볼린저 밴드는 무엇입니까?
Bollinger Band®는 보안 가격의 단순한 이동 평균 (SMA)에서 두 가지 표준 편차 (양수 및 음수)를 표시 한 일련의 선으로 정의 된 기술 분석 도구이지만 사용자 기본 설정으로 조정할 수 있습니다. Bollinger Bands®는 유명한 기술 트레이더 인 John Bollinger가 개발하고 저작권을 소유했습니다.
아래의 차트에서 Bollinger Bands®는 주식의 20 일 SMA를 주식 가격의 일일 움직임과 함께 상단 및 하단 밴드로 묶습니다. 표준 편차는 변동성의 척도이기 때문에 시장이 변동성이 커지면 밴드가 넓어집니다. 덜 불안정한 기간에는 밴드가 수축합니다.
주요 테이크 아웃
- Bollinger Bands®는 John Bollinger가 개발 한 기술 분석 도구로, Bollinger Band를 구성하는 3 개의 선이 있습니다: 간단한 이동 평균 (중간 대역)과 상한 및 하한 대역. 상한 및 하한 대역은 일반적으로 2 표준 편차 +/- 20 일의 단순 이동 평균에서 수정 될 수 있습니다.
볼린저 밴드 이해하기
볼린저 밴드 계산 방법 ®
Bollinger Bands®를 계산하는 첫 번째 단계는 일반적으로 20 일 SMA를 사용하여 해당 보안의 단순한 이동 평균을 계산하는 것입니다. 20 일 이동 평균은 첫 번째 데이터 포인트 인 첫 20 일 동안의 종가를 평균화합니다. 다음 데이터 포인트는 가장 빠른 가격을 낮추고 21 일에 가격을 추가하고 평균을 계산하는 등의 작업을 수행합니다. 다음으로 유가 증권의 표준 편차가 얻어집니다. 표준 편차는 평균 분산의 수학적 측정이며 통계, 경제, 회계 및 재무에서 두드러지게 특징입니다. 주어진 데이터 세트에 대해 표준 편차는 숫자가 평균값에서 얼마나 확산되는지 측정합니다. 표준 편차는 분산의 제곱근을 취하여 계산할 수 있으며, 그 자체는 평균의 제곱 차이의 평균입니다. 그런 다음 표준 편차 값에 2를 곱하고 SMA를 따라 각 점에서 해당 양을 더하고 뺍니다. 그것들은 상단과 하단 밴드를 생성합니다.
Bollinger Band® 공식은 다음과 같습니다.
의 BOLU = MA (TP, n) + m * σBOLD = MA (TP, n) -m * σ 여기서: BOLU = 상단 볼린저 밴드 BOLD = 하위 볼린저 밴드 MA = 이동 평균 TP (일반 가격) = (높음 + 낮음 + 닫기) ÷ 3n = 평활화 기간의 일 수 (일반적으로 20) m = 표준 편차의 수 (일반적으로 2) σ = TP의 마지막 n 기간에 대한 표준 편차
Bollinger Bands®가 무엇을 말합니까?
볼린저 밴드 (Bollinger Bands®)는 매우 인기있는 기술입니다. 많은 거래자들은 가격이 상한선에 가까워 질수록 시장이 과매 수되고 가격이 하한선에 가까워 질수록 시장의 과매도가 높아진다고 생각합니다. John Bollinger는 밴드를 거래 시스템으로 사용할 때 따라야 할 22 가지 규칙을 가지고 있습니다.
짜기
스퀴즈는 Bollinger Bands®의 중심 개념입니다. 밴드가 서로 가까이 와서 이동 평균을 제한하면 스퀴즈라고합니다. 스퀴즈는 변동성이 낮은 기간을 나타내며 트레이더는 미래의 변동성 증가와 가능한 거래 기회의 잠재적 징후로 간주합니다. 반대로, 밴드가 멀어 질수록 변동성이 감소 할 가능성이 높고 거래 종료 가능성이 높아집니다. 그러나 이러한 조건은 거래 신호가 아닙니다. 밴드는 언제 변경이 발생하는지 또는 가격이 어느 방향으로 움직일 수 있는지 표시하지 않습니다.
탈주
가격 행동의 약 90 %가 두 대역간에 발생합니다. 밴드 위 또는 아래의 브레이크 아웃이 주요 이벤트입니다. 브레이크 아웃은 거래 신호가 아닙니다. 대부분의 사람들이 저지르는 실수는 밴드 중 하나에 도달하거나 초과하는 가격이 구매 또는 판매 신호라고 믿는 것입니다. 급등은 미래 가격 변동의 방향과 범위에 대한 실마리를 제공하지 않습니다.
볼린저 밴드의 한계
Bollinger Bands®는 독립형 거래 시스템이 아닙니다. 그들은 단순히 가격 변동성에 관한 정보를 거래자에게 제공하기 위해 설계된 하나의 지표입니다. John Bollinger는보다 직접적인 시장 신호를 제공하는 2 개 또는 3 개의 다른 비 상관 지표와 함께 사용할 것을 제안합니다. 그는 다른 유형의 데이터를 기반으로 지표를 사용하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그가 선호하는 기술 기법 중 일부는 이동 평균 발산 / 수렴 (MACD), 온 밸런스 볼륨 및 상대 강도 지수 (RSI)입니다.
그것들은 단순한 이동 평균으로부터 계산되기 때문에, 최신 가격 데이터와 가장 최근의 데이터와 동일한 가중치를 부여합니다. 이는 새로운 정보가 오래된 데이터로 희석 될 수 있음을 의미합니다. 또한 20 일의 SMA와 2 개의 표준 편차를 사용하는 것은 다소 임의적이며 모든 상황에서 모든 사람에게 적합하지는 않습니다. 거래자는 SMA 및 표준 편차 가정을 적절히 조정하고 모니터링해야합니다.
결론적으로 Bollinger Bands®는 투자자에게 더 높은 성공 확률을 제공하는 기회를 발견하도록 설계되었습니다.
