RSI (상대 강도 지수)와 확률 적 오실레이터는 모두 시장 추세를 예측하는 데 사용되는 가격 모멘텀 오실레이터입니다. 비슷한 목표에도 불구하고, 그들은 근본적으로 다른 이론과 방법을 가지고 있습니다. 확률 론적 오실레이터는 종가가 현재 추세와 같은 방향에 근접해야한다는 가정을 전제로합니다. RSI는 가격 변동 속도를 측정하여 과매 수 및 과매도 수준을 추적합니다. 더 많은 분석가가 확률 오실레이터보다 RSI를 사용하지만 둘 다 잘 알려져 있고 평판이 좋은 기술 지표입니다.
상대 강도 지수
J. Welles Wilder Jr.는 시장의 최근 이익과 최근 손실을 비교하여 RSI를 개발했습니다. 주식 또는 기타 자산의 가격에서 과매 수 또는 과매도 상태를 평가하기 위해 최근 가격 변동의 규모를 측정하는 모멘텀 지표입니다. RSI는 오실레이터 (두 극단 사이를 이동하는 선 그래프)로 표시되며 0에서 100 사이의 판독 값을 가질 수 있으며 가격 차트 아래에 선으로 표시됩니다. 선의 중간 점은 50입니다. RSI 가치가 70을 초과하면 기초 자산이 과매 수 된 것으로 간주됩니다. 반대로, RSI가 30 미만일 경우 자산이 과매도 된 것으로 간주됩니다. 상인은 또한 RSI를 사용하여 지원 및 저항 영역을 식별하고 가능한 반전을위한 발산을 확인하고 다른 지표의 신호를 확인합니다.
확률 발진기
스토캐스틱 오실레이터는 George Lane에 의해 만들어졌습니다. 확률 론적 오실레이터는 특정 기간 동안 유가 증권의 특정 종가와 그 가격 범위를 비교하는 모멘텀 지표입니다. 시장 움직임에 대한 오실레이터의 민감도는 해당 기간을 조정하거나 결과의 이동 평균을 취함으로써 감소 될 수 있습니다. 과매 수 및 과매도 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다.
레인은 상승세 시장에서는 고점 근방과 하락세는 저점 근방으로 가격이 하락하는 경향이 있다고 믿었습니다. RSI와 마찬가지로 확률 값은 0과 100 사이의 범위로 표시됩니다. 오실레이터가 80보다 높으면 과매 수 조건이 존재하고 값이 20보다 작 으면 자산이 과매도 된 것으로 간주됩니다. 확률 오실레이터 차트는 일반적으로 두 줄로 구성됩니다. 각 세션에 대한 오실레이터의 실제 가치와 3 일의 단순 이동 평균을 반영한 것입니다. 가격이 모멘텀을 따를 것으로 생각되기 때문에, 이 두 선의 교차점은 역전이 작동 중일 수 있음을 나타내는 신호로 간주됩니다.
확률 론적 오실레이터와 추세적인 가격 행동 간의 차이는 중요한 반전 신호로 간주됩니다. 예를 들어, 약세 추세가 새로운 최저 저점에 도달하지만 오실레이터가 더 낮은 저점을 인쇄 할 때, 약세가 소진 모멘텀을 소진하고 있고 강세 반전이 양조되고 있음을 나타내는 지표 일 수 있습니다.
결론
일반적으로 RSI는 추세 시장에서 더 유용하고 확률론은 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 더 유용합니다. RSI는 가격 변동의 속도를 측정하도록 설계되었으며 확률 론적 오실레이터 공식은 일관된 거래 범위에서 가장 잘 작동합니다.
