트레이더는 CCI (Commodity Channel Index)를 사용하여 주식 트렌드를 어떻게 거래합니까?
CCI (Commodity Channel Index)는 1980 년 상품 잡지 (현재 Futures )에 지표를 처음 발표 한 기술 분석가 인 Donald Lambert가 개발했습니다. CCI는 이름에도 불구하고 모든 시장에서 사용할 수 있으며 상품만을위한 것이 아닙니다..
CCI는 다음 공식으로 계산됩니다.
(일반 가격-단순 이동 평균) / (0.015 x 평균 편차)
CCI는 원래 장기적인 추세 변화를 파악하기 위해 개발되었지만 모든 시장 또는 시간대에서 사용하도록 거래자에 의해 조정되었습니다. 여러 시간대로 거래하면 활성 거래자에게 더 많은 매매 신호를 제공합니다. 거래자는 종종 장기 차트에서 CCI를 사용하여 지배적 인 추세를 설정하고 단기 차트에서 풀백을 분리하고 거래 신호를 생성합니다.
주요 테이크 아웃
- CCI는 매수 또는 매도를 나타내는 시장 움직임을 추적하는 데 사용되는 시장 지표입니다.CCI는 현재 가격을 특정 기간 동안의 평균 가격과 비교합니다. 다른 전략은 CCI를 여러 시간대에 걸쳐 사용하여 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다. CCI를 기반으로하는 일부 거래 전략은 상황이 고르지 않을 때 여러 개의 잘못된 신호를 생성하거나 거래를 잃을 수 있습니다.
전략과 지표는 함정이 없으며 전략 기준과 지표 기간을 조정하면 성능이 향상 될 수 있습니다. 모든 시스템이 거래 손실에 취약하지만, 손실 손실 전략을 구현하면 위험을 제한하는 데 도움이 될 수 있으며, 시장 및 기간에 대한 수익성에 대한 CCI 전략을 테스트하는 것은 거래를 시작하기 전에 첫 번째 단계입니다.
거래자가 CCI (Commodity Channel Index)를 사용하여 주식 동향을 거래하는 방법 이해
CCI 지표
CCI는 현재 가격을 일정 기간 동안의 평균 가격과 비교합니다. 지표는 0 위 또는 아래로 변동하여 양수 또는 음수 영역으로 이동합니다. 대략 75 % 인 대부분의 값이 -100과 +100 사이에 있지만, 값의 약 25 %가이 범위를 벗어나므로 가격 변동의 많은 약점 또는 강도를 나타냅니다.
그림 1. CCI 지표가있는 주식 차트
위의 차트는 CCI 계산에서 30 개의 기간을 사용합니다. 차트는 월별 차트이므로 각 새 계산은 가장 최근 30 개월을 기준으로합니다. 20 및 40 기간의 CCI도 일반적입니다.
기간 표시기가 계산에 포함 할 가격 막대의 수를 나타냅니다. 가격 막대는 1 분, 5 분, 매일, 매주, 매월 또는 차트에서 액세스 할 수있는 기간이 될 수 있습니다.
선택한 기간이 길수록 (계산에서 막대가 많을수록) 지표가 -100 또는 +100 외부로 이동하는 빈도가 줄어 듭니다. 단기 거래자는 더 많은 신호를 제공하기 때문에 단기간 (계산시 가격 표시 줄이 적음)을 선호하는 반면 장기 거래자와 투자자는 30 또는 40과 같은 장기를 선호합니다. 일일 또는 주간 차트를 사용하는 것이 좋습니다. 단기 트레이더는 지표를 시간별 차트 또는 1 분 차트에 적용 할 수 있습니다.
지표 계산은 차트 소프트웨어 또는 거래 플랫폼에 의해 자동으로 수행됩니다. 사용하려는 기간 수만 입력하고 차트 기간 (예: 4 시간, 매일, 매주)을 선택하면됩니다. Stockcharts.com, Freestockcharts.com 및 Thinkorswim 및 MetaTrader 와 같은 거래 플랫폼은 모두 CCI 지표를 제공합니다.
CCI가 +100을 초과하면 이는 가격이 지표에 의해 측정 된 평균 가격보다 훨씬 높다는 것을 의미합니다. 지표가 -100 미만이면 가격이 평균 가격보다 훨씬 낮습니다.
CCI 기본 전략
기본 CCI 전략은 구매 신호를 생성하는 +100을 초과하는 이동과 판매 또는 단기 거래 신호를 생성하는 -100 미만의 이동에 대한 CCI를 추적하는 데 사용됩니다. 투자자는 매수 신호 만 취하고 매도 신호가 발생하면 종료 한 다음 매수 신호가 다시 발생하면 다시 투자하기를 원할 수 있습니다.
그림 2. CCI 기본 거래 신호가있는 ETF 차트
위의 주간 차트는 2011 년 CCI가 -100 이하로 떨어질 때 매도 신호를 생성했습니다. 이것은 장기 트레이더들에게 잠재적 인 하락 추세가 진행되고 있다고 말했을 것입니다. 더 활발한 거래자들도이를 단기 매도 신호로 사용할 수있었습니다. 이 차트는 2012 년 초에 구매 신호가 어떻게 시작되었고 CCI가 -100 아래로 떨어질 때까지 긴 포지션을 유지 한 상태를 보여줍니다.
여러 시간대 CCI 전략
CCI는 여러 시간대에서도 사용할 수 있습니다. 장기 차트는 주요 추세를 설정하는 데 사용되는 반면 단기 차트는 해당 추세에 대한 풀백 및 진입 점을 설정합니다. 더 활발한 거래자는 일반적으로 여러 시간대 전략을 사용하며, "장기"와 "단기"는 거래자가 자신의 포지션을 얼마나 오래 유지하기를 원하는지에 따라 일일 거래에 사용될 수도 있습니다.
장기 차트에서 CCI가 +100 이상으로 상승하면 상승 추세를 나타내며 단기 차트에서 구매 신호 만 감시합니다. 장기 CCI가 -100 이하로 떨어질 때까지 추세가 고려됩니다.
그림 2는 2012 년 초 이후의 주별 상승 추세를 보여줍니다. 이것이 장기 차트 인 경우 단기 차트의 매수 신호 만 취합니다.
일일 차트를 더 짧은 기간으로 사용하는 경우 거래자는 CCI가 -100 이하로 떨어질 때 구매 한 다음 -100 위로 랠리하는 경우가 많습니다. CCI가 +100 위로 올라간 후 +100 아래로 떨어지면 거래를 종료하는 것이 현명합니다. 또는 장기 CCI의 추세가 하락하면 매수 신호가 모든 장기 포지션을 종료한다는 것을 나타냅니다.
그림 3. 장기 상승 추세에서 구매 신호 및 이탈
그림 3은 일별 차트에 3 개의 매수 신호와 2 개의 매도 신호를 보여줍니다. 장기 차트의 CCI가 상승 추세를 보이므로 단기 거래는 시작되지 않습니다.
장기 차트에서 CCI가 -100보다 낮 으면 단기 차트에서 단기 판매 신호 만받습니다. 하락 추세는 장기 CCI가 +100을 초과 할 때까지 유효합니다. 이 차트는 CCI가 +100을 초과하여 랠리 할 때 단기 거래를하고 단기 차트에서 +100 아래로 내려 가야 함을 나타냅니다. CCI가 -100 아래로 이동 한 다음 다시 -100 위로 랠리하면 트레이더는 단기 거래를 종료합니다. 또는 장기 CCI의 추세가 나타나면 모든 단기 포지션을 종료하십시오.
CCI 전략의 변화와 함정
CCI를 사용하여 전략을보다 엄격하거나 관대하게 만들기 위해 전략 규칙을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 시간대를 사용하는 경우 장기 CCI가 +100을 초과하는 경우 짧은 시간대에서 긴 포지션 만 취함으로써 전략을보다 엄격하게 만드십시오. 이는 신호 수를 줄이지 만 전반적인 추세가 강해집니다.
더 짧은 기간의 출입 규칙도 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 장기 추세가 상승한 경우 단기 차트의 CCI가 -100 아래로 떨어지고 다시 -100이 아닌 0보다 높게 상승 할 수 있습니다. 구입하기 전에. 이로 인해 더 높은 가격이 지불 될 것이지만 단기적인 철회가 끝났으며 장기 추세가 재개되고 있음을 더 확실하게 제공합니다.
출구를 사용하면 긴 포지션을 마감하기 전에 가격이 +100 이상으로 상승한 다음 +100 대신에 0 아래로 떨어지도록 할 수 있습니다. 이것은 약간의 풀백을 유지하는 것을 의미 할 수 있지만, 매우 강한 추세에서 이익을 증가시킬 수 있습니다.
위의 수치는 주간 장기 및 일일 단기 차트를 사용합니다. 일별 및 시간별 차트 또는 15 분 및 1 분 차트와 같은 다른 조합을 필요에 맞게 사용할 수 있습니다. 거래 신호가 너무 많거나 적은 경우 CCI 기간을 조정하여 문제가 해결되는지 확인하십시오.
불행하게도, 이 전략은 상황이 고르지 않을 때 여러 거짓 신호를 생성하거나 거래를 잃을 가능성이 있습니다. CCI가 신호 레벨에서 변동하여 손실이나 불확실한 단기 방향이 발생할 수 있습니다. 이 경우 장기 차트가 진입 방향을 확인하는 한 첫 번째 신호를 신뢰하십시오.
이 전략에는 스톱 손실이 포함되어 있지 않지만 위험에 어느 정도 내장 된 캡을 사용하는 것이 좋습니다. 구매할 때, 최근의 저점 아래로 스톱 로스를 놓을 수 있습니다. 단락시, 최근 스윙 최고점 위에 스톱 손실이있을 수 있습니다.
