시장 움직임
주요 시장 지수는 지난 분기 금요일에 시작되었습니다. 분기 말까지 세션이 하나 더 남았 기 때문에 투자자들은 매수보다 매도 버튼을 더 자주 누르고 S & P 500 지수 (SPX)는 하루 동안 거의 0.5 % 낮아지고 나스닥 100 (NDX)은 1 % 이상 하락했습니다. Russell 2000 (RUT) 지수는 1 % 미만으로 떨어졌습니다. 모든 매도에도 불구하고, 시장은 특히 대량 거래를하지 않았으며, 내일 저점을 마무리 짓기위한 랠리를 벌였습니다.
지난 몇 개월 동안 더 많은 문제가 발생하고 있으며, 분기 말에 투자자들이 주시 할 수있을만큼이 신호가 중요한 것처럼 보입니다. OBV (On-balance Volume) 표시기는 특정 일에 거래 된 거래량의 순 가치를 추적합니다. 일반적으로이 지표는 시장을 면밀히 추적하지만 분기가 시작될 때 지켜야 할 중요한 지표입니다. 이 지표가 지속적으로 가격과의 차이를 보여 주면 다가오는 추세의 반전을 알릴 수 있습니다. 현재이 지표는 현재까지 몇 달 동안의 발산을 보여줍니다. 작년 마지막 분기와 비슷한 가격이 크게 하락한 것으로 보입니다.
변동성 지수가 더 높은 추세 (좋은 것은 아님)
변동성 지수 (VIX)는 7 월 말에 상승 추세를 시작한 것으로 나타났습니다. 이 지수는 옵션 가격으로 인한 변동성을 추적하기 때문에 S & P 500 지수와 음의 상관 관계가 있습니다. 즉, VIX가 상승하면 시장이 하락합니다. 매일이 지수는 더 넓은 시장에 반대하여 반응 할 수 있습니다. 그러나 변동성 지수가 몇 주 동안 상승 추세를 시작하면 투자자들이 시장에서 무언가에 대해 걱정하고 있음을 알릴 수 있습니다. 이러한 상황에서 투자자가 주식을 공황 상태로 만들고 빠르게 판매하는 데 점점 더 적은 시간이 걸립니다.
VIX에 대한 90 일 및 30 일 선물 예상치를 추적하는 두 거래소 거래 상품은 각각 iPath S & P 500 VIX MT 선물 ETN (VXZ)과 iPath 시리즈 B S & P 500 VIX 단기 선물 ETN (VXX)입니다. 이러한 ETF도 상승 추세입니다. 이는 4 분기 주식에 대한 경고 신호일 수 있습니다.
