Money Flow Index (MFI) 란 무엇입니까?
MFI (Money Flow Index)는 자산의 과매 수 또는 과매도 상태를 식별하기 위해 가격과 수량을 사용하는 기술 오실레이터입니다. 또한 가격의 추세 변화를 경고하는 분기점을 파악하는 데 사용할 수 있습니다. 오실레이터가 0에서 100 사이로 이동합니다.
RSI (Relative Strength Index)와 같은 기존의 오실레이터와 달리 Money Flow Index는 가격과 달리 가격과 볼륨 데이터를 모두 통합합니다. 이러한 이유로 일부 분석가는 MFI를 볼륨 가중치 RSI라고합니다.
주요 테이크 아웃
- 지표는 일반적으로 14 기간의 데이터를 사용하여 계산됩니다.80 이상의 MFI 수치는 과매 수로 간주되고 20 이하의 MFI 수치는 과매도로 간주됩니다.)은 최근 가격 범위의 최고 또는 최저에 가깝습니다. 이 지수의 생성자 인 Gene Quong과 Avrum Soudack은 과매도 및 과매도 수준으로 90과 10을 사용하도록 권장했습니다. 이러한 수준에 도달하는 경우는 드물지만 가격이 방향을 바꾼 경우가 종종 있다는 것을 의미하며, 지표와 가격의 차이는 주목할 만합니다. 예를 들어, 가격이 하락하거나 변동이없는 상태에서 지표가 상승하면 가격이 상승하기 시작할 수 있습니다.
MFI (Money Flow Index) 공식은 다음과 같습니다.
의 Money Flow Index = 100-1 + Money Flow Ratio100 여기서: Money Flow Ratio = 14 Period Negative Money Flow14 Period Positive Money FlowRaw Money Flow = 일반 가격 * VolumeTypical Price = 3High + Low + Close
한 기간에서 다음 기간으로 가격이 상승하면 양의 돈 흐름이 양수이고 양의 돈 흐름에 추가됩니다. 가격이 해당 기간 동안 하락하여 원 머니 흐름이 음수이면 마이너스 머니 흐름에 추가됩니다.
자금 흐름 지수 (MFI)를 계산하는 방법
Money Flow Index를 계산하는 몇 가지 단계가 있습니다. 직접 작성하는 경우 스프레드 시트를 사용하는 것이 좋습니다.
- 마지막 14 개 기간 각각에 대한 일반 가격을 계산합니다. 각 기간에 대해 일반적인 가격이 이전 기간보다 높은지 또는 낮은지를 표시합니다. 이는 원가 흐름이 양수인지 음수인지를 알려줍니다. 해당 기간 동안의 평균 가격에 볼륨을 곱하여 원가 흐름을 계산합니다. 기간이 증가했는지 또는 감소했는지에 따라 음수 또는 양수를 사용하십시오 (위 단계 참조). 최근 14 기간 동안의 모든 양수 자금 흐름을 합산하고 마지막 14 기간 동안의 음수 흐름으로 나누어 돈 흐름 비율을 계산하십시오. 4 단계에서 찾은 비율을 사용하여 MFI (Money Flow Index)를 계산합니다. 최근 14 개 기간의 데이터 만 사용하여 새 기간이 끝날 때마다 계산을 계속합니다.
MFI (Money Flow Index)는 무엇을 알려줍니까?
Money Flow Index를 사용하는 주요 방법 중 하나는 분기가있을 때입니다. 발진기가 가격의 반대 방향으로 움직일 때 차이가 발생합니다. 이는 일반적인 가격 추세에서 잠재적 반전의 신호입니다.
예를 들어, 기초 보안이 계속 상승하는 동안 80 미만으로 떨어지기 시작하는 매우 높은 자금 흐름 지수는 하락세에 대한 가격 반전 신호입니다. 반대로, 기초 증권이 계속 매각되는 동안 20 미만으로 상승하는 매우 낮은 MFI 수치는 상승 반전에 대한 가격 반전 신호입니다.
거래자들은 또한 가격과 MFI에서 여러 파도를 사용하여 더 큰 차이를 관찰합니다. 예를 들어, 주식은 $ 10에 정점에 도달하여 $ 8로 돌아간 다음 $ 12로 랠리합니다. 가격은 10 달러와 12 달러로 두 차례 연속 최고치를 기록했다. 가격이 $ 12에 도달했을 때 MFI가 더 낮아지면, 지표는 새로운 최고치를 확인하지 않습니다. 이는 가격 하락을 예고 할 수 있습니다.
과매도 및 과매도 수준은 가능한 거래 기회를 알리는 데에도 사용됩니다. 10 이하 90 이상의 이동은 드물다. 거래자들은 MFI가 장기 거래를 알리기 위해 10 이상으로, 단기 거래를 알리기 위해 90 이하로 하락하는 것을 지켜 봅니다.
과매 수 또는 과매도 영역을 벗어난 다른 움직임도 유용 할 수 있습니다. 예를 들어, 자산이 상승 추세에있을 때 20 (또는 30) 이하로 떨어졌다가 다시 상승하면 하락이 끝나고 가격 상승 추세가 재개되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하락 추세도 마찬가지입니다. 단기 랠리는 MFI를 70 또는 80으로 끌어 올릴 수 있지만, 아래로 하락할 때 다시 하락에 대비하여 단기 거래를 시작할 때가 될 수 있습니다.
MFI (Money Flow Index)와 RSI (Relative Strength Index)의 차이점
MFI와 RSI는 매우 밀접한 관련이 있습니다. 주요 차이점은 MFI는 볼륨을 포함하고 RSI는 볼륨을 통합하지 않는다는 것입니다. 볼륨 분석의 지지자들은 이것이 주요 지표라고 생각합니다. 따라서 그들은 또한 MFI가 RSI보다 더시의 적절하게 신호를 제공하고 가능한 반전을 경고 할 것이라고 믿는다. 하나의 지표는 다른 지표보다 낫지 않고 단순히 다른 요소를 통합하고 있으므로 다른 시간에 신호를 제공합니다.
자금 흐름 지수 (MFI)의 한계
MFI는 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 이것은 지표가 좋은 거래 기회가 있음을 나타내는 것을 수행하지만 가격이 예상대로 움직이지 않아 거래 손실을 초래할 때입니다. 예를 들어, 차이가 발생하면 가격이 바뀌지 않을 수 있습니다.
지표는 중요한 것을 경고하지 못할 수도 있습니다. 예를 들어, 차이로 인해 가격이 일부 반전 될 수 있지만 모든 가격 반전에 대해 차이가있는 것은 아닙니다. 이 때문에 거래자는 다른 형태의 분석 및 위험 관리를 사용하고 하나의 지표에만 의존하지 않는 것이 좋습니다.
