신뢰성 이론이란 무엇입니까?
신뢰성 이론은 위험을 추정하기 위해 데이터를 조사 할 때 보험 계리사가 사용하는 도구, 정책 및 절차를 말합니다. 신뢰성 이론은 경험에 기초한 추정을하기 위해 수학적 모델과 방법을 사용하며, 여기서 "경험"은 과거 데이터를 나타냅니다.
신뢰성 이론을 사용해야하는 이유
신용 이론은 보험 계리사가 보험 혜택 제공과 관련된 위험을 이해하는 데 도움이되며 보험 회사가 보험 청구 및 손실에 대한 노출을 제한 할 수 있도록합니다. 보험 회사와 보험 계리사는 과거 손실에 근거하여 모델을 개발합니다.이 모델은 얼마나 신뢰할 수 있는지 판단하기 위해 통계적으로 테스트해야하는 많은 가정을 고려합니다. 예를 들어, 보험 회사는 특정 그룹의 보험 계약자를 확보함으로써 이전에 유사한 그룹을 보장하는 데 드는 비용을 추정하기 위해 이전에 발생한 손실을 조사 할 것입니다.
견적을 작성할 때 보험 계리사는 우선 기본 견적을 선택합니다. 예를 들어, 생명 보험 회사는 보험 사망시에만 청구가 발생하기 때문에 사망률 표를 기본 견적의 중추로 선택할 수 있습니다. 보험 계리사는 보험 회사가 일반적으로 보험료를 청구하는 가격을 포함하여 다양한 유형의 정책을 다루기 위해 다양한 기본 견적을 사용합니다.
신용 이론이 보험 계리사를 돕는 방법
기본 추정치가 설정되면 보험 계리사는 보험 회사의 역사적 경험을 정책별로 살펴볼 것입니다. 보험 계리사는이 과거 데이터를 연구하여 보험사의 경험이 다른 보험 회사의 경험과 어떻게 다른지 확인할 것입니다. 검사를 통해 보험 계리사는 분산에 따라 다른 가중치를 만들 수 있습니다.
예를 들어, 운전자를 연령, 성별 및 자동차 유형으로 나눌 수 있습니다. 빠른 차를 운전하는 젊은이는 높은 위험으로 간주되고, 작은 차를 운전하는 노인은 낮은 위험으로 간주됩니다. 각 그룹의 위험이 충분히 유사하고 보험료를 계산하기 위해 클레임 경험에 대한 의미있는 통계 분석을 수행 할 수 있도록 그룹이 충분히 큰 두 가지 요구 사항을 균형있게 나누었습니다. 이 절충안은 어느 그룹도 동일한 위험 만 포함하지 않음을 의미합니다. 문제는 그룹의 경험과 개인 위험의 경험을 결합하여보다 적절한 보험료에 도달하는 방법을 고안하는 것입니다. 신뢰성 이론은이 문제에 대한 해결책을 제공합니다.
신뢰성 이론은 궁극적으로 공식을 개발하기 위해 기본 데이터뿐만 아니라 과거 데이터의 경험 추정치의 조합에 의존합니다. 공식은 과거 경험을 복제하는 데 사용되며 실제 데이터에 대해 테스트됩니다. 보험 계리사는 초기 추정을 작성할 때 작은 데이터 세트를 사용할 수 있지만 통계적으로 유의미한 큰 데이터 세트가 선호됩니다.
