VWAP (Volume-weighted Average Price)는 거래자가 주식이 좋은 가격으로 매매되었는지를 측정하는 데 사용하는 중요한 도구입니다. 일반적으로 거래자와 분석가는 표준 VWAP를 사용합니다. 표준 VWAP는 거래일의 모든 주문을 기준으로 가격을 계산합니다. 그러나 일부는 VWAP에 여러 시간 프레임을 사용하는 것을 선호합니다.
거래자와 분석가는 VWAP를 사용하여 하루 종일 발생하는 소음을 제거하여 구매자와 판매자가 실제로 주식이나 시장에서 거래하는 가격을 측정 할 수 있습니다. VWAP는 거래자들이 그날 주식 거래 방식에 대한 통찰력을 제공하고, 일부는 구매 또는 판매 할 좋은 가격을 결정합니다.
주식이 VWAP의 위나 아래로 떨어지려고 할 때 자연스러운 판매 압력이 있습니다. 주식이나 시장이 VWAP 라인 또는 VWAP 교차점의 위나 아래로 뚫 리려고 할 때, 구매자와 판매자 사이의 싸움이 일반적입니다. 종목이 하루 종일 VWAP 수준을 상회하거나 상회하려고하면 거래자와 애널리스트는 매수 또는 매수하기에 좋은 가격임을 알 수 있습니다. 그러나 일부 단기 트레이더는 한쪽이 전투에서 패배하기를 기다리면서 VWAP보다 높은 휴식 시간을 가지거나 VWAP보다 낮은 휴식 시간을 기다리는 것을 좋아합니다.
또한 VWAP는 거래자와 분석가가 모멘텀이 특정 시간대에 어디에 있는지 파악할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, 판매 압력이 일정하고 VWAP를 여러 번 초과하지 못했기 때문에 거래자가 주식이 부족하다고 가정합니다. 만약 주식이 역전되어 VWAP 이상으로 소폭 돌파된다면, 트레이더는 거래의 잘못된 편에있을 수 있기 때문에 자신의 매도를 커버해야합니다. 매도자들이 포기했기 때문에 모멘텀은 매수쪽으로 이동했다.
