Tier 1 보통 자본 비율은 무엇입니까?
Tier 1 보통 자본 비율은 은행의 핵심 자본 자본을 총 위험 가중 자산과 비교하여 측정 한 것으로 은행의 재무 강도를 나타냅니다. Tier 1 보통 자본 비율은 은행이 재정적 스트레스를 견디고 솔벤트를 유지할 수있는 정도를 보여주기 때문에 규제 기관과 투자자가 활용합니다. 1 단계 보통 자본은 우선 주나 비 지배 지분을 제외하고 밀접하게 관련된 1 단계 자본 비율과 다릅니다.
주요 테이크 아웃
- Tier 1 보통 자본 비율은 은행의 핵심 자본 자본을 총 위험 가중 자산과 비교하여 은행의 재무 강도를 나타냅니다. Tier 1 보통 자본 비율은 은행이 재정적 스트레스를 견딜 수 있고 솔벤트를 유지할 수있는 정도를 보여주기 때문에 규제 기관과 투자자가 사용합니다. Tier 1 보통 자본 비율은 우선주 또는 비 지배 지분
Tier 1 보통 자본 비율의 공식은
의 T1CCC = TRWAT1C-PS-NI: 여기서: T1CCC = 계층 1 공통 자본 비율 T1C = 계층 1 자본 PS = 우선주 NC = 비 지배 지분 TRWA = 총 리스크 관리 자산
Tier 1 보통 자본 비율
Tier 1 보통 자본 비율은 무엇을 알려줍니까?
회사의 위험 가중 자산에는 신용 위험에 대해 체계적으로 가중되는 회사가 보유한 모든 자산이 포함됩니다. 중앙 은행은 일반적으로 다양한 자산 등급에 대한 가중 규모를 개발합니다. 현금 및 정부 증권은 리스크가 0 인 반면, 모기지 대출 또는 렌터카는 더 큰 위험을 부담합니다. 위험 가중 자산에는 신용 위험에 따라 증가하는 무게가 할당됩니다. 현금의 가중치는 0 %이고 신용 리스크가 증가하는 대출의 가중치는 20 %, 50 % 또는 100 %입니다.
규제 기관은 Tier 1 일반 자본 비율을 사용하여 다음 중 하나로서 회사의 자본 적정성을 등급 화합니다. 자본금이 충분히 있거나 충분히 자본화되었거나 자본 부족, 자본 부족 또는 자본 부족. 자본화가 잘되어있는 기업으로 분류 되려면 기업은 Tier 1 보통 자본 비율이 7 % 이상이어야하며, 이 비율을 7 % 미만으로 낮추는 배당이나 분배를 지불하지 않아야합니다.
체계적으로 중요한 금융 기관 (SIFI)으로 특징 지어진 회사는 Tier 1 보통 자본 비율에 대해 3 %의 추가 쿠션을 적용받으며 10 %로 자본화가 잘 된 것으로 간주됩니다. 자본이 충분하지 않은 회사는 배당 및 주식 환매에 대한 제한이 적용됩니다.
Tier 1 보통 자본 비율은 밀접하게 관련된 Tier 1 자본 비율과 다릅니다. 1 단계 자본에는 은행의 자본 자본, 공시 된 적립금 및 상환 불가능하고 누적되지 않은 우선 주식의 합계가 포함됩니다. 그러나 1 단계 보통 자본은 비 지배 지분뿐만 아니라 모든 유형의 우선주를 제외합니다. Tier 1 보통 자본에는 회사의 보통주, 이익 잉여금 및 기타 포괄 손익이 포함됩니다.
은행 투자자는 Tier 1 보통 자본 비율에주의를 기울여야합니다. 이는 은행에 배당금을 지불하고 주식을 다시 사들이는 수단뿐만 아니라 규제 기관으로부터이를 승인 할 수있는 권한이 있는지 여부를 보여주기 때문입니다. 연방 준비 은행은 은행이 경제 충격과 시장 변동성을 견딜 수 있는지 여부를 식별하기 위해 스트레스 테스트 중 은행의 1 단계 보통 자본 비율을 평가합니다.
Tier 1 보통 자본 비율의 예
예를 들어, 은행에 현금, 신용 한도, 모기지 및 개인 대출에 해당하는 가중치를 할당 한 후 1 천억 달러의 위험 가중 자산이 있다고 가정합니다. Tier 1 보통 자본은 40 억 달러의 보통주와 40 억 달러의 이익 잉여금을 포함하며, 총 Tier 1 보통 자본은 80 억 달러입니다. 이 회사는 우선주 5 억 달러를 발행했다. Tier 1 보통 자본을 80 억 달러에서 우선권 500 달러를 $ 100 억의 총 위험 가중 자산으로 나누면 Tier 1 보통 자본 비율은 7.5 %가됩니다.
대신 표준 계층 1 자본 비율을 계산하는 경우 우선주를 포함하므로 8 %로 계산됩니다.
