이중 지수 이동 평균 (DEMA)이란 무엇입니까?
Double Exponential Moving Average는 Patrick Mulloy가 1994 년 1 월 기사 Stocks & Commodities 잡지 의 기술 분석 에서 "더 빠른 이동 평균으로 데이터 스무딩"기사에서 소개 한 기술 지표입니다.
일부 트레이더는 지연을 문제로보고 있기 때문에 DEMA는 지연을 제거하기 위해 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 사용합니다. DEMA는 기존 이동 평균 (MA)과 유사한 방식으로 사용됩니다. 평균은 가격이 평균보다 높으면 상승 추세를 확인하고 가격이 평균보다 낮 으면 하락 추세를 확인하는 데 도움이됩니다. 가격이 평균을 초과하면 추세 변화를 나타낼 수 있습니다. 이동 평균은지지 또는 저항 영역을 나타내는 데에도 사용됩니다.
주요 테이크 아웃
- DEMA는 일반적인 지수 이동 평균 (EMA)보다 가격 변동에 더 빨리 반응합니다. 트레이더가 지표가 기존 MA보다 빠르게 반응한다는 것을 이해하는 한 DEMA는 다른 MA와 같은 방식으로 사용할 수 있습니다. 전략을 변경해야 할 수도 있습니다. 지연이 노이즈를 걸러내는 데 도움이되기 때문에 지연이 적은 것이 항상 좋은 것은 아닙니다. 지연이 적은 지표는 소음이나 작은 가격 변동에 반응하기 쉽습니다. 100 기간과 같은 장기 기간 DEMA는 20 기간과 같은 단기 기간 DEMA보다 반응 속도가 느립니다.
이중 지수 이동 평균 (DEMA)의 공식은 다음과 같습니다.
의 DEMA = 2 × EMAN-EMAN의 EMA:
이중 지수 이동 평균 (DEMA)을 계산하는 방법
- 5 개의 기간, 15 개의 기간 또는 100 개의 기간과 같은 전환 기간을 선택합니다. 해당 기간에 대한 EMA를 계산합니다.이 기간은 EMA (n)입니다. 기간이 동일한 EMA를 EMA (n)에 적용합니다. 이는 평활화 된 EMA를 제공합니다. EMA (n)을 두 번 곱하고 평활화 된 EMA를 뺍니다.
이중 지수 이동 평균 (DEMA)은 무엇을 알려줍니까?
지표를 이중 지수 이동 평균이라고하지만 방정식은 이중 지수 평활 계수를 사용하지 않습니다. 대신 방정식이 EMA를 두 배로 늘린 다음 평활화 된 EMA를 빼서 지연을 취소합니다. 방정식의 복잡성으로 인해 DEMA 계산에는 직선 EMA 계산에 비해 더 많은 데이터가 필요합니다. 그러나 최신 스프레드 시트 및 기술 차트 패키지는 DEMA를 쉽게 계산합니다.
DEMA는 기존 MA보다 빠르게 반응하므로 주간 거래자 및 스윙 거래자가 더 많이 사용할 수 있습니다. 투자자들은 그것들을 사용할 수도 있지만, 많은 장기 투자자들은 자산에 대해 덜 활동적인 것을 선호하기 때문에 전통적인 MA를 보유하고있는 것이 더 효과적 일 수 있습니다.
DEMA는 기존 MA와 동일한 방식으로 사용됩니다. DEMA를 사용하여 가격 상승 또는 하락 추세의 강도를 분석 할 수도 있습니다. 거래자는 여러 DEMA (전환 기간이 다름)를 사용하는 경우 DEMA를 통과하는 가격 또는 DEMA가 서로 교차하는 가격을 확인할 수 있습니다. DEMA는 지원 또는 저항을 제공 할 수도 있습니다.
주로 거래자들은 추세 방향과 추세 강도를 평가하기 위해 DEMA와 관련된 가격을 봅니다. 가격이 DEMA보다 높고 DEMA가 상승하면 상승 추세를 확인하는 데 도움이됩니다. 가격이 DEMA보다 낮고 DEMA가 하락하면 하락 추세를 확인하는 데 도움이됩니다.
위의 내용을 바탕으로 가격이 DEMA 위에서 아래로 이동하면 하락 추세가 끝나고 가격이 상승하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 가격이 위에서 DEMA 아래로 떨어지면 상승 추세가 끝나고 더 낮은 가격이 올 것이라는 신호일 수 있습니다.
트레이더는 또한 차트에서 다른 룩백 기간을 가진 두 개 이상의 DEMA를 가질 수 있습니다. 이 선이 교차 할 때 거래 신호가 생성 될 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 20 기간 DEMA가 50 기간 DEMA를 초과 할 때 구매할 수 있습니다. 그들은 20주기가 50주기 아래로 다시 넘어갈 때 팔 것입니다. 이것은 간단한 예이지만 DEMA 크로스 오버는 또 다른 전술 상인이 사용할 수 있습니다.
마지막으로 거래자는 DEMA를 사용하여 잠재적 지원 및 저항 영역을 표시 할 수 있습니다. DEMA가 빠르게 반응하므로 항상 효과적이지 않을 수 있습니다. 잠재적지지 또는 저항으로 DEMA 또는 이동 평균을 보는 경우 MA가 실제로 과거에지지 또는 저항을 제공했는지 확인하는 것이 중요합니다. MA가 과거에이 기능을 수행하지 않았다면 앞으로는 그렇지 않을 것입니다.
이중 지수 이동 평균 (DEMA)과 삼중 지수 이동 평균 (TEMA)의 차이점
이름에서 알 수 있듯이 이중 EMA에는 EMA의 EMA가 포함됩니다. 트리플 EMA는 EMA의 EMA의 EMA를 포함하여 훨씬 더 복잡한 계산을합니다. 목표는 여전히 지연을 줄이는 것이며, 트리플 EMA는 이중 EMA보다 지연이 훨씬 적습니다.
이중 지수 이동 평균 (DEMA)의 한계
이동 평균은 트렌드 시장에서 잘 작동하는 경향이 있지만 가격이 고르지 않거나 범위가 제한적일 경우 통찰력이 거의 없습니다. 이 기간 동안 가격은 종종 MA 또는 DEMA에서 앞뒤로 교차합니다. 단기 가격 움직임은 수익성있는 거래 신호로 이어지지 않을 것입니다.
실제 가격 반전이 발생할 때와 같이 일부 상황에서는 지연을 줄이는 것이 좋습니다. 지연이 줄어듦에 따라 트레이더가 더 빨리 빠져 나와 손실을 줄일 수 있습니다. 그러나 감소 된 지연은 오버 트레이딩을 초래할 수도 있습니다. 표시기가 너무 많은 신호를 제공하는 경우입니다. 예를 들어, 이 표시기는 가격이 가격을 약간만 움직일 때 거래자에게 판매하도록 지시합니다. 거래자는 가격이 원래 방향으로 계속되는 것을보기 위해서만 판매합니다. 때로는 지연이 좋고 때로는 그렇지 않습니다. 그것은 거래자가 지표에서 원하는 것에 달려 있습니다. 균형을 찾아서 얼마나 많은 지연이 발생하는지 결정하는 것은 트레이더에게 달려 있습니다.
DEMA는 가격 행동 분석, 기본 분석 및 기타 기술 지표와 같은 다른 형태의 분석과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.
