스왑 율이란 무엇입니까?
스왑 비율은 특정 시장과 관련 당사자가 결정한 스왑의 고정 레그 비율입니다. 금리 스왑에서는 Libor와 같은 벤치 마크 금리로 스프레드가 플러스 또는 마이너스로 교환 된 고정 금리입니다. 또한 통화 스왑의 고정 부분과 관련된 환율이기도합니다.
- 스왑 요율은 스왑 계약 당사자가 노동 또는 연방 기금 요율과 같은 단기 요율을 지불 할 의무와 대가로 요청하는 고정 요율을 나타냅니다. 스왑이 입력되면 고정 요율은 스왑은 일반적으로 스왑 스프레드로 표시되며 스왑 비율과 상대방 비율의 차이를 계산합니다.
스왑 속도는 어떻게 작동합니까?
스왑 비율은 다른 유형의 스왑에 적용됩니다. 이자율 스왑은 고정 이자율에 대한 유동 이자율의 교환을 말합니다. 통화 스왑은 한 통화로이자 지불을 다른 통화로 교환하는 것을 말합니다. 두 가지 유형의 트랜잭션 모두에서 고정 요소를 스왑 비율이라고합니다.
금리 스왑은 무엇을 알려줍니까?
이자율 스왑에서 한 당사자는 지불자가되고 다른 당사자는 고정 이율을받는 사람이됩니다. 스왑의 고정 요율 레그의 현금 흐름은 거래가 시작될 때 설정됩니다. 변동 이율 레그의 현금 흐름은 변동률 레그의 재설정 기간에 의해 결정되는 이율 재설정 날짜에 주기적으로 설정됩니다.
변동률 레그의 가장 일반적인 지수는 3 개월 Libor입니다. 이것은 분기별로 지불하거나 반년마다 복리 및 지불 할 수 있습니다. 선택한 Libor의 위 또는 아래의 요금은 청구 할 수익률 곡선과 신용 스프레드를 반영합니다.
고정 요금과 변동 요금 레그 간의이자 지급은 각 지불 기간이 끝날 때마다 정산되며 차이 만 교환됩니다.
통화 스왑은 무엇을 알려줍니까?
통화 스왑에는 세 가지 유형의 금리 거래소가 있습니다.
- 두 번째 통화의 고정 요금에 대한 한 통화의 고정 환율 두 번째 통화의 부동 요금에 대한 한 통화의 고정 요금 두 번째 통화의 부동 요금에 대한 한 통화의 부동 요금
스왑은 스왑의 시작과 끝 모두에서 통화의 주요 금액의 전체 교환을 포함하거나 제외 할 수 있습니다. 이자 지급은 서로 다른 통화로 계산되고 지급되므로 정산되지 않습니다. 주체의 교환 여부에 관계없이 주체 변환을위한 스왑 속도를 설정해야합니다.
원금의 교환이없는 경우, 스왑 요율은 이자율 지불의 기준이되는 두 가지 명목 원화 금액을 계산하는 데 사용됩니다. 교환이있는 경우 교환이 설정되는 계약은 계약 시작과 결론 사이에 환율이 변경 될 수 있으므로 재정적 영향을 줄 수 있습니다.
