자본 요건은 무엇입니까?
자본 요건은 특정 수준의 자산에 대해 얼마나 많은 유동 자본 (즉, 쉽게 유가 증권을 매각해야 함)을 결정하는 은행 및 기타 예금 기관에 적용되는 표준화 된 규정입니다.
규제 자본이라고도하는이 표준은 국제 은행 (BIS), 연방 예금 보험 회사 (FDIC) 또는 연방 준비 이사회 (Fed)와 같은 규제 기관에서 설정합니다.
화를 내고 불안전 한 투자 환경은 일반적으로 자본 요건의 입법 개혁의 촉매제로 입증됩니다. 특히 대규모 기관의 무책임한 금융 행동이 금융 위기, 시장 붕괴 또는 경기 침체의 원인으로 여겨지는 경우에 특히 그렇습니다.
주요 테이크 아웃
- 자본 요구 사항은 전체 보유에 대해 보유해야 할 유동성 자본 (쉽게 판매 된 자산)의 양을 결정하는 은행에 대한 규제 표준입니다. 자본 요구 사항은 은행의 다른 자산의 가중 위험에 기반한 비율로 표현하십시오. 미국의 적절히 자본화 된 은행은 1 단계 자본 대 위험 가중 자산 비율이 4 % 이상이며, 경기 침체, 주식 시장 붕괴 또는 다른 유형의 금융 위기 후에 자본 요구 사항이 종종 강화됩니다.
자본 요구 사항의 기초
자본 요건은 은행 및 예금 기관의 보유가 부도 위험을 증가시키는 투자에 의해 지배되지 않도록하기 위해 설정됩니다. 또한 은행과 예탁 기관이 인출을 계속 유지하면서 운영 손실 (OL)을 유지하기에 충분한 자본을 확보 할 수 있도록합니다.
미국의 경우 은행의 자본 요건은 여러 가지 요소를 기반으로하지만 주로 은행이 보유한 각 유형의 자산과 관련된 가중 위험에 중점을 둡니다. 이러한 위험 기반 자본 요구 사항 지침은 자본 비율을 생성하는 데 사용되며, 이는 상대적 강도와 안전성을 기반으로 대출 기관을 평가하는 데 사용될 수 있습니다. Federal Deposit Insurance Act에 근거하여 적절히 자본화 된 기관은 Tier 1 자본-가중-가중 자산 비율이 4 % 이상이어야합니다. 일반적으로 1 단계 자본에는 보통주, 공시 준비금, 이익 잉여금 및 특정 유형의 우선주가 포함됩니다. 비율이 4 % 미만인 기관은 자본 부족으로 간주되며 3 % 미만인 기관은 크게 자본 부족 상태입니다.
자본 요구 사항: 장점 및 단점
자본 요건은 은행을 솔벤트로 유지할뿐만 아니라 전체 금융 시스템을 안전한 기반으로 유지하는 것입니다. 국가 및 국제 금융 시대에는 규제 옹호자들이 지적한 바와 같이 은행이 하나도 없습니다. 충격은 많은 사람들에게 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 엄격한 표준에 대한 더 많은 이유는 일관성있게 적용될 수 있고 기관의 다른 건전성을 비교하는 데 사용될 수 있습니다.
여전히 자본 요구 사항에는 비평가가 있습니다. 그들은 자본 요구 사항이 높을수록 금융 부문의 은행 위험 감수 및 경쟁을 줄일 수있는 잠재력이 있다고 주장합니다 (규정은 항상 큰 기관보다 작은 기관에 비해 비용이 더 비싸다는 사실에 근거합니다). 특정 비율의 자산을 유동적으로 유지하도록 은행에 지시함으로써, 요구 사항은 기관의 투자 및 수익 창출 능력을 저해하여 고객에 대한 신용을 확대 할 수 있습니다. 특정 수준의 자본을 유지하면 비용이 증가 할 수 있으며, 이로 인해 차용 비용이나 소비자를위한 기타 서비스 비용이 증가합니다.
찬성
-
은행이 솔벤트 상태를 유지하고 기본값을 피하십시오
-
예금자가 자금을 이용할 수 있도록 보장
-
산업 표준 설정
-
기관을 비교하고 평가할 수있는 방법 제공
단점
-
은행과 소비자에 대한 비용 인상
-
은행의 투자 능력 억제
-
신용, 대출 가용성 감소
자본 요건의 실제 사례
글로벌 자본 요구 사항은 수년에 걸쳐 점점 높아졌습니다. 금융 위기 나 경기 침체에 따라 증가하는 경향이 있습니다.
1980 년대 이전에는 은행에 대한 일반적인 자본 적정성 요건이 없었습니다. 자본 평가는 은행 평가에 사용 된 많은 요소 중 하나 일 뿐이며, 최소 금액은 특정 기관에 맞게 조정되었습니다.
멕시코가 1982 년에 국가 부채에 대한이자를 지급 할 수 없다고 선언했을 때, 1983 년 국제 대출 감독 법 (International Lending Supervision Act)과 같은 법률로 이어지는 글로벌 이니셔티브를 촉발 시켰습니다. 1988 년 바젤 은행 규제 및 감독 관행위원회에서 일본 은행은 국제적으로 활발한 상업 은행의 경우 총 자산의 5.5 %에서 8 %로 적절한 자본 요구 사항이 증가 할 것이라고 발표했습니다. 2004 년에 바젤 II가 뒤를 잇고 비율 계산에 신용 리스크 유형이 포함되었습니다.
그러나 21 세기가 진행됨에 따라 다양한 유형의 자산에 리스크 가중치를 적용하는 시스템을 통해 은행은 총 자산으로 적은 자본을 보유 할 수있었습니다. 전통적인 상업용 대출의 가중치는 1입니다. 하나의 가중치는 은행 대차 대조표에 보유 된 1 달러의 상업용 대출에 대해 8 센트의 자본을 유지해야한다는 것을 의미했습니다. 그러나 표준 주택 담보 대출의 가중치는 0.5, 패니 매 (Fannie Mae) 또는 프레디 맥 (Freddie Mac)이 발행 한 주택 담보 대출 (MBS)의 가중치는 0.2, 단기 정부 증권의 가중치는 0입니다. 주요 은행들은 이전보다 낮은 자본 비율을 유지할 수있었습니다.
2008 년 세계 금융 위기는 2010 년 Dodd-Frank 월스트리트 개혁 및 소비자 보호법의 통과를위한 자극을 주었다. 미국 최대 은행들이 은행 시스템 인 Dodd-Frank에 대한 체계적인 충격을 견딜 수있을만큼 충분한 자본을 유지하도록하기 위해 설립 특히, Collins Amendment라는 섹션은 위에서 언급 한 1 단계 리스크 기반 자본 비율을 4 %로 설정했습니다. 전 세계적으로 바젤 뱅킹 감독위원회 (Basel Committee on Banking Supervision)는 전세계 금융 기관에 대한 자본 요건을 더욱 엄격하게하는 규정 인 바젤 III을 발표했다.
