평균 실제 범위

평균 True Range-ATR이란 무엇입니까?

평균 실제 범위 (ATR)는 해당 기간 동안 자산 가격의 전체 범위를 분해하여 시장 변동성을 측정하는 기술 분석 지표입니다. 구체적으로, ATR은 시장 기술자 J. Welles Wilder Jr.가 저술 한 "Technical Trading Systems의 새로운 개념"에서 소개 한 변동성의 척도입니다.

실제 범위 표시기는 다음 중 가장 큰 것으로 간주됩니다. 현재의 절대 값이 이전 종가보다 작습니다. 그리고 현재의 절대 값은 이전 종가보다 적습니다. 평균 실제 범위는 일반적으로 14 일을 사용하는 실제 범위의 이동 평균입니다.

TradingView.

주요 테이크 아웃

ATR (Average True Range)은 시장 변동성을 측정하는 기술 지표로, 일반적으로 일련의 실제 범위 지표의 14 일 이동 평균에서 파생되며 원래 상품 시장에서 사용하도록 개발되었지만 이후 모든 유형에 적용되었습니다. 유가 증권.

평균 트루 범위로 변동성 계산

ATR의 공식은

ATR 계산의 첫 번째 단계는 보안에 대한 일련의 실제 범위 값을 찾는 것입니다. 주어진 거래일에 대한 자산의 가격 범위는 단순히 최고에서 최저를 뺀 것입니다. 한편, 실제 범위는보다 포괄적이며 다음과 같이 정의됩니다.

의 $\begin{matrix} 티 아르 자형 = 맥스 \\ ㅏ 티 아르 자형 = (\frac{1}{엔}) \sum_{(나는 = 1)}^{(엔)} 티 {아르 자형}_{나는} \\ 어디: \\ 티 {아르 자형}_{나는} = 특정한 진정한 범위 \end{matrix} \ begin {aligned} & TR = \ text {Max} \ & ATR = \ bigg ( frac1n \ bigg) sum \ limits ^ {(n)} _ {(i = 1)} TR_i \\ & \ textbf {where:} \ & TR_i = \ text {특정 실제 범위} \ & n = \ text {사용 기간} end {aligned}$ TR = MaxATR = (n1) (i = 1) ∑ (n) TRi 여기서: TRi = 특정 범위

ATR을 계산하는 방법

거래자는 14 일보다 짧은 기간을 사용하여 더 많은 거래 신호를 생성 할 수 있으며, 기간이 길수록 거래 신호가 덜 생성 될 가능성이 높습니다. 예를 들어, 단기 거래자가 5 일 동안 주식의 변동성을 분석하려고한다고 가정하십시오. 따라서 거래자는 5 일 ATR을 계산할 수 있습니다. 과거 가격 데이터가 역순으로 정렬되어 있다고 가정하면, 상인은 현재 최고 마이너스의 절대 값에서 현재 최저를 뺀 값, 현재 최고 마이너스의 이전 값에서 이전 마감을 뺀 값과 현재 최저 마이너스의 절대 값을 최대 값으로 찾습니다 이전 마감. 이러한 실제 범위 계산은 가장 최근 5 일 동안 수행 된 후 5 일 ATR의 첫 번째 값을 계산하도록 평균화됩니다.

평균 실제 범위는 무엇을 알려줍니까?

Wilder는 원래 원자재의 평균 참 범위 (ATR)를 개발했지만이 지표는 주식 및 지수에도 사용될 수 있습니다. 간단히 말해, 변동성이 높은 주식은 ATR이 높고, 변동성이 낮은 주식은 ATR이 낮습니다. ATR은 시장 기술자가 거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 수 있으며 거래 시스템에 추가하는 유용한 도구입니다. 거래자가 간단한 계산을 사용하여 자산의 일일 변동성을보다 정확하게 측정 할 수 있도록하기 위해 만들어졌습니다. 표시기는 가격 방향을 나타내지 않습니다. 오히려 갭으로 인한 변동성을 측정하고 위 또는 아래로 이동을 제한하는 데 주로 사용됩니다. ATR은 계산이 매우 간단하고 과거 가격 데이터 만 필요합니다.

ATR의 사용은 일반적으로 진입 결정 방법에 관계없이 적용 할 수있는 종료 방법으로 사용됩니다. 인기있는 기술 중 하나는 "샹들리에 출구"라고하며 Chuck LeBeau가 개발했습니다. 샹들리에 출구는 거래를 시작한 이후에 도달 한 주식의 최고점 아래에 후행 정류장을 배치합니다. 최고 값과 정지 레벨 사이의 거리는 ATR의 몇 배로 정의됩니다. 예를 들어, 거래를 시작한 이후 최고가에서 ATR 가치의 3 배를 뺄 수 있습니다.

평균 실제 범위는 거래자에게 파생 상품 시장에서 어떤 규모의 거래를할지 표시 할 수 있습니다. ATR 접근법을 사용하여 개별 거래자 자신이 기저 시장의 변동성과 위험을 수용하려는 의지를 설명하는 사이징을 배치 할 수 있습니다. ( 이 목적으로 ATR을 사용하는 방법에 대한 자세한 예는 평균 True Range를 사용하여 선물 거래 크기 조정 기사를 읽으십시오 .)

ATR 사용 방법의 예

가상의 예로서, 5 일 ATR의 첫 번째 값은 1.41로 계산되고 6 일째의 실제 범위는 1.09라고 가정합니다. 순차 ATR 값은 ATR의 이전 값에 일 수를 뺀 일 수를 곱한 다음 현재 기간의 실제 범위를 제품에 추가하여 추정 할 수 있습니다. 그런 다음 합계를 선택한 기간으로 나눕니다. 예를 들어, ATR의 두 번째 값은 1.35 또는 (1.41 * (5-1) + (1.09)) / 5로 추정됩니다. 그런 다음 전체 기간에 걸쳐 수식을 반복 할 수 있습니다.

ATR의 한계

평균 실제 범위 표시기를 사용하는 데에는 두 가지 주요 제한 사항이 있습니다. 첫 번째는 ATR이 주관적인 척도이며 해석에 개방적이라는 의미입니다. 추세가 반전 될 것인지 확실하게 알려주는 단일 ATR 값은 없습니다. 대신 ATR 측정 값을 항상 이전 측정 값과 비교하여 추세의 강점 또는 약점을 파악해야합니다.

둘째, ATR은 변동성 만 측정하고 자산 가격의 방향은 측정하지 않습니다. 이로 인해 시장이 선회하거나 추세가 전환점에있을 때 신호가 혼합 될 수 있습니다. 예를 들어, 주요 추세에 대한 대규모 이동 카운터 이후 ATR이 갑자기 증가하면 일부 트레이더는 ATR이 이전 추세를 확인한다고 생각할 수 있습니다. 그러나 실제로는 그렇지 않을 수 있습니다.

(다음: 평균 실제 범위의 수익성 영역 입력 참조)

차례: