시장 참여가 거래일의 시작과 끝으로 기울어지고 점심 시간 동안 물량이 줄어들고 늦은 오후에 픽업되기 때문에 일중 주식 양은 읽기가 어려울 수 있습니다. 세션이 시작될 때 대량 이벤트가 발생하면이 기술 데이터를 사용하여 매매 신호를 유발하는 단기 트레이더를 움켜 쥐게됩니다.
모든 거래량의 70-75 %가 거래일의 첫 시간과 마지막 시간에 예약 된 것으로 추정됩니다. 첫 시간은 이전의 종말 분석을 사용하여 개인과 기관의 움직임을 보여줄뿐만 아니라 하룻밤의 정서와 뉴스 흐름을 포착하기 때문에 많은 참여를 보여줍니다. 지난 시간은 그 날의 거래 흐름에서 이익을 얻을 수있는 투기 자본을 끌어들이는 동안 하루 종일 테마를 마무리하기 때문에 광범위한 관심을 끌고 있습니다.
여러 분석 기술을 통해 거래자들은 일상적인 참여 수준을 측정하고 마감 량을 추정 할 수 있습니다. 이러한 방법은 첫 시간이 끝나 자마자 실용적인 데이터를 생성하므로 보안이 매일 평균 2, 3 또는 4 배 인쇄되도록 설정되어있을 때 높은 감정 수준을 활용하는 전략을 세우는 데 많은 시간을 할애합니다.
볼륨 실행 속도 및 평균 일일 볼륨
가장 효과적인 기술 중 하나는 실시간 일일 볼륨을 사전 선택된 이동 평균 볼륨과 비교합니다. 일일 평균 거래량은 종종 50 일 또는 60 일의 단순 이동 평균에 맞춰 차트 패키지에 사전로드됩니다. 사용자 지정 입력이 필요한 경우 선택한 기간을 사용하고 해당 기간 동안 예약 된 수량의 합계로 나누어 쉽게 계산할 수 있습니다.
예: 볼륨 (1 일 + 2 일 +… + 50 일) / 50 = 50 일 평균 볼륨
기술자는 단순한 이동 평균 대신보다 정확한 지수 이동 평균을 적용 할 수 있지만 출력이 정확한 수치 수준이 아닌 광범위한 참여 추정치를 작성하는 데 사용되므로 필요하지 않습니다. 또한 1 년과 4 분기에 참여도가 높을수록 평균 거래량이 거래 연도에 걸쳐 자연스럽게 이동하기 때문에 과학보다 예술입니다.
견적서 방법 사용
평균 일일 용량과 일일 용량을 비교하는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 시각 및 다른 하나는 분석입니다. 먼저, 수십 개의 유가 증권을 동시에 비교하기 위해 근접성을 사용하여 견적 볼륨에서 실시간 볼륨 옆에 평균 볼륨을 배치하십시오. 둘째, 평균 일일 볼륨의 누적 합계를 작성하고 차트 하단의 볼륨 히스토그램 위에 겹쳐서 표시하십시오. 이 두 번째 방법은 시간의 경과에 따른 평균 상승 또는 하강의 영향을 측정 할뿐만 아니라 종말 분석에도 사용할 수 있습니다.
견적서 방법을 사용할 때는 첫 시간이 끝날 때까지 기다린 다음 평균 일일 거래량의 1/3 이상을 이미 거래 한 유가 증권을 찾으십시오. 이 컷오프 수치는 해당 세션 볼륨의 약 1/3이 첫 번째 시간에, 또 다른 세 번째는 마지막 시간에, 마지막 세 번째는 종을 종으로 예약한다고 가정 할 때 70-75 % 왜곡을 사용합니다.
두 번째 시간이 끝날 때 숫자를 다시 확인하여 실행 속도가 초기 관측치를 추적하는지 확인하십시오. 야간 테마가 완전히 할인되지 않아 참여도가 높아질 수 있기 때문에 중요합니다. 이는 미국 주식 시장이 뉴욕 점심 시간에 문을 닫는 유럽 회사들과 밀접하게 거래 될 때 특히 그렇습니다. 실행 률이 매일 평균 일일 거래량을 정오까지 계속 초과하는 경우, 나머지 세션에 대해서는 거래량 기반 거래 신호를 지원한다고 가정합니다.
결론
일중 거래량의 흐름을 측정하여 군중의 정서적 강도를 추정하고 수익성 높은 거래 기회를 창출하기 위해 평균 참여보다 더 많은 것을 찾습니다.
