양적 거래에는 가용 한 거래 기회를 식별하고 활용하기 위해 단순하거나 복잡한 수학적 모델을 기반으로 한 컴퓨터 알고리즘 및 프로그램을 사용합니다. 백엔드에서 퀀트 거래에는 수익 기회를 식별하기 위해 과거 데이터에 대한 연구 작업도 포함됩니다. Quant 거래는 고주파, 알고리즘, 차익 거래 및 자동 거래를 위해 개인 및 기관 수준에서 널리 사용됩니다. 이러한 정량 분석 및 관련 거래 활동에 관련된 거래자는 일반적으로 거래량 또는 거래량 거래자로 알려져 있습니다.
양적 거래는 어떻게 발전 했습니까?
초기에 시장은 물리적 및 바닥 기반으로 거래자 및 마켓 메이커가 상호 작용하고 유가 증권, 가격 및 수량에 합의하고 종이로 거래를 해결했습니다. 다른 자격들 중에서도, 큰 소리와 좋은 빌드는 거래 현장에서 인상적이기 때문에 직업 구인을위한 자산으로 간주되었습니다. 전 세계적으로 확대되고 확장되면서 시장이 디지털화되면서 바닥이 비었습니다. 제공 할 것이 거의 없었지만 큰 목소리를 낸 트레이더들은 사라지기 시작하여 컴퓨터에 정통한 기술자들을위한 길을 열었습니다. 전자 시장은 광범위한 확장, 거래 데이터, 새로운 자산 및 증권을 제공했으며 데이터 마이닝, 연구, 분석 및 자동화 된 거래 시스템을위한 기회를 제공했습니다. 지난 20 년 동안 MBA와 Ph.D. 금융, 컴퓨터 과학, 심지어 신경망의 보유자들은 평판이 좋은 거래 기관에서 거래자의 직업을 취하고 있습니다.
퀀트 트레이더의 프로필:
퀀트 트레이더는 소규모, 중형 또는 대형 트레이딩 회사에서 일할 수 있으며, 생성 된 거래 수익을 기반으로 보너스 상여금이 높은 멋진 급여를받을 수 있습니다. 고용주는 글로벌 투자 은행 / 헤지 펀드 / 차익 거래 회사의 소규모 거래소에 대한 거래 데스크를 포함합니다. 오늘날, 입증 된 작업 경험이있는 노련한 트레이더가 아닌 한, 기존 회사에서 트레이더의 직업을 얻으려면 정량적 흐름 (MBA, Ph.D., CFA)에서 전문 석사 학위가 필요한 경우가 많습니다. 경험이 적은 젊은 퀀트는 소규모 회사에서 시작하거나 주니어 분석가로 시작하여 경쟁이 치열한 분야이지만 오랜 기간 동안 일을 시작할 수 있습니다.
기업가 적 태도를 가진 몇몇 사람들은 독자적인 거래 시스템을 개발하고 운영합니다.
금융 회사에서 일하든 스스로 일하든 관계없이 quant는 일반적으로
-컴퓨터 사용에 대한 전문 지식
-하나 이상의 프로그래밍 언어에 대한 실무 지식
-거래 시스템 구축 및 사용자 정의 및 자동화 가능성에 대한 지식
-데이터 피드 및 사용법에 대한 지식
-데이터 마이닝, 연구 및 분석 능력
-위험 감수 능력과 거래자의 기질
-새로운 전략과 기회를 지속적으로 발견 할 수있는 혁신적인 사고 방식
퀀트 트레이더를위한 인프라 요구 사항:
-Bloomberg 데이터 터미널과 같은 시장 데이터에 액세스하기위한 시스템으로, 거래 흐름에 맞는 필요한 기술 및 정량 분석 도구가 있습니다 (Bollinger 밴드, 차트 등).
-프로그래밍 언어와 호환되는 컴퓨터 시스템-Perl, C ++, Java, Python은 거래자 커뮤니티에서 공통적 인 것들입니다.
-식별 된 전략을 백 테스트하기위한 과거 및 / 또는 실시간 데이터 가용성
-일반적으로 직접 시장 접근을 통해 중개 / 거래 계좌에 대한 자동 액세스
위의 방법을 사용하여 전형적인 퀀트 트레이더는 다음 활동을 수행합니다
-거래 전략 식별: 간단한 가격-볼륨 숫자 또는 복잡한 수학적 모델을 기반으로 할 수 있습니다
-거래 전략에 기반한 작동 알고리즘 / 프로그램 / 시스템 개발 및 구축
-실제 구현 및 필요한 사용자 정의를 검증하기 위해 프로토 타입을 백 테스트하십시오. 일단 식별되면, 실행 가능 / 실제 테스트 데이터에 대한 전략을 백 테스트하여 실제 실행 가능성을 평가하는 것이 매우 중요합니다. 필요에 따라 추가 변경 사항이 통합되었습니다
-위험 관리 기준 포함: 시나리오 분석 수행, 손절매 메커니즘 구현, 자본 할당 제한 등 시스템을 최대한 보호
-공개 시장에서 거래 실행을위한 실시간 피드 시스템을 구현합니다. 정량적 설정을 시작하고 수익 창출 잠재력에 대한 지속적인 관찰. 식별 된 개선 또는 실패에 대한 추가 사용자 정의 (있는 경우)
-새로운 전략을 찾기위한 지속적인 노력
-또한 연구 부서 내에서 백그라운드로 작업하고 거래 부서의 거래자에게 거래 팁을 제공합니다.
퀀트 트레이더의 직업은 긴 근무 시간을 가진 지속적이고 엄격한 프로세스입니다. 오늘날의 거래는 컴퓨터 대 컴퓨터 시장이 된 것으로 보이며, 여기서 인간 거래자의 기여는 상대방이 개발 한 것보다 더 잘 거래 할 수있는 똑똑한 컴퓨터 프로그램을 구축하는 것으로 제한됩니다. 전체 시장에 자동화 기능이 많을수록 매일 매일 이익 기회가 줄어들 기 때문에 효율성이 더 높아집니다.
결론
퀀트 트레이더의 직업과 관련 특전은 매우 유리한 것으로 보이지만, 경쟁이 치열한이 분야의 자격을 갖춘 사람들은 다양한 기술, 지식 및 기질이 필요합니다. 양적 거래자는 보통 중간 정도의 성공률을 보이며, 많은 사람들이 소진으로 인해 몇 년 후 다른 흐름으로 다변화하거나 다른 흐름으로 이동합니다. 필요한 모든 인프라, 기술 및 지식과는 별도로 퀀트로서 성공하기 위해서는 올바른 사고 방식이 필요합니다.
