫 번째 또는 내부 사각형을 10 주로 설정하고 두 번째 또는 외부 사각형을 8 주로 설정했습니다.이 조합은 두 개의 5 주 사각형 또는 두 개의 10 주 사각형보다 판매 신호를 생성하는 데 더 좋았습니다.
총 5 개의 신호가 생성되었고 이윤은 2, 923.77 포인트였습니다. 트레이더는 총 713.4 주 (14.1 년) 중 381 (7.3 년) 또는 53 %의 시간 동안 시장에 있었을 것입니다. 이는 21.46 %의 연간 수익률을 기록합니다. 주간 RIOR 시스템은 훌륭한 기본 거래 시스템이지만 위에서 설명한 일일 시스템에 백업 신호를 제공하는 데 가장 유용 할 것입니다.
트렌드 반전 확인
10 분 또는 주 단위의 막대 사용 여부에 관계없이 트렌드 반전 거래 시스템은 적어도 테스트 기간 동안 실질적인 상승 추세와 하락 추세가 모두 포함 된 테스트에서 잘 작동했습니다.
독립적으로 사용되는 모든 지표는 거래자가 문제를 일으킬 수 있습니다. 기술적 분석의 기둥 중 하나는 확인의 중요성입니다. 신호를 확인하는 데 사용되는 보조 표시기가있는 경우 거래 기술이 훨씬 안정적입니다.
시장의 상단 또는 하단을 선택하려는 위험을 감안할 때, 거래자는 최소한 추세선을 사용하여 신호를 확인하고 자신이 틀릴 경우 항상 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다. 우리의 테스트에서 RSI (상대 강도 지수)는 음의 발산 방식으로 많은 반전 지점에서 잘 확인되었습니다.
반전은 새로운 최고점 또는 최저점으로 이동하여 발생합니다. 따라서 이러한 패턴은 앞으로도 계속 시장에서 전개 될 것입니다. 현재 가격 차트에서 이러한 유형의 패턴을 다른 지표의 확인과 함께 확인하십시오.
제안 된 정보를 확인하지 않고 기술 지표를 사용하면 문제를 해결할 수 있습니다. 신호를 확인하기 위해 보조 기술을 사용하여 거래 도구의 신뢰성을 항상 테스트하십시오.
결론
시장 바닥에서 진입하고 정상에서 나가는 타이밍 거래는 항상 위험을 수반합니다. 확인 표시기와 함께 사용되는 스시 롤, 리버설 주 외부 및 롤오버 내 / 외부 롤오버와 같은 기술은 트레이더가 어려운 수익을 극대화하고 보호하는 데 매우 유용한 거래 전략이 될 수 있습니다.
