방향성 운동 지수

방향성 움직임 지수 (DMI) 란 무엇입니까?

DMI (Directional Movement Index)는 J. Welles Wilder가 1978 년에 개발 한 지표로 자산 가격이 어느 방향으로 움직이는 지 식별합니다. 표시기는 이전의 최고점과 최저점을 비교하고 양의 방향 이동 라인 (+ DI)과 음의 방향 이동 라인 (-DI)의 두 선을 그려서이를 수행합니다. 방향성 이동 (DX)이라는 선택적 세 번째 선은 선 간의 차이를 보여줍니다. + DI가 -DI보다 높으면 가격 하락 압력보다 상승 압력이 더 높습니다. -DI가 + DI보다 높으면 가격 하락 압력이 더 큽니다. 이 지표는 거래자가 추세 방향을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 라인 간 크로스 오버는 때때로 매매 신호로 사용되기도합니다.

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주요 테이크 아웃

방향 이동 지수 (DMI)는 두 줄로 구성되며, 선택적으로 하나는 판매 압력 (-DI), 구매 압력 (+ DI), 세 번째 DX 선은 이전 양수 선과 음수 선의 차이를 나타냅니다. -DI 라인 위의 + DI 라인은 하향 이동보다 더 많은 상향 이동이 있음을 의미하고 + DI 라인 위의 -DI 라인은 상향 이동보다 더 하향 이동이 있음을 의미합니다. 크로스 오버는 새로운 트렌드를 알리는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, -DI 위의 + DI 교차는 가격 상승 추세의 시작을 나타낼 수 있습니다. 두 라인 사이의 스프레드가 클수록 가격 추세가 강해집니다. + DI가 -DI보다 높으면 가격 추세가 크게 높아집니다. -DI가 + DI보다 높으면 가격 추세가 크게 낮아집니다. ADX (Average Directional Movement Index)는 DMI에 추가 할 수있는 또 다른 지표입니다.

방향 이동 지수 (DMI)의 공식은 다음과 같습니다.

의 $\begin{matrix} + DI = (\frac{스무딩 된 + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = (\frac{스무딩 -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{∣ + DI - -DI ∣}{∣ + DI + -DI ∣}) \times 100 \\ 어디: \\ + DM (방향 이동) = 현재 최고 - PH \\ PH = 이전 최고 \\ -DM = 이전 저 - 낮은 전류 \\ 스무딩 된 +/- DM = \sum_{티 = 1}^{14} DM - (\frac{\sum_{티 = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = 현재 DM \\ ATR = 평균 트루 범위 \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} -\ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ textbf {where:} \ & \ text { + DM (방향 이동)} = \ text {현재 높음}-\ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {이전 높음} \ & \ text {-DM} = \ text {이전 낮음 }-\ text {Current Low} \ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}-\ left ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} text {DM}} {14} right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {현재 DM} \ & \ text {ATR} = \ text {평균 실제 범위} \ \ end {aligned}$ + DI = (ATR 스무딩 + DM) × 100-DI = (ATR 스무딩 -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI--DI∣) × 100 여기서: + DM (방향 이동)) = 현재 높음 PHPH = 이전 높음 DM = 이전 낮음-낮음 낮음 +/- DM = ∑t = 114DM− (14∑t = 114DM) + CDMCDM = 현재 DMATR = 평균 True Range

방향 이동 지수 (DMI) 계산

각 기간에 대한 + DM, -DM 및 True Range (TR)를 계산하십시오. 일반적으로 14 개의주기가 사용됩니다. + DM은 현재 높음-이전 높음 -DM은 이전 낮음-현재 낮음입니다. 현재 높음-이전 높음이 이전 낮음-현재 낮음보다 클 경우 + DM을 사용하십시오. TR이 Current High-Current Low, Current High-Previous Close 또는 Current Low-Previous Close보다 클 때 -DM을 사용합니다.TR은 현재 High-Current Low, Current High-Previous Close 또는 Current Low-Previous Close보다 큽니다. + DM, -DM 및 TR. 아래는 TR의 공식입니다. -DM 및 + DM 값을 삽입하여 스무딩 평균을 계산합니다. 첫 번째 14TR = 처음 14 개 TR 판독 값의 합 다음 14TR 값 = 첫 번째 14TR-(이전 14TR / 14) + 현재 TR 다음, 스무딩 된 + DM을 나눕니다. 평활화 된 TR 값으로 + DI를 얻습니다. 100을 곱합니다. 스무딩 된 -DM 값을 스무딩 된 TR 값으로 나누어 get-DI로 가져옵니다. 선택적 방향 이동 지수 (DX)는 + DI 빼기 -DI를 + DI와 -DI (모든 절대 값)의 합으로 나눈 값입니다. 100을 곱하십시오.

평균 방향 이동 지수 (ADX)는 DX의 평균 평활화입니다.

방향성 운동 지수 (DMI)는 무엇을 알려줍니다

DMI는 주로 추세 방향을 평가하고 거래 신호를 제공하는 데 사용됩니다.

크로스 오버는 주요 거래 신호입니다. + DI가 -DI를 초과하여 상승 추세가 진행될 때 긴 거래가 이루어집니다. -DI가 -DI 아래로 떨어지면 판매 신호가 발생합니다. 하락 추세가 진행 중일 수 있기 때문에 -DI가 + DI 아래로 떨어지면 단기 거래가 시작됩니다.

이 방법은 좋은 신호를 생성 할 수 있지만 진입 후 트렌드가 반드시 발생하지 않을 수도 있으므로 나쁜 신호도 생성합니다.

이 지표는 추세 또는 거래 확인 도구로도 사용할 수 있습니다. + DI가 -DI보다 훨씬 높은 경우, 추세는 상승세를 보이며 이는 다른 진입 방법을 기반으로 현재의 장기 거래 또는 새로운 장기 거래 신호를 확인하는 데 도움이됩니다. -DI가 + DI보다 훨씬 높으면 강한 하락세 나 짧은 포지션을 확인합니다.

방향 이동 지수 (DMI)와 Aroon 지표의 차이점

DMI 표시기는 선택적인 세 번째 줄과 함께 두 줄로 구성됩니다. Aroon 표시기에는 두 줄이 있습니다. 두 지표는 모두 긍정적 및 부정적 움직임을 나타내므로 추세 방향을 식별하는 데 도움이됩니다. 계산은 다르므로 각 지표의 교차는 다른 시간에 발생합니다.

방향성 움직임 지수 (DMI)의 한계

방향성 이동 지수 (DMI)는 평균 방향성 이동 지수 (ADX)라는 더 큰 시스템의 일부입니다. DMI의 경향 방향은 ADX의 강도 판독 값과 통합 될 수 있습니다. ADX에서 20보다 높은 수치는 가격이 강세를 나타내고 있음을 의미합니다. ADX 사용 여부에 관계없이 표시기는 여전히 많은 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있습니다.

+ DI 및 -DI 판독 값 및 크로스 오버는 역사적인 가격을 기반으로하며 미래에 일어날 일을 반드시 반영하지는 않습니다. 크로스 오버가 발생할 수 있지만 가격이 반응하지 않아 거래 손실이 발생할 수 있습니다. 선은 또한 십자형으로 표시되어 여러 신호가 발생하지만 가격 추세는 나타나지 않습니다. 장기 가격 차트를 기반으로 더 큰 트렌드 방향으로 만 거래하거나 강력한 트렌드를 분리하는 데 도움이되는 ADX 판독 값을 통합하면 이러한 문제를 피할 수 있습니다.

차례: