체인 사다리 방법은 무엇입니까?
CLR (Chain Ladder Method)은 보험 회사의 재무 제표에서 클레임 예약 요구 사항을 계산하는 방법입니다. 보험사에서는 체인 래더 방법 (CLM)을 사용하여 향후 청구를 처리하기 위해 설정해야 할 준비금의 양을 예측합니다. 이 보험 수리적 방법은 가장 많이 사용되는 예약 방법 중 하나입니다.
체인 사다리 방법
체인 래더 방법은 지불 손실과 발생 손실의 유출 삼각형을 사용하여 발생하지만보고되지 않은 (IBNR) 손실 추정치를 계산합니다. 보험 회사는 보험 청구 활동에서받는 보험료의 일부를 차후에 제출할 수있는 청구에 대해 지불하도록 따로 보관해야합니다. 예측 된 클레임 금액과 실제로 지불 된 클레임 금액에 따라 보험사가 재무 문서에 게시 할 수익의 양이 결정됩니다.
예비 삼각형은 일정 기간 동안 클레임 데이터를 누적하여 생성되는 2 차원 행렬입니다. 클레임 데이터는 확률 적 프로세스를 통해 실행되어 많은 자유도를 허용 한 후 유출 행렬을 생성합니다.
핵심으로, 체인 래더 방법은 과거의 청구 활동 패턴이 앞으로도 계속 나타날 것이라는 가정하에 작동합니다. 이 가정을 유지하려면 과거 손실 경험의 데이터가 정확해야합니다. 제품 오퍼링 변경, 규제 및 법적 변경, 심각도가 높은 청구 기간 및 청구 정산 프로세스의 변경을 포함하여 여러 가지 요소가 정확성에 영향을 줄 수 있습니다. 모델에 내장 된 가정이 관찰 된 청구와 다른 경우, 보험사는 모델을 조정해야 할 수도 있습니다.
클레임 데이터와 작은 데이터 집합의 임의 변동으로 인해 예측 오류가 발생할 수 있으므로 추정을 만들기가 어려울 수 있습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해 보험사는 회사의 청구 데이터와 업계의 데이터를 결합합니다.
체인 사다리 방법을 적용하는 단계
Jacqueline Friedland의 "기본 기법을 사용하여 미지급 청구 추정"에 따르면, 체인 사다리 방식을 적용하는 7 단계는 다음과 같습니다.
- 개발 삼각형에서 클레임 데이터 컴파일 연령대 요인 계산 평균 연령대 요인 계산 클레임 개발 요소 선택 꼬리 요인 선택 누적 클레임 개발 요소 계산 궁극의 클레임
손실 개발 요인 (LDF) 또는 링크 비율이라고도하는 연령대 요인은 한 평가 날짜에서 다른 평가 날짜까지의 손실 금액 비율을 나타내며 시간이 지남에 따라 손실의 성장 패턴을 포착하기위한 것입니다. 이러한 요소는 궁극적 인 손실이 해결 될 위치를 계획하는 데 사용됩니다.
