양수 지수 (PVI)는 무엇입니까?
PVI (Positive Volume Index)는 기술 분석에 사용되는 지표로 거래량의 긍정적 인 증가에 따라 가격 변동에 대한 신호를 제공합니다. 인기있는 시장 지수에 대해 PVI를 계산할 수 있습니다. 또한 개별 증권의 움직임을 분석하는 데 사용될 수 있습니다. 추세 강도를 평가하고 가격 반전을 잠재적으로 확인하는 데 도움이됩니다.
주요 테이크 아웃
- PVI는 현재 볼륨이 이전 기간보다 높은지 여부에 따라 가격 변동을 기반으로합니다. 볼륨이 한 기간에서 다음 기간으로 증가하지 않으면 PVI는 동일하게 유지됩니다. PVI는 종종 이동 평균으로 표시되며 (이동을 부드럽게하는 데 도움이 됨) 1 년 평균 (255 일)과 비교됩니다. 트레이더는 9 개월 PVI 이동 평균 (또는 다른 MA 길이)과 255주기 PVI 이동 평균. PVI가 1 년 평균보다 높으면 가격 상승을 확인하는 데 도움이됩니다. PVI가 1 년 평균 미만으로 떨어지면 가격 하락을 확인하는 데 도움이됩니다.
양수 지수 (PVI)의 공식은 다음과 같습니다.
의 PVI = PPVI + YCP (TCP−YCP) × PPVI 여기: PVI = 양수 지수 PPVI = 이전 양수 지수 TCP = 오늘 마감 가격 YCP = 어제 마감 가격
오늘 볼륨이 어제 볼륨보다 작거나 같은 경우:
의 PVI = 이전 PVI
양수 지수 계산 방법 (PVI)
- 오늘의 거래량이 어제의 거래량보다 큰 경우, PVI 공식을 사용하십시오. 오늘과 어제의 가격 데이터를 이전 PVI 계산과 함께 입력하십시오. 오늘 볼륨이 어제 볼륨보다 크지 않으면 해당 날짜의 PVI가 동일하게 유지됩니다.
양수 지수 (PVI)는 무엇을 알려줍니까?
PVI는 일반적으로 음량 지수 (NVI) 계산과 함께 따릅니다. 이를 함께 가격 축적량 지표라고합니다.
PVI와 NVI는 Paul Dysart에 의해 1930 년대에 처음 개발되었으며, PVI와 NVI를 생성하기 위해 사전 감소 라인과 같은 시장 폭 지표를 사용했습니다. PVI 및 NVI 지표는 Norman Fosback의 "Stock Market Logic"이라는 제목의 1976 년 책에 포함되어 인기를 얻었으며, 이들은 개별 증권으로 응용 프로그램을 확장했습니다.
1941 년부터 1975 년까지의 기간을 포괄 한 Fosback의 연구에 따르면 PVI가 1 년 평균보다 낮 으면 67 %의 하락 가능성이 있다고합니다. PVI가 1 년 평균을 초과하면 약세 시장의 가능성은 21 %로 떨어집니다.
일반적으로 거래자들은 PVI 및 NVI 지표를 모두보고 시장 규모의 추세를 파악합니다. 볼륨이 증가하면 PVI가 더 변동성이 높고 볼륨이 감소하면 NVI가 더 불안정합니다.
PVI의 주요 요소는 가격이므로 거래자는 볼륨이 높고 가격이 상승 할 때 PVI가 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 물량은 많지만 가격은 떨어지면 PVI가 감소합니다. 따라서 PVI는 강세 및 약세 추세의 신호가 될 수 있습니다.
일반적으로 대량의 날은 군중과 관련이 있습니다. PVI가 1 년 이동 평균 (거래 약 255 일)을 초과하면 관중이 낙관적이며 연료 가격 상승을 돕는다는 것을 보여줍니다. PVI가 1 년 평균보다 낮 으면, 이는 군중이 비관적으로 변하고 있고 가격 하락이 다가오고 있거나 이미 진행 중이라는 신호입니다.
거래자는 종종 PVI의 9주기 이동 평균 (MA)을 플로팅하여 PVI의 255주기 이동 평균과 비교합니다. 그런 다음 위에서 설명한대로 관계를 감시합니다. 크로스 오버는 가격의 잠재적 추세 변화를 나타냅니다. 예를 들어, PVI가 아래에서 255주기 MA 이상으로 상승하면 새로운 상승 추세가 진행 중이라는 신호일 수 있습니다. 이 상승 추세는 PVI가 1 년 평균을 상회하는 한 확인됩니다.
위에서 언급 한 확률을 명심하십시오. PVI 신호가 100 % 정확하지 않습니다. 일반적으로 1 년 MA와 비교 한 PVI는 추세와 반전을 확인하는 데 도움이되지만 항상 정확하지는 않습니다.
일부 거래자는 PVI보다 NVI (Negative Volume Index)를 선호하거나 서로 확인하는 데 함께 사용합니다. 그 이유는 NVI가 더 적은 양의 일을보고 있기 때문입니다. 따라서 NVI는 "스마트 머니"가하는 일을 보여줍니다.
양의 볼륨 지수 (PVI)와 온 밸런스 볼륨 (OBV)의 차이점
양수는 이전 세션에 비해 현재 세션에서 물량이 증가했는지에 따라 가격 계산입니다. 온 밸런스 볼륨은 오늘 가격이 각각 어제 가격보다 높았는지 또는 낮았는지에 따라 누적 된 플러스 및 마이너스 볼륨입니다. 두 지표 모두 물량과 가격을 고려하고 있지만 매우 다른 방식으로 수행합니다. 계산이 다르기 때문에 거래자에게 다른 거래 신호와 다른 정보를 제공합니다.
양수 지수 (PVI) 사용의 한계
PVI는 일반적으로 활동량이 많은 날과 관련된 군중을 추적합니다. 군중은 일반적으로 돈을 잃거나 전문 거래자보다 덜 잘합니다. 따라서 PVI는 "스마트 머니"를 추적하고 있습니다. 더 나은 품질의 신호와 특정 시장 또는 주식의 상황을 개선하기 위해 PVI는 NVI와 함께 사용됩니다.
역사적 테스트에서 PVI는 황소와 곰 시장의 가격을 강조하는 적절한 작업을 수행했습니다. 100 % 정확하지는 않지만 아무것도 아닙니다. 지표는 여러 개의 크로스 오버가 빠르게 연속적으로 발생하여 지표만으로 실제 추세 방향을 결정하기 어려운 채찍이 발생하기 쉽습니다. PVI는 또한 일부 이상 현상이 발생하기 쉽습니다. 예를 들어, 가격이 적극적으로 상승하더라도 계속 하락할 수 있습니다. 이러한 이유로, 거래자들은 장기 거래 기회를 볼 때 가격 행동 분석, 기타 기술 지표 및 기본 분석과 함께 PVI를 사용하는 것이 좋습니다.
