은행 시험이란 무엇입니까?
은행 시험은 은행의 재정 건전성과 탄력성을 평가하는 것입니다. 은행 시험은 주로 은행 대차 대조표의 강도와 관련이 있습니다. 그러나 규정 준수 및 내부 통제에 대한 검토도 포함됩니다.
미국에서는 국가 은행에 대한 시험이 화폐 감독 관실 (OCC)에 의해 수행되는 반면, 주정부 은행에 대한 시험은 연방 예금 보험 공사 (FDIC)에 의해 수행됩니다. 은행 보유 회사의 경우 연방 준비 은행이 시험을 실시합니다.
주요 테이크 아웃
- 은행 시험은 은행의 재무 건전성 평가로, OCC, FDIC 및 연방 준비 은행과 같은 규제 기관 및 정부 기관에서 실시합니다. 은행 시험은 문제의 은행.
은행 시험의 작동 방식
은행 시험을 수행하는 과정은 소위 CAMELS 등급 시스템을 기반으로하며, 이는 6 가지 주요 시험 영역을 요약 한 약어입니다. 이는 은행의 자본 적정성, 자산 품질, 관리, 수입, 유동성 및 시스템 위험에 대한 민감도의 검사로 구성됩니다.
이 6 가지 특성에 따라 은행에는 1 ~ 5의 등급이 부여됩니다. 각 은행은 전체 결과와 함께 각 범주에 대해 별도의 등급을받습니다. 1 점은 매우 긍정적 인 결과를 나타내고 5는 매우 약한 결과를 나타냅니다. 은행이 전체 검토에서 4 점 또는 5 점을 받으면 규제 기관의 추가 조사를 위해 특별 감시 목록에 배치됩니다.
자본 적정성 기준은 은행의 1 단계 및 2 단계 자본 및 이러한 자금이 스트레스 조건에서 은행 운영을 지원하기에 충분한 지 여부와 관련이 있습니다. 마찬가지로 자산 건전성 조건은 은행의 대출 포트폴리오가 충분히 다각화되어 있는지 여부와 손실 규정이 산업 규범에 부합하는지 여부와 같은 질문과 관련이 있습니다.
관리 기준과 관련하여 규제 기관은 은행의 경영진이 조직의 고유 한 위험에 대한 명확한 운영 전략과 이해뿐만 아니라 법적 및 규제 준수를 보장하기위한 강력한 프로토콜을 갖기를 원할 것입니다. 수입 기준과 관련하여 규제 기관은 은행의 수입 품질과 은행이 부담을 겪을 경우 은행을 지원하기에 충분히 안정적인지 여부를 조사합니다.
마지막으로 유동성 및 민감도 기준은 금융 시스템에 대한 잠재적 충격에 직면 한 은행의 안정성 수준과 관련이 있습니다. 유동성에 관해서, 규제 기관은 현재 비율, 산도 테스트, 빠른 비율 및 현금 비율과 같은 유동성 테스트를 사용하여 은행의 재무 의무를 충족시키는 능력을 측정합니다.
시스템 리스크에 대한 은행의 민감도를 평가할 때 규제 기관은 종종 금융 시장의 다양한 잠재적 악영향에 따라 은행의 재무 성과를 시뮬레이션하는 복잡한 재무 모델을 사용합니다. 이러한 변화의 예로는 금리 상승, 대출 부도율 증가, 투자 지분 가치 하락, 파생 거래 상대방의 부도 등이 있습니다.
은행 시험의 실제 예
Dana는 주요 은행의 시험 결과를 정기적으로 검토하는 투자자입니다. 투자 심사 과정의 일환으로, 그는 XYZ Financial이라는 국가 은행에 대한 최신 은행 시험을 읽습니다.
검사 결과를 요약하면 Dana는 XYZ가 자산 품질 범주에서 CAMELS 점수 5를 받았다고 말합니다. 흥미롭게도 그는 XYZ의 대출 포트폴리오가 현재 새로운 진입자들의 혼란에 직면하고있는 특정 부문에 집중되어 있음을 발견하기 위해 더 깊이 파고 들었습니다.
해당 산업 부문의 불확실성을 감안할 때 규제 당국은 XYZ의 채무자가 부채를 상환 할 수 없는지에 대한 우려를 제기했습니다. 이 시나리오에서 XYZ는 수익성, 유동성 및 자본 준비금에 의문을 제기하여 대출 포트폴리오에서 정상 손실률보다 더 높은 수준에 직면 할 수 있습니다.
이 정보를 바탕으로 Dana는 대출 포트폴리오의 품질을 둘러싼 불확실성이 줄어들 때까지 XYZ Financial을 피하기로 결정합니다.
