알고리즘 거래를 사용하는 동안 거래자는 자신이 사용하는 거래 소프트웨어에 대해 어려운 돈을 믿습니다. 올바른 주문의 컴퓨터 소프트웨어는 거래 주문을 효과적이고 정확하게 실행하기 위해 매우 중요합니다. 결함이있는 소프트웨어 또는 필요한 기능이없는 소프트웨어는 막대한 손실을 초래할 수 있습니다.
알고리즘 거래에 대한 간단한 입문서
알고리즘은 특정 작업을 완료하기위한 특정 단계별 지침 세트로 정의됩니다. Pac-Man과 같은 간단하면서도 중독성있는 컴퓨터 게임이나 수많은 기능을 제공하는 스프레드 시트 인 경우 각 프로그램은 기본 알고리즘을 기반으로 특정 명령 세트를 따릅니다.
알고리즘 거래는 거래 주문을하기 위해 정의 된 지침을 따르는 컴퓨터 프로그램을 사용하는 프로세스입니다. 알고리즘 거래 프로그램의 목적은 인간 거래자가 맞지 않는 속도와 빈도로 이익을 창출하기 위해 수익성있는 기회를 동적으로 식별하고 거래를 배치하는 것입니다. 더 높은 정확도와 초고속 실행 속도의 이점을 감안할 때 컴퓨터 알고리즘을 기반으로 한 거래 활동은 엄청난 인기를 얻었습니다.
누가 알고리즘 거래 소프트웨어를 사용합니까?
알고리즘 거래는 헤지 펀드, 투자 은행 및 독점 거래 회사와 같은 대형 거래 회사가 지배합니다. 큰 규모로 인해 풍부한 자원 가용성을 고려할 때 이러한 회사는 일반적으로 전용 데이터 센터 및 지원 직원이있는 대규모 거래 시스템을 포함하여 자체 독점 거래 소프트웨어를 구축합니다.
개별 레벨에서 경험이 풍부한 독점 트레이더와 퀀트는 알고리즘 거래를 사용합니다. 기술에 정통하지 않은 독점 거래자는 알고리즘 거래 요구에 따라 기성품 거래 소프트웨어를 구입할 수 있습니다. 소프트웨어는 브로커가 제공하거나 타사 제공 업체에서 구입합니다. Quants는 거래와 컴퓨터 프로그래밍에 대해 잘 알고 있으며 자체적으로 거래 소프트웨어를 개발합니다.
알고리즘 거래 소프트웨어: 구축 또는 구매?
알고리즘 거래 소프트웨어에 액세스하는 두 가지 방법이 있습니다: 빌드 또는 구매.
기성품 소프트웨어를 구입하면 신속하고시기 적절하게 액세스 할 수 있으며, 고유 한 소프트웨어를 구축하면 필요에 따라 사용자 정의 할 수있는 유연성이 제공됩니다. 자동화 된 거래 소프트웨어는 종종 구매 비용이 많이 들고 허점으로 가득 차있어 무시할 경우 손실로 이어질 수 있습니다. 소프트웨어의 높은 비용은 알고리즘 거래 벤처에서 얻을 수있는 실질적인 이익 잠재력에 영향을 줄 수도 있습니다. 반면, 알고리즘 거래 소프트웨어를 직접 구축하려면 시간, 노력 및 깊이있는 지식이 필요하며 여전히 완벽한 것은 아닙니다.
알고리즘 거래 소프트웨어의 주요 특징
자동 거래와 관련된 위험이 높기 때문에 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 구매 또는 구축 여부에 관계없이 필요한 기본 기능을 숙지하는 것이 중요합니다.
시장 및 회사 데이터의 가용성. 모든 거래 알고리즘은 실시간 시장 데이터 및 가격 견적에 따라 작동하도록 설계되었습니다. EPS 및 P / E 비율과 같은 회사 기본 데이터를 설명하기 위해 일부 프로그램도 사용자 정의됩니다. 모든 알고리즘 거래 소프트웨어에는 실시간 시장 데이터 피드와 회사 데이터 피드가 있어야합니다. 시스템에 내장되어 있거나 대체 소스와 쉽게 통합 할 수 있어야합니다.
다양한 시장에 대한 연결성. 여러 시장에서 일하고자하는 거래자는 각 거래소가 TCP / IP, 멀티 캐스트 또는 FIX와 같은 다른 형식으로 데이터 피드를 제공 할 수 있습니다. 소프트웨어는 다른 형식의 피드를 수용 할 수 있어야합니다. 다른 옵션은 다른 거래소에서 시장 데이터를 집계하여 최종 고객에게 균일 한 형식으로 제공하는 Bloomberg 및 Reuters와 같은 타사 데이터 공급 업체와 함께하는 것입니다. 알고리즘 거래 소프트웨어는 필요에 따라 이러한 집계 된 피드를 처리 할 수 있어야합니다.
지연 시간. 이것이 알고리즘 거래에서 가장 중요한 요소입니다. 지연 시간은 한 응용 프로그램에서 다른 응용 프로그램으로 데이터 포인트를 이동하는 데 도입 된 시간 지연입니다. 다음과 같은 일련의 이벤트를 고려하십시오. 가격 견적을 소프트웨어 공급 업체의 데이터 센터 (DC)로 교환 할 때 0.2 초, 거래 화면에 도달하기 위해 데이터 센터에서 0.3 초, 거래 소프트웨어가이 견적을 처리하는 데 0.1 초, 0.3 초 동안 거래 주문을 분석하여 브로커에게 도달하는 데 0.2 초, 브로커가 주문을 교환으로 전달하는 데 0.3 초가 소요됩니다.
경과 된 총 시간 = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = 총 1.4 초.
오늘날의 역동적 인 거래 세계에서, 원래의 가격 견적은이 1.4 초 기간 내에 여러 번 변경되었을 것입니다. 이 지연은 알고리즘 거래 벤처를 만들거나 중단시킬 수 있습니다. 시간 지연없이 가장 최신의 정확한 정보를 얻으려면이 대기 시간을 가능한 최저 수준으로 유지해야합니다.
지연 시간은 마이크로 초로 줄어들 었으며 거래 시스템에서 가능한 한 낮게 유지하려고 모든 노력을 기울여야합니다. 몇 가지 조치로는 중간에 공급 업체를 제거함으로써 데이터를 더 빨리 얻기 위해 교환기에 직접 연결하는 것; 분석 및 의사 결정에 0.1 + 0.3 = 0.4 초 미만이 걸리도록 거래 알고리즘을 개선함으로써; 또는 브로커를 제거하고 거래를 직접 거래소에 보내 0.2 초를 절약합니다.
구성 및 사용자 정의. 대부분의 알고리즘 거래 소프트웨어는 200 일 MA와 50 일 이동 평균 (MA)의 크로스 오버를 기반으로하는 것과 같은 표준 내장 거래 알고리즘을 제공합니다. 거래자는 100 일 MA를 사용하여 20 일 MA로 전환하여 실험하고 싶을 수 있습니다. 소프트웨어가 그러한 매개 변수의 사용자 정의를 제공하지 않는 한, 거래자는 내장 된 고정 기능에 의해 제한 될 수 있습니다. 구매 또는 구축에 관계없이 거래 소프트웨어는 고도의 사용자 정의 및 구성 가능성을 가져야합니다.
사용자 정의 프로그램을 작성하는 기능. Matlab, Python, C ++, JAVA 및 Perl은 거래 소프트웨어를 작성하는 데 사용되는 일반적인 프로그래밍 언어입니다. 타사 공급 업체에서 판매하는 대부분의 거래 소프트웨어는 사용자 정의 프로그램을 작성할 수있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 거래자는 자신이 개발 한 거래 개념을 실험하고 시도 할 수 있습니다. 선택한 프로그래밍 언어로 코딩을 제공하는 소프트웨어가 선호됩니다.
과거 데이터에 대한 백 테스팅 기능. 백 테스팅 시뮬레이션은 과거 데이터에 대한 거래 전략을 테스트합니다. 과거 데이터에 대한 전략의 실용성과 수익성을 평가하여 성공 (또는 실패 또는 필요한 변경)을 보증합니다. 이 필수 기능에는 백 테스팅을 수행 할 수있는 히스토리 데이터의 가용성도 동반해야합니다.
거래 인터페이스와 통합. 알고리즘 거래 소프트웨어는 원하는 기준의 발생에 따라 자동으로 거래를합니다. 소프트웨어는 거래를하기 위해 중개 네트워크에 연결되거나 거래 주문을 보내기 위해 교환기에 직접 연결되어야합니다.
플러그 앤 플레이 통합. 거래자는 가격 분석을 위해 Bloomberg 터미널, 거래를 배치하는 브로커 터미널 및 추세 분석을위한 Matlab 프로그램을 동시에 사용할 수 있습니다. 개별적인 요구에 따라, 알고리즘 거래 소프트웨어는 일반적으로 사용되는 거래 도구에서 쉽게 플러그 앤 플레이 통합 및 사용 가능한 API를 가져야합니다. 이것은 확장 성 및 통합을 보장합니다.
플랫폼 독립적 인 프로그래밍. 일부 프로그래밍 언어에는 전용 플랫폼이 필요합니다. 예를 들어 특정 버전의 C ++는 일부 운영 체제에서만 실행될 수 있지만 Perl은 모든 운영 체제에서 실행될 수 있습니다. 거래 소프트웨어를 구축하거나 구매할 때 플랫폼 독립적이고 플랫폼 독립적 언어를 지원하는 거래 소프트웨어를 선호해야합니다. 당신은 당신의 거래가 몇 개월 동안 어떻게 발전 할 것인지 결코 알지 못합니다.
후드 아래 물건. “원숭이조차 버튼을 클릭하여 거래를 할 수 있습니다.”컴퓨터에 대한 의존성이 눈에 띄지 않아야합니다. 후드 아래에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해해야하는 것은 상인입니다. 거래 소프트웨어를 구매하는 동안 특정 알고리즘 거래 소프트웨어의 기본 논리를 보여주는 자세한 문서를 요청하고 시간을 내야합니다. 완전한 블랙 박스이며 비밀 머니 머신이라고 주장하는 거래 소프트웨어는 피하십시오.
소프트웨어를 구축하는 동안 구현하고있는 것에 대해 현실적이고 실패 할 수있는 시나리오에 대해 명확하게하십시오. 실제 돈으로 사용하기 전에 철저히 백 테스트하십시오.
어디서부터 시작해야합니까?
모든 기성 알고리즘 거래 소프트웨어는 일반적으로 무료 기능 제한 시험판 또는 모든 기능을 갖춘 시험판 기간을 제공합니다. 이 시험판을 구매하기 전에 전체 내용을 살펴보십시오. 사용 가능한 문서를 자세히 살펴 보는 것을 잊지 마십시오.
결론
알고리즘 거래 소프트웨어는 구매 비용이 많이 들고 스스로 구축하기가 어렵습니다. 기성품 소프트웨어를 구입하면 신속하고 신속하게 액세스 할 수 있으며, 고유 한 소프트웨어를 구축하면 필요에 따라 사용자 정의 할 수있는 완전한 유연성을 확보 할 수 있습니다. 실제 돈으로 알고리즘 거래를 시작하기 전에 거래 소프트웨어의 핵심 기능을 완전히 이해해야합니다. 그렇지 않으면 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
