최근 Goldman Sachs 포트폴리오에 따르면 헤지 펀드 수익은 상반기를 통해 더 넓은 시장을 능가하지만 가장 인기있는 주식 중 변동성, 상승하는 상승 시장에서의 낮은 순 레버리지 및 집중적 인 짧은 포지션의 베팅 베팅은 그 추세를 반전 시켰습니다. 전략 연구 보고서.
월요일에 발표 된 Goldman Sachs의 분기 별 헤지 펀드 트렌드 모니터는 3 분기 초 2.3 조 달러의 총 주식 포지션으로 830 개의 헤지 펀드 보유를 분석했습니다. 보고서는 평균 재고 헤지 펀드가 같은 기간 S & P 500의 8 % 수익률에 비해 8 월 17 일까지 1 % 감소했다고 밝혔다. 가장 인기있는 장거리 포지션을 보유한 Goldman의 헤지 펀드 VIP 바스켓은 더 넓은 시장에서 1 % 나 뒤떨어졌습니다.
3 분기에 모든 헤지 펀드의 28 %가 FB 소유
보고서 샘플의 모든 헤지 펀드의 약 28 %는 소셜 미디어 회사 인 Facebook (Facebook Inc.) (FB)의 주식을 보유하고있었습니다. 이 기술 거인은 가장 인기있는 헤지 펀드 주식으로 Q3에 들어 갔으며 거의 100 헤지 펀드에서 10 위에 올랐습니다. Facebook의 19 % 급락은 헤지 펀드 수익률로 찢어졌으며, Facebook을 소유 한 펀드 중 Facebook의 평균 포트폴리오 가중치는 4 %였습니다.
강한 수익을 올린 주식에 대한 집중된 짧은 베팅도 헤지 펀드의 무게를 ed습니다. Goldman은 Russell 3000에서 시가 총액이 10 억 달러를 상회하고 50 %의 주식을 보유하고 플로트 지분으로 가장 높은 단기간 이자율은 S & P 500의 이익을 3 배 증가시켜 YTD의 21 % 수익을 확보했다고 밝혔다.
이 보고서는 또한 헤지 펀드가 정보 기술 분야에서 최대 순 중량을 계속 보유하고 있지만 최대 순 기울기는 이제 건강 관리를 향하고 있음을 발견했습니다. 이러한 추세는 IT 부문의 최근 변동성, M & A 활동 및 최근 몇 개월 동안 건강 관리 주식을 상승시킨 정책 우려 완화와 헤지 펀드 과체중을 보상하는 정책 우려의 완화로 인한 것입니다.
