Chart Summit 2019에서 Tom Bruni의 프레젠테이션은 시장 폭과 주제를 보는 과정을 매우 단순하게 유지하는 방법에 중점을 두었습니다. 이 발표에서는 시장 내부 측정 방법에 대한 여러 가지 방법을 다루었지만 이번 주에는 12 월 24 일 저점에서 시장 랠리에 대한 중요한 맥락을 제공하는 데 도움이되는 몇 가지 통계를 공유하고자합니다.
아래 표에는 중요한 변곡점 (2018 년 1 월 최고점, 2018 년 9 월 최고점 및 12 월 24 일 최저점)의 성능 통계로 다루는 주요 미국 지수가 요약되어 있습니다.
또한 RSI (일일 상대 강도 지수) 수치가 강세 또는 약세 범위에 있는지 여부와 가격이 위와 같은지 여부에 관계없이 52 주 최고치와 52 주 최저치의 백분율과 같은 추가 통계가 표시됩니다. 200 일 이동 평균. 우리가 지금 주목하고 싶은 열은 처음 세 개입니다.
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12 월 저점으로 인한 랠리는 치열했으며 평균 27.79 %의 중간 수익률에서 27 개의 지수가 모두 긍정적이었습니다. 이러한 통계를 한 번만 살펴보면 우리는 숲에서 나왔고 주식이 랠리 모드로 돌아 갔다고 결론 지을 수 있습니다. 그러나 2018 년 1 월 또는 9 월 최고치로 백업하면 매우 다른 이야기가 나옵니다. 2018 년 1 월 최고치보다 27 개의 지수 중 2 개만이 중앙값 -4.56 %입니다.
주식의 황소 시장은 이전 최고점을 초과 할 때 시작되므로, 우리가 그렇게 할 때까지, 이 통계는 다른 것보다 더 많은 거래 범위의 "핫 엉망"을 주장 할 것입니다.
이 표에서 또 다른 중요한 점은 성능 수치입니다. 공연자의 외곽을 살펴보면 길고 짧은 편에 참여하고자하는 트렌드를 파악할 수 있습니다. 두 기간 동안 최고의 성과를 달성 한 사람 중에는 성장 요인과 기술 부문이 있으며 가치 요인은 상당히 뒤떨어집니다.
