거래자들은 수년 동안 높은 확률의 거래 진입 점과 수익성있는 출구를 정확히 찾아 내기 위해 이동 평균에 의존했습니다. 그러나 이동 평균에 대해 잘 알려진 문제는 대부분의 이동 평균 유형에 나타나는 심각한 지연입니다. 이중 지수 이동 평균 (DEMA)은 더 빠른 평균화 방법론을 계산하여 솔루션을 제공합니다.
이중 지수 이동 평균의 역사
기술적 분석에서 이동 평균이라는 용어는 지정된 기간 동안 특정 거래 상품의 평균 가격을 의미합니다. 예를 들어, 10 일 이동 평균은 지난 10 일 동안 특정 장비의 평균 가격을 계산하고 200 일 이동 평균은 지난 200 일의 평균 가격 등을 계산합니다. 전환 기간은 매일 마지막 X 일 동안의 기본 계산으로 진행됩니다. 이동 평균은 장비의 장기 추세를 시각적으로 나타내는 부드럽고 곡선이있는 곡선으로 나타납니다. 더 짧은 룩백 기간과 함께 빠른 이동 평균은 더 잘 나타납니다. 전환 시간이 길수록 이동 평균이 느려질수록 매끄 럽습니다. 이동 평균은 후향 표시기이므로 지연으로 설명됩니다.
Patrick Mulloy는 그림 1에 표시된 이중 지수 이동 평균 (DEMA)을 기존 이동 평균에서 발견되는 지연 시간을 줄이기 위해 개발했습니다. 이 문서는 1994 년 2 월 Mulloy 기사 "고속 이동 평균으로 데이터 평활화"에서 주식 및 상품 기술 분석 잡지에 소개되었습니다. (자세한 내용은 기술 분석 자습서를 참조하십시오 . )
DEMA 계산
Mulloy가 자신의 원고에서 설명했듯이, "DEMA는 단일 EMA의 지연 시간이 두 배인 이중 EMA 일뿐 아니라 단일 및 이중 EMA를 복합적으로 구현하여 원본 두 개보다 지연이 적은 다른 EMA를 생성합니다. " 다시 말해, DEMA는 단순히 두 개의 EMA가 결합 된 것이거나 이동 평균의 이동 평균이 아니라 단일 및 이중 EMA의 계산입니다.
거의 모든 거래 분석 플랫폼에는 차트에 추가 할 수있는 지표로 DEMA가 포함되어 있습니다. 따라서 거래자들은 계산의 배후에있는 수학을 알 필요없이 코드를 작성하거나 입력하지 않고도 DEMA를 사용할 수 있습니다.
전통적인 이동 평균과 DEMA 비교
이동 평균은 가장 널리 사용되는 기술 분석 방법 중 하나입니다. 많은 트레이더들이이 차트를 사용하여 특히 길이가 다른 두 이동 평균이 차트에 배치되는 이동 평균 크로스 오버에서 추세 반전을 파악합니다. 이동 평균이 교차하는 지점은 구매 또는 판매 기회를 의미 할 수 있습니다.
DEMA는 시장 활동의 변화에보다 신속하게 대응하기 때문에 거래자가 리버설을 더 빨리 발견 할 수 있도록 도와줍니다. 그림 2는 e-mini Russell 2000 선물 계약의 예를 보여줍니다. 이 1 분 차트에는 네 가지 이동 평균이 적용됩니다.
- 21 기간 DEMA (분홍색) 55 기간 DEMA (진한 파란색) 21 기간 MA (연한 파란색) 55 기간 MA (연한 녹색)
첫 번째 DEMA 크로스 오버는 12:29에 표시되고 다음 막대는 $ 663.20의 가격으로 열립니다. 반면, MA 크로스 오버는 12:34에 형성되며 다음 바의 개장 가격은 $ 660.50입니다. 다음 크로스 오버 세트에서 DEMA 크로스 오버는 1:33에 표시되고 다음 막대는 $ 658에 열립니다. 대조적으로 MA는 1:43에 형성되고 다음 막대는 $ 662.90에 열립니다. 각각의 경우에, DEMA 크로스 오버는 MA 크로스 오버보다 먼저 트렌드에 진입하는 이점을 제공합니다.
DEMA와의 거래
위의 이동 평균 크로스 오버 예제는 더 빠른 DEMA를 사용하는 효과를 보여줍니다. DEMA를 독립형 표시기 또는 크로스 오버 설정으로 사용하는 것 외에도 DEMA는 논리가 이동 평균을 기반으로하는 다양한 표시기에서 사용할 수 있습니다. 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 및 트리플 지수 이동 평균 (TRIX)과 같은 기술 분석 도구는 이동 평균 유형을 기반으로하며 다른 전통적인 유형의 이동 평균 대신 DEMA를 통합하도록 수정할 수 있습니다.
DEMA를 대체하면 트레이더가 전통적으로 이러한 지표에 사용 된 MA 또는 EMA가 제공하는 기회보다 다른 구매 및 판매 기회를 발견 할 수 있습니다. 물론, 나중에보다는 빨리 트렌드에 빠지면 일반적으로 더 높은 수익을냅니다. 그림 2는 이러한 원리를 보여줍니다. 만약 우리가 크로스 오버를 매매 신호로 사용한다면 MA 크로스 오버와 달리 DEMA 크로스 오버를 사용할 때 훨씬 일찍 거래에 들어갑니다. (자세한 내용 은 이동 평균을 사용하여 주식을 구입하는 방법 참조)
결론
거래자와 투자자는 오랫동안 시장 분석에서 이동 평균을 사용해 왔습니다. 이동 평균은 널리 사용되는 기술 분석 도구로, 특정 거래 수단의 장기 추세를 빠르게보고 해석 할 수있는 수단을 제공합니다. 본질적으로 이동 평균은 지표가 뒤떨어지기 때문에 더 빠르고 반응적인 지표를 계산하기 위해 이동 평균을 조정하는 것이 도움이됩니다. DEMA는 거래자와 투자자에게 장기 추세에 대한 정보를 제공하며 지연 시간이 줄고 이동 평균이 더 빠르다는 이점이 있습니다. (추가 정보는 이동 평균 MACD 콤보 와 단순 및 지수 이동 평균을 확인하십시오. )
