매수 및 매도주기는 가격 방향에 영향을 미치는 거시적 전략에 관여함에 따라 시장 최대 기업의 숨겨진 의도를 보여줍니다. 투자자와 트레이더는 이러한주기의 푸시 지속성을 측정하는 기술 도구를 통해 이러한주기를 식별 할 수 있으며 이러한 측정을 사용하여 이러한주기가 구매에서 판매로 또는 그 반대로 전환되는시기를 예측할 수 있습니다. 이러한 자연스러운 리듬은 수천 개의 기본 주식, 채권 및 외환 교차를 안내하는 주요 지수 및 선물 계약에서 가장 큰 힘을 보여줍니다.
S & P-500, Nasdaq-100 및 Russell-2000은 광범위한 주식 바스켓을 위해이 목적을 달성하며, 참가자들이 시장에 진입 할 때 얼마나 공격적이거나 방어 적이어야 하는지를 쉽게 관찰 할 수있는주기를 통해 연마합니다.
확률론 및 Wilders RSI와 같은 인기있는 분석 도구는 이러한 충격을 측정하여 종종 놀라 울 정도로 정확합니다. 결과적으로 투자자와 거래자는 이러한 측정을 사용하여 일중, 일별, 주별 또는 월별 유지 기간에 초점을 맞추 든 시간 입력, 종료 및 위험 관리 전략을 사용할 수 있습니다.
확률론
증권 거래자 George Lane은 1950 년대에 확률 론적 지표를 대중화했습니다. 현재 가격 막대를 사전 설정된 최고 값과 최저값을 비교하는 믿을 수 없을 정도로 간단한 공식입니다. 아마도 그 단순성으로 인해 21 세기의 많은 기술자들은 지수 및 개별 기기의 주기적 턴을 예측하는 데 엄청난 힘을 이해하지 못합니다. 따라서 현대 시장을 움직이는 숨겨진 세력을 해체하는 데 가장 이상적인 도구입니다. 항상 그렇듯이 여러 방향에서 분석을 수행하면보다 안정적인 결과를 얻을 수 있으며 확률론은 가격 패턴, 이동 평균 및 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 같은 운동량 도구와 결합 할 때 가장 잘 작동합니다.
확률론은 사이클이 정점에 도달하고 롤오버 될 준비가되었을 때 과매 수 및 과매도 수준을 정의합니다. 그러나 우리는 경험을 통해 시장이 오랫동안 과매 수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있음을 알고 있습니다. 이 경고는 모든 경우에 단순하고 모호하지 않은 신호를 이끌어내는 성배 유형 지표를 찾고있는 시장 사용자를 혼란스럽게합니다. 이러한 자연적 불확실성에는 예측 가능성을 향상시키기 위해 특정 가격 및 시간 필터가 필요합니다. 인디케이터에 의해 생성 된 2 개의 선은 이러한 목적을 수행하며, 주기적 회전이 극단적 인 수준으로 교차 할 때까지 주기적 턴의 유효성 검사를 지연시킨 다음 분석 그리드의 중간 점을 향해 서지합니다.
특히 주간주기는 주요 장비와 개별 포지션 모두에 대해 시장 타이밍에서 엄청난 가치를 보여줍니다. 확률론은 이러한 거시적 시장 분석에있어, 특히 평균이 주요지지 또는 저항 수준으로 밀려 나고 기술자가 주요 반전을 유발하는 탈주 또는 실패를 요구하기 위해 혼란을 겪는 경우 거의 방탄합니다.
투자자와 트레이더는 이러한 변곡점에서 브레이크 아웃이나 고장을 예상하여 구매할 것인지, 현재 방향으로 페이드 링하고 반전 중에 이익을내는 반대 위치에 들어갈 지 여부를 결정하는 데 많은 어려움을 겪고 있습니다.
시장 타이밍을 개선하기 위해 사용할 수있는 두 가지 주간 확률 론적 애플리케이션을 살펴 보겠습니다.
십자가와 확인
8 월 주말이며 시장의 진척도를 검토하여 충분한 장기 노출에 조정이 필요한지 확인합니다. S & P-500과 Nasdaq-100은 상승세를 보였지만 Russell-2000은 실적이 저조하여 큰 거래 범위에 걸렸습니다. 세 가지 도구의 확률론이 과매 수 수준으로 상승했습니다.
확률론이 처음으로 과매 수 마법 선 위로 올라올 때 걱정할 필요가 없습니다. 실제로, 시장은 종종 지표가 극한 수준에서 갈 때 가장 강한 이익을 기록합니다. 그러나 6 ~ 12 주 동안 지속되는 새로운 판매주기에 대한 약세 교차가 언제든지 올 수 있기 때문에 이제는 앉아서주의를 기울여야한다는 말이 있습니다.
기술적 조건의 다음 변화는 확률 론적 빠른 선 (파란색)이 9 월 첫 2 주 동안 느린 선 (빨간색)을 교차 할 때 발생합니다. 이렇게하면 빠른 판매 라인이 과매 수 수준 아래로 그리고 분석 표의 중간 점으로 급등 할 때까지 확인되지 않은 새 판매주기에 대한 조기 경고 신호가 발생합니다. 이는 교차 후 빠르게 발생하여 새로운 판매주기가 시작되었음을 확인합니다.
선물 또는 ETF를 통해 직접 지수를 거래하는 경우, 이러한 약세 신호를 사용하여 긴 포지션을 매도하거나 새로운 단기 판매를 개시해야합니다. 지수 순환 회전의 영향은 상관 관계에 따라 달라지기 때문에 주식 포지션을 보유하고 있다면 다른 이야기입니다. 이는 개별 주가가 가격 방향을 가장 관련성이 높은 지수와 일치시키는 경향을 나타냅니다. 당신이 거래하는 트렌드와 패턴과 주요 지수에서 가격 행동 사이에 관찰 가능한 정렬이 있다면 당신의 위치는 상관 관계를 보여줍니다.
예를 들어, 대부분의 소형 주식은 Russell-2000 주기적 회전과 밀접한 상관 관계가 있으므로 크로스 오버의 반대 방향으로 잡을 때 위험이 크게 증가합니다. 빅 테크와 Nasdaq-100, 재무 및 S & P-500도 마찬가지입니다. 결론: 사이클 턴은 일반적으로 출구, 정지, 옵션 보호 또는 위치 재조정을 통해 위험을 제어하기위한 웨이크 업 호출입니다. (자세한 내용은 시장 상관 관계가 중요한 4 가지 이유를 참조하십시오.)
주간주기 및 교차 검증
진공 상태에서는 표시기가 잘 작동하지 않으며 매주 확률론도 예외는 아닙니다. 이 도구의 신뢰성은 가격 패턴, 피보나치 분석 및 이동 평균과 결합 될 때 기하학적으로 증가합니다. 주기적 회전을 확인하거나 반박하는 것 외에도 보조 도구는 중간 상단과 하단이 인쇄되는 특정 수준을 정확하게 파악하고 카운터 임펄스가 작동하기 전에 새로운 구매 또는 판매 임펄스가 얼마나 멀리 전달되는지 예측합니다.
Google 주식은 2014 년 초 600 달러 이상으로 사상 최고치를 기록했으며 매도 확률이 과매도 수준에서 급락했습니다. 가격은 몇 주 후에 과매도 수치를 기록했으며 (A), 가격은 50 주 근처의 지수 이동 평균 (EMA)보다 500 달러 가까이 거래되었습니다. 4 월 (B)에 매수 측을 넘어서서 하락세로 돌아섰고 5 월 초까지 하락세가 이어졌다.
이후 50 주 EMA에서 50 % 피보나치 랠리 되돌림과 일치하여 2 주 연속 반등했습니다. 이동 평균 테스트의 두 번째 주 동안 확률 론적 빠른 선 (파란색)이 과매도 수준 위로 올랐으며, 향후 4 주 동안 50 포인트에 가까운 강력한 바운스와 완벽하게 일치하는 확인 된 구매 신호를 발행했습니다.
주간 확률 론적 사용의 위험
마지막으로, 매주 확률론을 시장 타이밍에 사용할 때의 몇 가지 위험을 고려해 봅시다. 이 지표는 과매 수 또는 과매도 신호에 부딪히지 않고 몇 달을 소비 할 수 있기 때문에 정확한 예측에 도전하는 진동을 유발할 수 있습니다. 또한 주기적 진동이 크기와 시간에 아름답게 비례하더라도 고속 라인은 여전히 중류 및 역방향을 중지하고 반전 전략을 중단하고 사이클 트레이더를 트래핑 할 수 있습니다.
이러한 자연적 복잡성을 고려할 때 가장 좋은 방어책은 확률론이 강한 방향성 신호를 발산하지 않을 때 가격 패턴 및 기타 기술 도구를 사용하는 것입니다. 차례로, 지표는 해당 시장의 현재 상태에 대한 귀중한 메시지를 제공합니다. 즉, 황소 나 곰이 상당한 이점을 갖지 못하는 혼란스러운시기를 거쳐 갈고 있습니다.
결론
주간 확률 론적 지표는 관측 투자자와 거래자가 예측하고 활용할 수있는 반복적 인 구매 및 판매 압력 패턴을 밝혀냅니다. 비결은 흐름에 따라 가능하면 위치를 이러한 자연 진동에 맞춰 조정하는 것입니다.
현명한 투자자는 구매 / 판매주기 패턴에 의해 전송되는 신호에 따라 시장 이동 시간을 정하고이를 사용하여 노출을 조정하기위한 반전 또는 기회를 예측할 것입니다. 확률 론적 분석을 보완하는 것은 시장의 움직임을 추적 할 때 정확성을 보장하는 가장 확실한 방법입니다. 자세한 내용은 스토캐스틱 오실레이터에서 올바른 설정을 선택하십시오 .)
