거래 모델은 거래 활동을 관리하기 위해 명확하게 정의 된 단계별 규칙 기반 구조입니다. 거래 모델의 기본 개념을 소개하고 그 이점을 설명하며 자신 만의 거래 모델을 구축하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
거래 모델 구축의 이점
규칙 기반 거래 모델을 사용하면 많은 이점이 있습니다.
- 모델은 일련의 입증 된 규칙을 기반으로합니다. 이는 의사 결정에서 인간의 감정을 제거하는 데 도움이됩니다. 모델은 과거 데이터로 쉽게 백 테스트하여 실제 돈으로 다이빙하기 전에 가치를 확인할 수 있습니다. 모델 기반 백 테스팅을 통해 관련 비용을 확인할 수 있으므로 거래자가보다 현실적인 수익 가능성을 볼 수 있습니다. 이론적으로 2 달러의 이익이 매력적으로 보일지 모르지만, $ 2.50의 중개 수수료는 방정식을 변경합니다. 모바일 경고, 팝업 메시지 및 차트를 전송하도록 모델을 자동화 할 수 있습니다. 따라서 수동 모니터링 및 조치가 필요하지 않습니다. 모델을 사용하면 거래자는 15 일 이동 평균을 넘어 50 일 이동 평균 (DMA)에 대해 10 개의 주식을 쉽게 추적 할 수 있습니다. 이러한 자동화가 없으면 하나의 스톡 DMA도 수동으로 추적하기 어려울 수 있습니다.
자신의 거래 모델을 구축하는 방법
거래 모델을 구축하기 위해 고급 거래 지식이 필요하지 않습니다. 그러나 가격이 어떻게, 왜 이동하는지 (예: 세계 이벤트로 인해), 이익 기회가 존재하는 위치 및 기회를 실제로 활용하는 방법에 대한 이해가 필요합니다. 초보자와 경험이 풍부한 거래자는 몇 가지 기술적 지표에 익숙해지기 시작할 수 있습니다. 이는 거래 패턴에 대한 의미있는 통찰력을 제공합니다. 기술 지표를 이해하면 트레이더가 추세를 개념화하고 모델에 대한 맞춤형 전략과 변경을 수행하는 데 도움이됩니다., 우리는 기술 지표를 기반으로 한 거래에 중점을 둘 것입니다.
간단한 거래 모델 전략의 예
추세 반전의 원칙에 따라 일부 거래자는 하락하는 것이 다시 나타날 것이라는 가정하에 행동합니다 (그 반대도 마찬가지). 추세 반전이라는 가정을 전략으로 사용하여 거래 모델을 구축 할 것입니다. 아래 단계에서는 거래 모델을 작성하고 수익성이 있는지 테스트하기위한 일련의 단계를 안내합니다.
거래 모델 구축을위한 흐름도
Julie Bang의 사진 © Investopedia 2020
1. 거래 모델 개념화
이 단계에서 상인은 예측 주식 경향을 식별하고 개념을 작성하기 위해 역사적인 재고 이동을 연구합니다. 이 개념은 광범위한 데이터 분석의 결과 일 수도 있고 우연한 관찰 결과에 근거한 직감 일 수도 있습니다.
이 기사에서는 추세 반전을 사용하여 전략을 수립합니다. 초기 개념은 다음과 같습니다. 전날 종가와 비교하여 주식이 x 퍼센트 하락하면 다음 며칠 내에 추세가 반전 될 것으로 예상합니다.
여기에서 과거 데이터를보고 개념을 구체화하기위한 질문을하십시오. 개념이 사실입니까? 이 개념은 선택된 고 변동성 주식 중 일부에만 적용됩니까, 아니면 모든 주식에 적용됩니까? 예상되는 추세 반전 기간 (1 일, 1 주 또는 1 개월)은 얼마입니까? 거래를 시작하기 위해 하위 레벨로 무엇을 설정해야합니까? 목표 수익 수준은 무엇입니까?
초기 개념은 일반적으로 많은 미지수를 포함합니다. 트레이더는 몇 가지 결정 포인트 나 숫자가 필요합니다. 이는 특정 가정을 기반으로 할 수 있습니다. 예를 들어, 이 전략은 2에서 3 사이의 베타 값을 갖는 중간 변동성 주식에 적용 할 수 있습니다. 주식이 3 % 감소한 후 다음 15 일 동안 추세 반전을 기다렸다가 4 %의 수익을 기대할 경우 구매하십시오. 이 수치는 거래자의 가정과 경험에 근거한 것입니다. 다시 기술 지표에 대한 기본적인 이해가 중요합니다.
2. 기회를 식별
이 단계에서 거래 할 올바른 기회 또는 주식을 식별하십시오. 여기에는 기록 데이터와 비교하여 개념을 검증하는 것이 포함됩니다. 예제 개념에서는 3 % 딥을 구매합니다. 평가를 위해 변동성이 큰 주식을 선택하여 시작하십시오. 거래소 웹 사이트 나 Yahoo!와 같은 금융 포털에서 일반적으로 거래되는 주식의 과거 데이터를 다운로드 할 수 있습니다. 재원. 스프레드 시트 수식을 사용하여 전날 종가의 백분율 변화를 계산하고 기준과 일치하는 결과를 필터링하고 다음 날의 패턴을 관찰합니다. 아래는 예제 스프레드 시트입니다.
이 예에서는 2 일 (2 월 4 일과 2 월 7 일)에 종가가 3 % 아래로 내려 가고 있습니다. 다음 날을주의 깊게 관찰하면 추세 반전이 보이는지 알 수 있습니다. 2 월 5 일의 가격은 최대 4.59 % 변동을 나타냅니다. 2 월 8 일까지, 변화는 1.96 %로 예상보다 낮습니다.
결과는 결정적인가? 아닙니다. 하나의 관찰은 개념에 대한 기대치 (4 % 이상)와 일치하지만 한 관찰은 그렇지 않습니다.
다음으로, 더 많은 데이터 포인트와 더 많은 주식에서 컨셉을 추가로 확인해야합니다. 최소 5 년 동안 일일 가격으로 여러 주식에 대해 테스트를 실행하십시오. 정해진 기간 내에 어떤 주식이 긍정적 인 추세 반전을 제공하는지 관찰하십시오. 긍정적 인 결과의 수가 부정적인 것보다 낫다면 개념을 계속하십시오. 그렇지 않은 경우 개념을 조정하고 개념을 다시 테스트하거나 완전히 버리고 1 단계로 돌아가십시오.
3. 거래 모델 개발
이 단계에서는 거래 모델을 미세 조정하고 개념의 평가 결과를 기반으로 필요한 변형을 도입합니다. 우리는 대규모 데이터 세트를 계속 확인하고 더 많은 변형이 있는지 관찰합니다. 평일을 고려하면 전략 성과가 향상됩니까? 예를 들어 금요일에 주가가 3 % 하락하면 다음 주 안에 누적 5 % 이상 증가합니까? 베타가 4보다 높은 변동성이 큰 주식을 취하면 결과가 개선됩니까?
원래 개념이 긍정적 인 결과를 나타내는 지 여부에 따라 이러한 사용자 정의를 확인할 수 있습니다. 여러 패턴을 계속 탐색 할 수 있습니다. 이 단계에서 알고리즘과 컴퓨터 프로그램이 데이터를 분석하도록하여 컴퓨터 프로그래밍을 사용하여 수익성있는 추세를 식별 할 수도 있습니다. 전반적으로 목표는 우리의 전략에서 긍정적 인 결과를 개선하여 수익성을 높이는 것입니다.
일부 트레이더는이 단계에 갇혀 매개 변수의 약간의 변형으로 끝없이 큰 데이터 세트를 분석합니다. 완벽한 거래 모델이 없습니다. 테스트에 선을 긋고 결정을 내려야합니다.
4. 실습 연구 수행
우리 모델은 이제 멋지게 보입니다. 그것은 대부분의 거래에 긍정적 인 이익을 보여줍니다 (예를 들어, 70 %의 승리는 $ 2, 30 %의 손실은 $ 1). 우리는 매 10 거래마다 7 * $ 2 – 3 * $ 1 = $ 11의 이윤을 올릴 수 있다고 결론지었습니다.
이 단계에서는 다음 사항을 기반으로 실용성 연구가 필요합니다.
- 중개업 거래 당 비용이 충분한 이익을위한 여유 공간을 남겨두고 있는가? 나는 이익을 실현하기 위해 각각 $ 500의 거래를 최대 20 개까지 만들어야 할 수도 있지만 가용 자본은 $ 8000에 불과합니다. 거래 할 수 있습니까? 모델이 내 자본보다 너무 빈번한 거래를 보여 주거나 이익을 매우 낮게 유지하는 거래가 너무 적은가? 이론적 결과가 필요한 규제와 일치합니까? 금지 될 수있는 단기 판매 또는 장기 옵션 거래가 필요하거나, 동시에 구매 및 판매 위치를 보유 할 수 없습니까?
5. 라이브 또는 포기하고 새 모델로 이동
위의 테스트, 분석 및 조정 결과를 고려하여 결정하십시오. 거래 모델을 사용하여 실제 돈을 투자하거나 모델을 포기하고 1 단계부터 다시 시작하여 실시간으로 이동하십시오.
실제 돈으로 살면 특히 처음에 결과를 지속적으로 추적, 분석 및 평가하는 것이 중요합니다.
6. 실패 및 재시작 준비
거래에는 지속적인 관심과 전략 개선이 필요합니다. 귀하의 거래 모델이 수년간 꾸준히 돈을 벌어도 시장 개발은 언제든지 바뀔 수 있습니다. 실패와 손실에 대비하십시오. 추가 사용자 정의 및 개선을 위해 개방하십시오. 돈을 잃어 더 이상 사용자 정의를 찾을 수없는 경우 모델을 폐기하고 새 모델로 넘어갈 준비를하십시오.
7. 가상 시나리오를 구축하여 위험 관리 보장
선택한 전략에 따라 선택된 거래 모델에 위험 관리를 포함시킬 수는 없지만 예상대로 보이지 않는 경우 백업 계획을 세우는 것이 좋습니다. 3 % 하락한 주식을 구매했지만 다음 달에 추세 반전이 표시되지 않으면 어떻게됩니까? 재고를 제한적으로 잃어 버리거나 그 포지션을 계속 유지해야합니까? 권리 문제와 같은 기업 행동의 경우 어떻게해야합니까?
결론
수백 개의 기존 거래 개념이 존재하며 새로운 트레이더의 커스터마이징으로 매일 증가하고 있습니다. 거래 모델을 성공적으로 구축하려면 거래자에게는 규율, 지식, 인내 및 공정한 위험 평가가 있어야합니다. 주요 도전 과제 중 하나는 거래자가 자신이 개발 한 거래 전략에 정서적으로 애착시키는 데 있습니다. 모델에 대한 그러한 맹목적인 믿음은 설치 손실을 초래할 수 있습니다. 모델 기반 거래는 정서적 분리에 관한 것입니다. 실패한 경우 모델을 덤프하고 손실 및 시간 지연이 제한적인 경우에도 새 모델을 고안하십시오. 거래는 수익성에 관한 것이며, 손실 방지는 규칙 기반 거래 모델에 내장되어 있습니다.
