은행 스트레스 테스트 란 무엇입니까?
은행 스트레스 테스트는 심각한 경기 침체 또는 금융 시장 위기와 같은 가설 적 불리한 경제 시나리오에서 수행되는 분석으로, 은행에 불리한 경제 발전의 영향을 견딜 수있는 자본이 충분한 지 여부를 결정합니다. 미국의 경우 자산 규모가 500 억 달러 이상인 은행은 자체 위험 관리 팀과 연방 준비 은행이 수행 한 내부 스트레스 테스트를 받아야합니다.
은행 스트레스 테스트는 2007-2009 년 글로벌 금융 위기 이후 수십 년 동안 최악의 상태로 진행되었습니다. 그 후의 대 불황은 많은 은행과 금융 기관이 시장의 약화와 경제 침체에 대한 취약성을 심각하게 과소 평가했거나 드러냈다. 그 결과, 연방 및 금융 당국은 자본 보유량과 자본 관리를위한 내부 전략의 적절성에 중점을두기 위해 규제보고 요구 사항을 크게 확대했습니다. 은행은 정기적으로 자신의 지급 능력을 결정하고 문서화해야합니다.
주요 테이크 아웃
- 은행 스트레스 테스트는 컴퓨터 시뮬레이션 시나리오를 사용하여 은행이 경제 또는 금융 위기를 견딜 수있을만큼 충분한 자본이 있는지를 분석하는 분석으로, 2007-2009 년 글로벌 금융 위기 이후 은행 스트레스 테스트가 널리 시행되었습니다. 금융 당국은 특정 규모의 모든 은행이 정기적으로 스트레스 테스트를 수행하고 결과를보고하도록 요구합니다. 스트레스 테스트에 실패한 은행은 자본 준비금을 보존하거나 축적하기위한 조치를 취해야합니다.
은행 스트레스 테스트 작동 방식
위기 상황에서 은행의 재무 건전성을 결정하기 위해 스트레스 테스트는 신용 위험, 시장 위험 및 유동성 위험과 같은 몇 가지 주요 영역에 중점을 둡니다. 컴퓨터 시뮬레이션을 사용하여, 연방 준비 제도 이사회와 IMF (International Monetary Fund)의 다양한 기준을 사용하여 가상 위기를 만듭니다. ECB (European Central Bank)에는 유로존 전역의 은행 기관의 약 70 %를 포괄하는 엄격한 스트레스 테스트 요구 사항이 있습니다. 회사 운영 스트레스 테스트는 반년마다 실시되며 엄격한보고 마감일에 해당합니다.
모든 스트레스 테스트에는 은행이 경험할 수있는 일반적인 시나리오 세트가 포함됩니다. 가상의 상황은 특정 장소 (캐리비안 허리케인 또는 북아프리카의 전쟁)의 특정 재난과 관련 될 수 있습니다. 또는 실업률 10 %, 주식 15 % 하락, 주택 가격 30 % 급락 등 동시에 일어날 수 있습니다.
과거 대공황, 1999-2000 년의 기술 거품 붕괴, 2007 년 서브 프라임 모기지 붕괴 등의 역사적 위기에 근거한 역사적 시나리오도 존재한다.
은행은 다음 9/4의 예상 재무를 사용하여 위기를 극복하기에 충분한 자본이 있는지 판단합니다.
2011 년에 미국은 은행이 다양한 스트레스 테스트 시나리오를 실행하는 것을 포함하여 CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review)을 수행해야하는 규정을 제정했습니다.
은행 스트레스 테스트의 영향
스트레스 테스트의 주요 목표는 어려운시기에 은행이 자체적으로 관리 할 자본이 있는지 확인하는 것입니다. 스트레스 테스트를받은 은행은 결과를 발표해야합니다. 이 결과는 은행이 주요 경제 위기 나 금융 재난을 어떻게 처리 할 것인지를 보여주기 위해 일반에게 공개됩니다.
규정에 따라 스트레스 테스트를 통과하지 않은 회사는 배당금을 줄이 고 환매를 공유하여 자본 준비금을 유지하거나 확보해야합니다. 분명히 스트레스 테스트에 실패한 은행은 대중에게 좋지 않은 것처럼 보입니다. 예를 들어, 산탄데르와 도이치 뱅크 (Deutsche Bank)는 여러 권위있는 기관에서도 스트레스 테스트에 실패했습니다.
때때로 은행은 스트레스 테스트의 조건부 합격을받습니다. 이것은 은행이 파산에 가까워졌고 앞으로 더 많은 유통을 할 수있는 위험이 있음을 의미합니다. 조건부로 통과 한 은행은 행동 계획을 다시 제출해야합니다.
