시장에 진입하기위한 일관되고 결정적인 방법은 정확한 거래 진입 규칙을 정의함으로써 달성 할 수 있습니다. 많은 거래자들은 거래에 들어갈 때 자연스럽게 너무 보수적이거나 공격적이라고 생각할 수 있습니다. 너무 보수적 인 사람들은 여러 단계의 확인을 기다리는 동안 부업에 앉을 수 있습니다. 실제로 거래가 누락됩니다. 반대로, 공격적인 트레이더는 시장에 진입 할 기회가있을 때마다 거래하려는 욕구 이외의 다른 정당한 이유없이 점프 할 수 있습니다. 물론 이것은 종종 거래 손실로 이어집니다. 보수적이든 공격적이든 중간에 있든 모든 트레이더는 트레이드 트리거와 트레이드 필터를 사용하여 결정적인 트레이드 엔트리를 구축 할 수 있습니다.
거래 필터
거래 필터는 거래 시작 전에 설정 조건을 식별하므로 거래가 시작되기 전에 발생해야합니다. 거래 필터는 거래 트리거의 "안전"으로 생각할 수 있습니다. 거래 필터에 대한 모든 조건이 충족되면 안전이 해제되고 거래 트리거가 활성화됩니다. 거래 필터에는 시간부터 가격 위치에 이르기까지 다양한 요소가 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 그림 1의 차트에 대한 거래 필터는 다음과 같습니다.
- 시간이 오전 9시 30 분에서 오후 1시 사이입니다. ESTA 가격 표시 줄이 20주기 및 50주기 이동 평균을 상회했습니다. 20주기 (파란색) 이동 평균이 50주기 (보라색) 이동 평균을 초과합니다.
이러한 모든 거래 필터 조건은 9:30 막대에서 적용되어 거래 트리거가 활성화되도록 설정합니다. 거래 필터는 거래 트리거에 대한 이상적인 시장 조건을 정의합니다. 이러한 필터는 종종 관찰 및 백 테스팅을 통해 설정됩니다. 예를 들어, 거래자는 아침에는 잘 작동하지만 오후에는 만족스럽지 못한 거래 시스템을 개발했을 수 있습니다. 거래자는 시간 필터를 사용하여 거래 항목을 특정 기간으로 제한 할 수 있습니다. 이 경우 오전 9시 30 분부터 오후 1시 (EST)까지입니다.
거래 필터를 선택할 때 고려해야 할 중요한 사항은 거래 계획에서 "자유도"를 제한하지 않는 것입니다. 다시 말해, 너무 많은 필터는 통계적으로 불가능한 거래 설정을 만들어 낼 수있는 경우가 거의 없습니다. 이것은 거래 계획이 강력하고 일관되며 수익성이되는 능력을 크게 제한합니다. 이것은 지나치게 보수적 인 상인이 스스로를 찾는 상황입니다. 본질적으로 대부분의 거래 기회를 걸러냅니다.
트레이더가 트레이딩 계획을 과도하게 걸러 낼 수있는 한 가지 이유는 과거의 백 테스팅을 수행 한 후 손실 된 트레이드를 모두 제거하려고하기 때문입니다. 백 테스팅이란 과거 데이터에 대한 거래 계획 또는 아이디어를 테스트하여 아이디어가 실제 거래에서 수익성이 있는지 판단하는 것을 말합니다. 백 테스팅은 수익성있는 시스템을 개발하는 데 유용한 도구이지만 특히 모든 (또는 대부분의) 거래 손실을 피할 수있는 방법을 결정하는 경우 잘못 사용될 수 있습니다. 이것은 과거의 데이터에서 최고의 성과를 내기 위해 거래 조건을 조작하는 동시에 실제 상황에서 성능이 좋지 않은 비현실적인 시스템을 만드는 곡선 피팅의 한 형태입니다. 거래 필터를 정의 할 때, 거래자는 시스템 전체에 유익한 필터를 만들려고 노력해야합니다.
거래 필터 조건이 충족되면 거래자는 거래 시작을 위해 거래 트리거가 발생하는지 감시합니다. 그림 2는이 기본 진행을 보여줍니다.
무역 트리거
거래 트리거는 거래가 시작되는시기를 정확하게 정의하는 모래 라인으로 생각할 수 있습니다. 다양한 요소를 포함 할 수있는 거래 필터와 달리 거래 트리거는 거래자에게 정확히 언제 행동해야하는지 알려줍니다. 거래 트리거는 거래 계획에서 절대적으로 객관적이고 명확하게 정의되어야합니다. 모호 할 여지가 없어야합니다. 예를 들어, "모든 거래 필터가 충족 된 후 가격이 이전 막대의 최고 가격보다 1 틱 높으면 긴 포지션을 입력하십시오"로 "이동 평균이 교차 할 때까지 길게"를 더 정의 할 수 있습니다. 이것은 우리가 정확한 거래 항목을 정확히 찾아 내야 할 모래의 선을 제공합니다. 거래 트리거가 적용 되려면 모든 거래 필터가 이미 적용되어 있어야합니다.
그림 1에서, 모든 거래 필터가 충족되면 모래에 선이 그려지는 것을 볼 수 있습니다. 시간은 오전 9시 30 분에서 오후 1시 사이입니다. 막대가 20 및 50 기간 이동 평균 이상으로 마감했습니다. 20 기간 이동 평균이 50 기간 이동 평균보다 높습니다. 그런 다음 거래 필터가 적용되면 트리거가 활성화됩니다. 9:30 막대에서 모든 필터가 적용되었습니다. 트리거는 가격이 9:30 막대 높이보다 한 눈금에 도달 할 때 발생합니다. 가격이이 방아쇠에 도달하므로 지정된 가격으로 장기 거래가 시작됩니다. 정확한 주문 유형은 거래자에 따라 다릅니다. 예를 들어, 시스템 트레이더는 거래 엔트리에서 정확한 가격을 찾기 위해 구매 중지 주문을 할 수 있습니다. 반면에, 임의의 거래자는 가능한 최고의 가격으로 거래를하기 위해 시장 주문을 할 수 있습니다.
거래 트리거는 지표 값에서지지 또는 저항 수준과 같은 가격 임계 값의 교차에 이르기까지 다양한 조건을 기반으로 할 수 있습니다. 많은 거래자들은 지표와 같은 기술 분석 도구를 사용하여 시장에서 높은 확률 설정을 정의합니다. 정확한 임계 값을 쉽게 설정할 수 있으므로 지표는 객관적인 거래 항목을 제공 할 수 있습니다. 예를 들어 "5, 3 확률이 30 레벨에 도달하면 긴 위치를 입력"; 또는 "평균 실제 범위가 0.5 수준에 도달하면 짧은 위치를 입력하십시오." 필터는 이러한 거래에 대한 설정을 제공합니다. 인디케이터 레벨은 트리거를 제공합니다.
거래 트리거의 중요한 측면은 실행 가능하기 위해 단순해야한다는 것입니다. 너무 많은 거래 트리거 또는 지나치게 복잡한 트리거는 부담이되어 시스템을 구현하기 어렵게 만들 수 있습니다. 또한 트레이더가 자신의 시스템에 대해 혼동하기 때문에 거래 오류가 자주 발생할 수 있습니다. 트레이드 트리거는 회사의 사명과 같습니다. 메모리에서 쉽게 인용 할 수있을 정도로 명확해야합니다. 방아쇠는 객관적이고 쉽게 인식 할 수 있어야 방아쇠가 충족되었는지 여부에 대해 의문의 여지가 없습니다.
결론
거래 필터를 통해 거래자는 시장 포지션에 유리한 조건을 정의 할 수 있습니다. 이 거래 필터는 설정을 제공합니다. 거래 트리거는 모래의 라인입니다. 일단 충족되면 거래 기회를 "트리거"하는 임계 값입니다. 거래 필터와 거래 트리거를 모두 사용하는 방법을 이해하면 거래자는 수익성있는 거래 설정을 찾고 정의 할 수 있습니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 귀하는 어떤 유형의 상인입니까? )
