Macroprudential Analysis 란 무엇입니까?
거시 건전성 분석은 금융 시스템의 건강, 건전성 및 취약성을 평가하는 경제 분석 방법입니다. 거시 건전성 분석은 시스템의 기본 금융 기관의 건강 상태를보고 스트레스 테스트 및 시나리오 분석을 수행하여 경제 충격에 대한 시스템의 민감도를 결정합니다.
거시 경제 및 시장 데이터도 검토하여 현재 시스템의 상태를 결정합니다. 이 분석은 또한 금융 기관의 프레임 워크 및 규제 환경과 관련된 질적 데이터에 중점을 두어 시스템의 강점과 취약성을 추가로 파악합니다.
주요 테이크 아웃
- 거시 건전성 분석은 금융 시스템의 건강, 건전성 및 취약성에 대한 연구로 위험을 식별하며 국내 총생산 (GDP), 성장률, 인플레이션, 금리 등 거시 경제 데이터를 사용하며 여러 기업 간의 협력을 포함합니다. 금융 기관.
Macroprudential 분석 이해
거시 건전성 분석은 시스템에서 기초 금융 기관의 건강을 볼 때 자본 적정성, 자산 품질, 경영 성과, 수익성, 유동성 및 체계적 위험에 대한 민감성을 포함하여 이러한 기관의 건강에 대한 데이터를 제공하는 지표를 사용합니다. 거시 경제 데이터에는 국내 총생산 (GDP) 성장률, 인플레이션, 이자율, 지불 잔고, 환율, 자산 가격 및 시스템 내 시장의 상관 관계가 포함됩니다. 마지막으로, 거시 건전성 분석은 일반적인 신용 등급, 금융 상품의 수익률 및 시장 가격을 포함하여 금융 시장의 주요 구성 요소를 조사합니다.
시나리오 분석 및 스트레스 테스트는이 분석의 주요 구성 요소입니다. 예를 들어, 분석은 시스템이 꾸준히 감소하는 통화 가치와 GDP, 금리 및 기초 기관 수익성에 미치는 영향에 대처하는 방법을 조사 할 수 있습니다.
Macroprudential 분석의 목적
거시 건전성 분석은 금융 기관 또는 시장의 운영 또는 구조에 대한 위험을 사전에 식별하도록 설계되었습니다. 이러한 위험을 전신 위험이라고합니다. 최악의 경우, 그러한 위험을 실현하면 금융 위기로 이어질 수 있으며 이러한 위기의 거시 경제적 영향을 강화할 수 있습니다. 신용주기, 금융 시스템의 기본 구조적 특징 및 취약성 또는 특정 금융 기관의 개별 문제로 인해 위험이 발생할 수 있습니다. 위험을 효과적으로 식별하려면 거시 건전성 툴킷을 지속적으로 개발해야합니다.
거시 건전성 분석은 위험 식별뿐만 아니라 국내 및 국제 금융 기관 및 금융 시장 인프라의 심각한 장애에 대한 탄력성을 평가합니다. 금융 시스템이 이러한 연계를 통해 전달되는 위험에 대해 갖는 복원력 수준에 따라 다양한 금융 시스템 참가자의 상호 연결도 이러한 평가의 주요 목표입니다.
거시 건전성 분석 수행
일반적으로 금융 기관은 포괄적 거시 분류 분석 실행에 협력 할 것입니다. 예를 들어 핀란드 은행은 실물 경제와 금융 시장 사이의 상호 연결을 확립하기 위해 거시 건전성 위험 분석에서 핀란드 금융 감독 기관 및 재무부와 긴밀히 협력합니다.
핀란드 은행은 이러한 유형의 연구에 대한 깊은 경험과 광범위한 역량을 보유하고 있으며 유럽 중앙 은행 시스템, ESRB (유럽 시스템 위험위원회)와 같은 국제기구를 포함하여 거시 건전성 분석에 대해 여러 다른 금융 기관과 긴밀히 협력하고 있습니다. 국제 통화 기금 (IMF) 및 국제 결제 은행 (BIS).
