Copula 란?
copula (또는 확률 이론)는 다변량 균일 분포를 나타내는 통계적 측정으로 여러 변수 간의 연관성 또는 의존성을 검사합니다. copula의 통계 계산은 1957 년에 개발되었지만 1990 년대 후반까지는 금융 시장 및 금융에 적용되지 않았습니다.
속보 Copula
"링크"또는 "넥타이"의 라틴어 인 copulas는 경제 자본 적정성, 시장 위험, 신용 위험 및 운영 위험을 식별하는 데 도움이되는 금융에 사용되는 수학적 도구입니다. 두 개 이상의 자산에 대한 수익의 상호 의존성은 일반적으로 상관 계수를 사용하여 계산됩니다. 그러나 상관 관계는 정규 분포와 만 잘 작동하지만 금융 시장의 분포는 본질적으로 비정규입니다. 따라서, copula는 비대칭 또는 비대칭 분포를 다루기 위해 옵션 가격 책정 및 위험 가치 포트폴리오와 같은 재무 영역에 적용되었습니다.
옵션 이론, 특히 옵션 가격은 매우 전문화 된 재무 영역입니다. 다변량 옵션은 여러 위험에 대해 동시에 헤지해야 할 경우 널리 사용됩니다. 여러 통화에 노출 될 때와 같이 옵션 바스켓의 가격은 간단한 작업이 아닙니다. Monte Carlo 시뮬레이션 방법 및 copula 기능의 발전으로 옵션이 포함 된 파생 상품과 같은 2 변량 조건 청구의 가격이 향상되었습니다.
