모든 거래에서 아마도 많은 돈을 버는 가장 빠른 방법은 선물 시장의 추세를 따라 잡는 것입니다. 이 접근법에는 두 가지 촉매가 있습니다. 첫째, 선물 거래에는 레버리지가 포함됩니다. 즉, 거래에 참여할 때 계약 가치의 일부를 조금만 올리면됩니다. 둘째, 시장이 치솟거나 급증 할 때 많은 돈을 빨리 벌 수 있습니다. 물론 좋은 소식입니다. 나쁜 소식은 상황이 다른 방향으로 진행될 수도 있기 때문에 선물 거래의 성공적인 성공을 위해서는 강력한 리스크 관리가 필수적이라는 것입니다. 이 부분은 위험 관리 및 자금 관리의 핵심에 빠지지 않을 것입니다. 오히려, 주어진 시장의 주요 트렌드에 맞춰 식별하고 거래하는 경우가 될 것입니다.
처음에
오래 전부터 개인용 컴퓨터가 등장한시기에 대해 항상 "항상"위치를 유지하는 경향을 따르는 시스템, 즉 항상 길거나 짧은 위치를 유지하는 시스템은 상당히 인기가 있었고 유용 할 수있었습니다. 당시에는 많은 사람들이 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하기 전에 시장이 좋은 경향을 보일 수있었습니다. 오늘날 시장 정보는 쉽게 구할 수 있고 너무 빨리 보급되어 단순한 추세를 따르는 것이 거래에 대한 독립형 접근 방식으로 반드시 실행 가능한 대안은 아닙니다.
마찬가지로, 수많은 채찍과 비 추세 가격 조치의 긴 확장은 순수한 "항상"추세 추종 접근법을 수익률 관점에서 최적보다 덜 만듭니다. 그리고 항상 많은 이익을 창출하기 위해 진정으로 큰 승리를 거둔 몇 가지 거래를 기다리는 동안 길을 따라 많은 잃어버린 퍼즐 거래를 가져 오는 감정적 인 "마모"가 항상 있습니다. 결과적으로, 거의 항상 트레이더를 따르는 트렌드 추적 방법에 의존하는 트레이더는 거의 없습니다.
그럼에도 불구하고 추세 추종 방법을 사용하면 특히 필터로 주로 사용되는 경우 큰 이점이 있습니다. 추세를 따르는 방법을 필터로 적용하면 트레이더는 수익을 극대화 할 가능성이 가장 큰 영역에 자본을 집중할 수 있습니다.
거래 신호에서 추세 필터 구별
추세 추종 지표의 목적은 현재 추세를 객관적으로 위 또는 아래로 또는 경우에 따라 추세없이 지정할 수 있도록하는 것입니다. 주어진 추세 추종 지표에 대한 예측은 실제로 없습니다. 주어진 방법은 우리에게 추세가 내일 상승 (또는 하락) 할 것이라고 말하지 않고, 현재로서는 상승 (또는 하락) 할 것입니다. 따라서 투자자는 여전히 채찍의 잠재력을 알고 있어야합니다.
이러한 방식으로 볼 때, 주어진 유가 증권을 상향 또는 하향 추세로 지정하는 행위는 특정 "구매"또는 "판매"신호를 생성하는 것과 다릅니다. 따라서 트레이더가 트렌드를 "업"으로 지정한다고해서 반드시 그가 긴 포지션을 유지해야한다는 것을 의미하지는 않습니다. 그러나 그것은 그가 짧은 위치를 유지해서는 안된다는 것을 의미합니다. 다시 말해, 추세 추적 필터의 주요 기능은 수행 할 작업이 아니라 수행 할 작업이 아닌 것일 수 있습니다.
동향에 따른 필터 작동
선물 시장에서 간단한 추세 추종 필터의 한 가지 예를 살펴 보겠습니다. 다음 두 가지 조건이 충족되면 트렌드를 "업"으로 지정합니다.
- 10 일 이동 평균이 30 일 이동 평균보다 큽니다. 그리고 최근 종가는 200 일 이동 평균을 상회합니다.
두 조건이 모두 충족되면이 예에서 거래자는 긴 거래를 고려하고 단기에서 거래를 완전히 회피 할 것입니다.
반대로, 다음 두 가지 조건이 충족되면 트렌드를 "다운"으로 지정합니다.
- 10 일 이동 평균이 30 일 이동 평균보다 낮습니다. 최근 종가는 200 일 이동 평균보다 낮습니다.
두 조건이 모두 충족되면이 예에서 거래자는 단기 거래 만 고려하고 장기적으로 거래를 완전히 회피 할 수 있습니다.
그림 1은이 필터를 사용하는 시장의 한 예를 보여줍니다. 제시된 차트는 실제로 선물 시장을 모방 한 거래 거래 자금입니다. 이 유형의 ETF는 선물 시장에서와 같이 계약 만기가 없기 때문에 주어진 선물 시장에서 좋은 대리 역할을 할 수 있습니다.
그림 1
그림 1에 표시된 첫 번째 필터 표시는 10 일 이동 평균이 30 일 이동 평균을 초과하고 종가가 200 일 이동 평균을 초과 함을 나타냅니다. 이 시점에서 트렌드는 "업"으로 지정되며 추후 공지가있을 때까지 트레이더는 긴 포지션에 진입하는 것을 고려할 수 있지만 "트랜드에 맞서 싸우는"것을 의미하므로 짧은 포지션에 들어가는 것을 절대 고려해서는 안됩니다.
두 번째 표시 ("추세 없음; 위치 없음")는 단순히 객관적인 주요 추세가 없음을 나타냅니다. 이 시점에서, 트레이더는 새로운 트렌드가 확립 될 때까지 옆에 서기를 원합니다.
다음의 새로운 트렌드는 몇 주 후에 다시 거꾸로 설정되고 다음 "트랜드 없음"표시가 나타나기 전에 약 5 개월 동안 지속됩니다. 이 기간 동안 트레이더는 시장의 긴 측면에만 집중했을 것입니다. 이 기간 동안의 모든 가격 하락은 상대적으로 얕고 수명이 짧았 기 때문에이 기간 동안 시장을 공략하려는 트레이더는 결국 잃어버린 거래를 경험하게 될 것입니다. 단순한 추세 추종 필터를 기반으로 시장의 긴 측면에만 집중 한 상인은 주요 추세에 집중함으로써 돈을 벌 가능성이 가장 높았을뿐만 아니라 역 추세 손실의 정서적 및 재정적 유출을 피했습니다. 거래.
결론
이 예에서 사용 된 "규칙"은 완전한 거래 시스템을 구성하기위한 것이 아닙니다. 이 규칙의 유일한 목적은 거래자가 현재 가장 큰 강점을 보여주는 가격 방향에 집중하도록하는 것입니다. 다시 말해, 트렌드 필터링은 매우 유용한 퍼즐 퍼즐의 한 조각 일뿐입니다. 이 예에서와 같은 필터를 사용하는 거래자는 여전히 특정 구매 및 판매 규칙을 통합하고, 구매 또는 판매 할 계약 수를 결정하고, 중지 장소를 결정해야합니다.
그럼에도 불구하고 결국 자신의 자본과 관심을 강렬한 추세의 상황에 집중할 수있는 상인은 장기적으로 선물 시장에서 수익을 올릴 확률을 크게 향상 시켰습니다.
