특이한 주식의 비정상적인 거래에 대한 일방적 인 수치는 역사적으로 바운스로 인한 시장 예측을 못 박았습니다. 이런 일이 발생하면 기회 주의적 투자자에게는 헤즈 업이 될 수 있습니다. 이 신호는 부업을 기다리는 사람들에게 매우 유용합니다.
이러한 희귀하고 특이한 거래 신호가 극단적으로 길어지면 매우 효과적 일 수 있습니다. 지속 불가능한 대량 구매를 보면 과매 수를 의미합니다. 1 월 말에이 희귀 신호 중 하나에 대해 썼습니다. 여전히, 우리가 지속 할 수없는 대량 판매를 볼 때, 그것은 우리가 과매도되었음을 의미합니다. 오늘 그 신호를 받았습니다. 신호가 드물기 때문에 신호가 발생할 때주의를 기울입니다.
몇 주 전에 나는 더 많은 시장 하락이 올 것이라고 믿었다는 기사를 썼습니다. 또한 장기 투자자들에게 훌륭한 구매 기회가 될 것이라고 생각했다. 그 기사를 일으킨 판매 신호가 강화되었습니다. 과매도 수준에 도달했습니다.
신호가 작동하는 방식은 간단합니다. 우리는 매일 주식의 거래 행위를 측정하고 특이한 방식으로 매매되고 있는지 확인하려고합니다. 간단히 말해, 우리는 대량으로 가격이 상승하거나 하락하는 주식을 찾습니다. 우리는 다른 많은 기술적 조치와 함께 많은 단기 및 중기 이동 평균을 사용합니다. 우리가 실제로 찾고있는 것은 주식에 대한 수요입니다. 그런 다음 모든 신호를 그룹화하고 해당 데이터를 사용 가능한 정보로 바꿉니다. 열쇠는 숫자의 힘입니다. 우리는 수천 종의 주식을 조사함으로써 패턴을 식별하려고 노력합니다. 우리는 한 번에 동일한 패턴을 보여주는 주식 그룹을 찾고 있습니다.
우리가 지금처럼 과매도 시장을 볼 때, 이는 구매 대 판매 비율이 급락하기 때문입니다. 간단히 말해서 비율이 25 % 미만이면 시장이 곧 바운스되는 경향이 있습니다. 이는 기본적으로 지난 25 일 간의 거래일에 나타난 모든 비정상적인 거래 신호 중 25 % 만 비정상적으로 구매되었으며 75 %가 판매되었음을 의미합니다. 이 비율은 떨어지고 있습니다.
현재 MAP 비율은 24.7 %이며 현재 종가 기준으로 낮아질 것입니다. 역사에 따르면 우리의 비율이 25 %로 하락하면 구매 목록을 준비 할 때가됩니다. 비율은 5 주 이동 평균에 대한 구매 대 판매를 측정합니다. 이 비율은 시장이 과매 수 (80 %) 또는 과매도 (25 %)인지를 측정 할 수있게합니다. 역사적으로 매우 정확했습니다.
우리가 과매도에 가까워 질수록 그 비율은 판매가 지속될 수 없다는 것을 말해줍니다. 우리가 지금 당장 그 시점에 도달했을 때, 시장은 머지 않아 시장의 기반을 잡는 경향이 있습니다. 오늘이 다가 오면 판매 신호가 많이 나올 것으로 예상됩니다. 그러나 다시 배기 가스를 판매 할 때 바닥이 만들어집니다.
다음은 25 % 수준을 어 기고 통계가 중요한 이유입니다.
우리는 비율이 하락 추세에 있고 25 % 아래로 떨어진 세 가지 사례 만 가지고 있습니다. 약 1, 600 거래일의 데이터가 없으므로 매우 드문 이벤트입니다!
25 % 수준 이하로 돌파 한 후 시장 수익률에 대한 몇 가지 관찰:
- iShares Russell 2000 ETF의 평균 3 주 수익률 (IWM) = + 4.12 % IWM의 평균 8 주 수익률 = + 7.27 %
다음 표는 비율이 25 % 아래로 내려간 세 가지 경우를 자세히 설명합니다.
다음은 노란색으로 채워진 빨간색 원으로 강조 표시된 역사적 사례입니다.
결론
우리의 비율은 지속 불가능한 판매가 여기에 있으며 곧 시장의 반등으로 이어질 것임을 나타냅니다. 이것은 일반적으로 좋은 주식을 파는 좋은 시간입니다. 우리의 장기 전망은 시장에서 강세이며, 데이터에 따르면 판매가 거의 끝나가거나 여기에 있다고합니다.
