동등한 Martingale 측정의 정의
동등한 Martingale Measures는 자산 가격 책정에 사용 된 투자에서 예상되는 지불금의 확률 분포입니다. 분배는 전체 투자자의 위험 프리미엄에 맞게 조정됩니다. 따라서 동등한 마틴 게일 측정 값은 평균 투자자의 위험 회피 정도를 고려하여 유가 증권의 현재 가치를보다 간단하게 계산할 수 있습니다.
동등한 Martingale 측정 값은 위험 중립 측정 값이라고도합니다.
세분화 동등한 Martingale 측정
동등한 Martingale Measures는 투자자의 위험 회피 정도에 맞게 조정 된 투자에서 예상되는 지불금을 보여주는 확률 분포입니다. 효율적인 시장에서이 현재 가치 계산은 유가 증권이 현재 거래되는 가격과 같아야합니다. 동등한 마틴 게일 측정 값은 파생 증권 가격에 가장 일반적으로 사용됩니다. 이는 여러 개의 개별적이고 우발적 인 지불금이있는 보안 유형의 가장 일반적인 경우이기 때문입니다.
