확률 변동성은 무엇을 의미합니까?
확률 변동성은 Black Scholes 옵션 가격 모델에서 가정 한 것처럼 자산 가격의 변동성이 일정하지 않다는 사실을 나타냅니다. 확률 변동성 모델링은 시간이 지남에 따라 변동성이 변하게함으로써 Black Scholes에서이 문제를 해결하려고 시도합니다.
단어 "stochastic"은 무작위로 결정되어 정확하게 예측되지 않을 수있는 것을 의미합니다. 확률 적 모델링의 맥락에서, 그것은 독립적이지 않은 랜덤 변수의 연속적인 값을 말합니다. 확률 변동성 모델의 예로는 Heston 모델, SABR 모델 및 GARCH 모델이 있습니다.
확률 변동성 (SV) 이해
옵션 가격에 대한 확률 론적 변동성 모델은 옵션 가격 책정을 위해 Black Scholes 모델을 수정해야 할 필요성으로 개발되었으며, 이는 기본 보안 가격의 변동성을 효과적으로 고려하지 못했습니다. 블랙 스콜스 모델은 기본 증권의 변동성이 일정하다고 가정하고, 확률 변동성 모델은 기본 증권의 가격 변동성이 변동한다는 사실을 고려합니다. 확률 변동성 모델링은 가격 변동성을 임의 변수로 취급합니다. 확률 변동성 모델에서 가격이 변하게하면 계산 및 예측의 정확성이 향상되었습니다.
