이론적으로 트렌드 거래는 쉽습니다. 가격이 상승 할 때 계속 구매하고 가격이 하락할 때 계속 판매하면됩니다. 그러나 실제로는이 작업을 성공적으로 수행하기가 훨씬 어렵습니다. 트렌드 트레이더에 대한 가장 큰 두려움은 너무 늦게, 즉 피로의 시점에 빠지는 것입니다. 그러나 이러한 어려움에도 불구하고 추세 거래는 아마도 가장 인기있는 거래 스타일 중 하나 일 것입니다. 단기적 으로든 장기적 으로든 추세가 발전하면 몇 시간, 며칠, 몇 달 동안 지속될 수 있기 때문입니다.
튜토리얼: 외환 거래 규칙
여기에서는 명확한 진입 및 퇴장 수준으로 적시에 트렌드를 파악하는 데 도움이되는 전략을 다룹니다. 이 전략을 이동 평균 MACD 콤보라고합니다. 배경 읽기 는 MACD에 대한 입문서를 참조하십시오.
개요
MACD 콤보 전략에는 설정에 두 세트의 이동 평균 (MA)을 사용하는 것이 포함됩니다.
- 50 SMA (Simple Moving Average)-거래를 유발하는 신호선 100 SMA-명확한 추세 신호 제공
SMA의 실제 기간은 사용하는 차트에 따라 다르지만이 전략은 시간별 및 일별 차트에서 가장 효과적입니다. 전략의 주요 전제는 가격이 추세 방향으로 이동 평균을 초과 할 때만 사고 파는 것입니다. (자세한 내용은 이동 평균 자습서를 읽으십시오.)
장기 거래 규칙
- 통화가 50 SMA와 100 SMA 이상으로 거래 될 때까지 기다립니다. 가격이 가장 가까운 SMA보다 10 핍 이상 급등한 경우 MACD가 마지막 5 개 막대 내에서 양수를 넘으면 길게 입력하고, 그렇지 않으면 다음 MACD를 기다립니다 신호. 초기 정지를 입구에서 5 바 낮게 설정하십시오. 두 배의 위험으로 위치의 절반을 종료하십시오. 가격이 50 SMA 아래 10 핍 이하로 떨어지면 하반기를 종료하십시오.
단기 거래 규칙
통화가 50 SMA 및 100 SMA 아래에서 거래 될 때까지 기다리십시오.
- 가격이 가장 가까운 SMA 아래에서 10 핍 이상 하락한 경우 MACD가 마지막 5 개 막대 내에서 마이너스로 교차 한 경우 short를 입력하십시오. 그렇지 않으면, 다음 MACD 신호를 기다리십시오. 진입 점에서 5 바 높이에서 초기 정지 점을 설정하십시오. 가격이 50 SMA 위로 10 핍 위로 반등하면 나머지 포지션을 종료하십시오. 가격이 단순히 50 SMA와 100 SMA 사이에서 거래되는 경우 거래를 수행하지 마십시오.
긴 거래
그림 1의 첫 번째 예는 시간별 차트에서 EUR / USD입니다. 이 거래는 2006 년 3 월 13 일 가격이 50 시간 SMA와 100 시간 SMA를 모두 초과 할 때 시작됩니다. 그러나 MACD가 5 개가 넘는 막대를 넘어서서 곧바로 진입하지 못하고, 두 번째 MACD가 교차 할 때까지 기다리는 것을 선호합니다.이 규칙을 준수하는 이유는 언제 구매하고 싶지 않기 때문입니다. 운동량은 이미 한동안 상승세를 보였기 때문에 스스로 고갈 될 수 있습니다.
두 번째 트리거는 몇 시간 후 1.1945에 발생합니다. 우리는 입장을 시작하고 진입 지점에서 5 bar 낮은 1.1917에 첫 번째 정류장을 배치합니다. 첫 번째 목표는 28 핍 (1.1945-1.1917) 또는 56 핍 위험의 두 배이며 목표는 1.2001입니다. 다음 날 오전 11시 (EST)에 목표물이 나옵니다. 그런 다음 스톱을 손익분기 점으로 이동하고 가격이 50 시간 SMA 아래에서 10 핍 아래로 거래 될 때 포지션의 후반부를 종료합니다. 이는 2006 년 3 월 20 일 오전 10시 (EST)에 이루어지며, 이 시점의 후반은 1.2165로 마감되어 총 무역 수익은 138 핍입니다.
그림 1: 이동 평균 MACD 콤보, EUR / USD
포지티브 및 네거티브 진동
왜 우리는 단지 MACD 교차를 양에서 음으로 거래 할 수 없습니까? 그림 2의 EUR / USD를 보면 2006 년 3 월 13 일과 3 월 15 일 사이에 여러 개의 긍정적 및 부정적 진동이 발생했음을 알 수 있습니다. 그러나 대부분의 하락 신호와 일부 상승 신호도 중단 된 경우 일 것입니다 의미있는 수익을 내기 전에
MACD없이 이동 평균 교차 만 거래 할 수없는 이유는 무엇입니까? MACD가 긍정적일 때 이동 평균 크로스 오버 신호를 하락으로 가져 갔다면, 거래는 패자로 변했을 것입니다.
그림 2
그림 3에 표시된 다음 예는 매일 시간 단위로 USD / JPY에 대한 것입니다. 이 거래는 2005 년 9 월 16 일에 시작되어 가격이 50 일 및 100 일 SMA를 모두 초과합니다. MACD가 5 개 막대를 넘었 기 때문에 신호를 즉시 가져와 약 110.95의 엔트리 레벨을 제공합니다. 우리는 첫 번째 스탑을 108.98의 5 바 최저점에두고 첫 번째 목표는 두 배의 위험에 처하게되며, 이는 114.89입니다. 가격은 3 주 후인 2005 년 10 월 13 일에 정점에 도달했으며, 이 시점에서 우리는 스톱을 손익분기 점으로 옮기고 가격이 50 일 SMA보다 10 핍 아래에서 거래 될 때 포지션의 후반부를 종료 할 것으로 보입니다. 이는 2005 년 12 월 14 일 117.43에 발생하며 총 무역 이익은 521 핍입니다.
일일 차트를 사용할 때 명심해야 할 사항: 수익은 더 클 수 있지만 위험도 더 높습니다. 우리 중지는 우리 입구에서 200 핍에 가깝습니다. 물론, 우리의 이익은 521 핍으로, 우리 위험의 두 배 이상인 것으로 판명되었습니다. 또한, 일별 차트를 사용하여 설정을 식별하는 트레이더는 포지션이 몇 달 동안 열려 있기 때문에 거래에 더 많은 환자가 필요합니다.
그림 3: 이동 평균 MACD 콤보, USD / JPY
단기 거래
요약하자면, 2006 년 3 월 16 일의 시간별 차트에서 AUD / USD를 살펴 보겠습니다. 통화 쌍의 첫 번째 범위는 50 시간과 100 시간 SMA 사이에서 거래됩니다. 우리는 가격이 50 시간 및 100 시간 이동 평균 아래로 내려갈 때까지 기다렸다가 지난 5 개 바에서 MACD가 마이너스인지 확인합니다. 우리는 가격이 가장 근접한 SMA보다 10 핍 낮게 하락할 때 짧아 지는데, 이 경우 100 시간 SMA입니다. 우리의 입장 가격은 0.7349입니다. 우리는 첫 번째 정류장을 마지막 5 개 바 중 가장 높은 최고점 또는 0.7376에 놓습니다. 초기 위험은 27 핍입니다. 첫 번째 목표는 위험의 두 배이며 0.7295입니다. 목표는 7 시간 후에 시작되며, 이 시점에서 우리는 하반기에 멈추어 서 손익분기 점으로 이동하고 가격이 50 시간 SMA 이상 10 핍으로 거래 될 때 목표를 종료합니다. 이것은 가격이 0.7193에 도달 할 때 2006 년 3 월 22 일에 발생하여 거래에서 총 105 핍을 얻습니다. 우리가 무역에서 27 핍을 위험에 빠뜨렸다는 사실을 감안할 때 이것은 확실히 매력적인 수익입니다.
그림 4: 이동 평균 MACD 콤보, AUD / USD
일별 관점에서, 우리는 그림 5에 표시된 EUR / JPY의 또 다른 간단한 예를 살펴 봅니다. 보시다시피, 일별 예는 명확한 추세가 형성되면 오래 지속될 수 있기 때문에 훨씬 더 오래된 날짜입니다. 그렇지 않은 경우 통화는 대신 가격이 두 이동 평균 사이에서 변동하는 범위 제한 시나리오로 이동합니다.
2005 년 4 월 25 일, EUR / JPY가 50 일 및 100 일 SMA 미만으로 하락했습니다. 우리는 MACD가 마이너스가되어 모멘텀이 하락세로 돌아 갔음을 확인합니다. 우리는 가장 가까운 이동 평균 (100 일 SMA) 또는 137.76보다 10 핍 낮게 짧은 포지션에 진입합니다. 초기 중지는 지난 5 개의 막대 중 가장 높은 최고치 인 140.47에 배치됩니다. 이것은 우리가 271 핍의 위험을 감수하고 있음을 의미합니다. 첫 번째 목표는 위험의 2 배 (542 핍) 또는 132.34입니다. 첫 번째 목표는 2005 년 6 월 2 일에 한 달이 조금 넘었습니다.이 시점에서 나머지 절반을 손익분기 점으로 이동하고 가격이 50 일 SMA보다 10 핍 이상 거래되면 목표를 종료합니다.. 이동 평균은 2005 년 6 월 30 일에 최고치에 도달하여 134.21에 종료됩니다. 우리는 그 시점에서 나머지 총 거래 이익은 448 pips입니다.
그림 5: 이동 평균 MACD 콤보, EUR / JPY
전략이 실패 할 때
이 전략은 완전하지 않습니다. 많은 트렌드 거래 전략과 마찬가지로 트렌드 또는 통화가 잘 이루어지는 시간대에 가장 효과적입니다. 따라서 EUR / GBP와 같이 일반적으로 범위가 제한된 통화에는이 전략을 구현하기가 어렵습니다.
그림 6은 전략 실패의 예를 보여줍니다. 가격은 2006 년 3 월 7 일 EUR / GBP 기준으로 50 시간 및 100 시간 SMA보다 10 핍 낮습니다. MACD는 당시 마이너스이므로, 이동 평균 0.6840에서 10 핍 밑으로 하락했습니다. 스톱은 지난 5 개의 바 중 가장 높은 0.6860입니다. 이로 인해 위험이 20 핍이되므로 첫 번째 수익 창출 수준은 위험의 두 배인 0.6800입니다.
EUR / GBP는 계속 매각되지만, 우리의 이익 수준에 도달 할만큼 강하지는 않습니다. 통화 쌍이 결국 50 시간 SMA를 상회하기 전의 움직임의 저점은 0.6839입니다. 반전은 결국 우리의 0.6860 스톱으로 확장되며 결국 거래에서 20 핍을 잃게됩니다.
도표 6: 이동 평균 MACD 결합, EUR / GBP
결론
이동 평균 MACD 콤보 전략을 사용하면 가장 수익성있는 시간에 추세를 파악할 수 있습니다. 그러나이 전략을 구현하는 거래자는 일반적으로 추세를 나타내는 통화 쌍에서만 그렇게해야합니다. 이 전략은 특히 전공에서 잘 작동합니다. 거래자는 또한 진입 지점에서 이동 평균 이하의 고장 강도를 확인해야합니다. 그림 6에 나와있는 실패한 거래에서, 당시 평균 방향 지수 (ADX)를 살펴본 결과, ADX가 매우 낮다는 것을 알았을 것입니다.
