이동 평균은 주식, 선물 및 외환 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 시장 분석가와 거래자는 이동 평균을 사용하여 가격 변동 추세를 파악하여 개별 유가 증권 또는 지수에 대한 소음 및 단기 급등 (예: 뉴스 및 수입 발표)을 완화합니다. 다른 방식으로 그리고 다른 기간에 걸쳐 계산 된 다른 유형의 이동 평균이 있으며, 이는 거래자에 대한 다른 정보를 나타냅니다. 사용 된 이동 평균 및 측정 기간에 따라 거래자가 구현하는 전략이 결정됩니다.
일반적인 이동 평균 기간
거래자와 시장 분석가는 일반적으로 차트에 그림을 그릴 이동 평균을 만드는 데 여러 기간을 사용합니다. 중요한 장기 지원 및 저항 수준과 전반적인 추세를 파악하기 위해서는 50 일, 100 일 및 200 일 이동 평균이 가장 일반적입니다. 과거 통계에 따르면 이러한 장기 이동 평균은보다 안정적인 추세 지표로 간주되며 일시적인 가격 변동에 덜 민감합니다. 200 일 이동 평균은 주식 거래에서 특히 중요합니다. 주가의 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균을 유지하는 한, 주식은 일반적으로 상승세로 간주됩니다. 200 일 이동 평균의 하락에 대한 교차는 약세로 해석됩니다.
5 일, 10 일, 20 일 및 50 일 이동 평균은 종종 단기 추세 변화를 파악하는 데 사용됩니다. 이러한 단기 이동 평균에 의한 방향 변화는 장기 추세 변화에 대한 가능한 초기 단서가됩니다. 10 일 또는 20 일 이동 평균에 의한 50 일 이동 평균의 교차는 중요한 것으로 간주됩니다. 시간별 차트에 표시된 10 일 이동 평균은 거래자를 일일 거래에서 안내하는 데 자주 사용됩니다.
일부 거래자는 피보나치 수 (5, 8, 13, 21…)를 사용하여 이동 평균을 선택합니다.
이동 평균
이동 평균의 유형
모든 이동 평균은 중요한 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 사용됩니다. 거래자와 시장 분석가는 단기 이동 평균에 의한 장기 이동 평균의 교차가 인트라 거래 및 장기 추세와 관련하여 가능한 추세 변화의 지표로 감시합니다. 대부분의 이동 평균은 추세선 지표와보다 야심 찬 기술 도구의 빌딩 블록 역할을합니다.
이동 평균에는 수많은 변형이 있습니다. 종가, 시가, 고가, 저가 또는 다양한 가격 수준을 결합한 계산을 기반으로 계산할 수 있습니다. 대부분의 이동 평균은 일정 기간 동안의 평균 가격 인 단순 이동 평균 (SMA) 또는 최근 가격 조치를 선호하는 가중치 이동 평균 (EMA)의 형태입니다.
큰 가격 변동이 발생하면 단순한 이동 평균이 따라 잡기가 다소 느려질 수 있습니다. 더 많은 거래자들은 가격 변동에 더 빨리 반응하여보다 정확한 판독 값을 제공하기 때문에 지수 이동 평균을 대신 고려합니다. 모든 유형의 유가 증권을 거래 할 때 시간은 필수적입니다. EMA와 DEMA (double exponential moving average)는 주어진 유가 증권의 현재 가격 추세를 최신 정보로 반영합니다.
본질적으로 이동 평균은 지표가 뒤떨어지기 때문에 판독 값을 빠르게 얻는 것이 중요합니다. EMA는 가장 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 평균을 현재 가격에 더 가깝게 조정합니다. EMA는 일반적으로 단기 거래자에 대해 12 일 또는 26 일 기간 동안 계산되며, 항상 인기있는 50 일 및 200 일 EMA는 장기 투자자가 사용합니다. EMA 라인은 SMA보다 가격 변동에 더 빨리 반응하지만 더 오랜 기간 동안 여전히 지연 될 수 있습니다.
DEMA는 지연 문제를 해결하여 현재 평균 가격 변동에 더 가까운 평균 이동선을 제공합니다. 이 메트릭은 EMA를 두 배로 늘리는 것이 아니라 다음 복잡한 공식을 사용하여 계산됩니다. DEMA = 2 * EMA-EMA (EMA). 여기서 현재 EMA는 EMA 계수의 함수입니다. 기본적으로 이는 최근 데이터에 더 많은 가중치가 적용되어 DEMA 라인이 현재 가격과 더 밀접한 상관 관계를 갖도록합니다. 거래자는 EMA 및 SMA 크로스 오버 전에 DEMA 크로스 오버를 확인하여 거래와의 빠른 반응 시간을 허용합니다.
거래자가 DEMA 도구와 함께 사용하는 가장 일반적인 거래 전략 중 하나는 장기 및 단기 DEMA 라인이 교차 할 때 가격 변동을 식별하는 것입니다. 예를 들어, 거래자가 20 일 DEMA가 다운되고 약세 신호 인 50 일 DEMA의 교차를 발견하면 긴 포지션을 매도하거나 새로운 짧은 포지션을 취할 수 있습니다. 반대로, 거래자는 20 일 DEMA가 50 일을 초과하여 교차 할 때 긴 포지션에 진입하고 짧은 포지션을 종료합니다.
이동 평균의 단점
이동 평균은 본질적으로 거꾸로 보입니다. EMA는 트렌드 개발에 대한 지연 효과를 줄일 수 있지만, 미래에 완전히 자신감을 갖고 적용 할 수없는 과거 데이터에 의존합니다. 유가 증권은 때때로 가격 변동으로 움직이며 행동을 반복하지만 이동 평균으로 그려진 과거 추세는 미래 움직임과 관련이 없을 수 있습니다.
또한, EMA와의 최근 가격 변동에 대한 의존도가 높아지면 SMA보다 잘못된 거래 신호 또는 채찍에 더 민감한 경향이 있습니다. 이러한 이유로 EMA는 거래를 식별하기 전에 추가 확인이 필요할 수 있습니다.
EMA에는 사용자 오류의 여지가 있습니다. 거래자는 공식에 적용 할 시간 간격을 결정해야하며, 최근 가격에 얼마나 가중치를 두어야하는지 (그리고 최근 가격으로 간주되는 가격)도 결정해야합니다. 잘못된 신호는 부적절한 매개 변수를 통해 생성 될 수 있습니다.
자세한 내용은 이동 평균 자습서를 참조하십시오.
