목차
- 시장 소음이란?
- 트렌드 방향 분리
- 렌코 차트
- 헤이 킨 아시 차트
- 카지노 차트
- 추세 강도 결정
- 사용 가능한 전략 만들기
- 결론
소음 제거는 활발한 거래에서 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 거래자들은 노이즈 제거 기술을 사용하여 허위 신호를 피하고 전반적인 추세를보다 명확하게 파악할 수 있습니다. 여기에서는 시장 소음을 제거하기위한 다양한 기술을 살펴보고이를 활용하여 이익을 얻는 방법을 보여줍니다.
시장 소음이란?
시장 소음은 단순히 기본 추세의 그림을 왜곡하는 모든 가격 데이터입니다. 여기에는 대부분 작은 수정과 일중 변동성이 포함됩니다. 이 개념을 완전히 이해하기 위해 노이즈가있는 차트와 노이즈가 제거 된 차트를 살펴 보겠습니다.
노이즈가 제거되기 전에:
노이즈가 제거 된 후:
그림 2에는 추세가 잘 보이지 않는 영역이 더 이상 없지만, 그림 1에서는 며칠 동안 추세가 바뀌는 지 여부를 식별하기가 어려운 경우가 많습니다. 이 차트에 사용 된 기술은 평균입니다. 즉, 현재 양초가 부드러운 양의 추세를 만들기 위해 이전 양초의 평균을 고려합니다. 이것이 노이즈 감소의 목표입니다. 트렌드 방향과 강도를 명확하게하는 것입니다.
이 두 가지 요소를 결정하고이를 더 쉽게 읽을 수있는 신뢰할 수있는 차트를 만들기 위해 결합 할 수있는 방법을 살펴 보겠습니다.
기본 추세에 대한 명확한 관점을 얻기 위해 소음을 제거하는 것은 수익성있는 거래를 수행하는 중요한 단계가 될 수 있습니다. 거래 전략 개발에 대한 자세한 내용은 Investopedia Academy의 기술 분석 과정을 참조하십시오. 여기에는 비디오 콘텐츠와 대화 형 예제가 포함되어있어보다 효과적인 거래자가 될 수 있습니다.
트렌드 방향 분리
추세 방향을 분리하는 것은 약간의 수정 및 편차를 제거하고 더 큰 추세 만 표시하도록 설계된 특수 차트를 사용하여 가장 잘 수행됩니다. 일부 차트 (예: 위의 그림 2)는 평균 가격을 매끄럽게하여 더 부드러운 차트를 만드는 반면, 다른 차트는 추세에 영향을주는 움직임 만 고려하여 차트를 완전히 다시 만듭니다.
렌코 차트
추세 영향 이동 만 사용하는 차트 유형의 한 예는 일본 용어 렌가 (벽돌)의 이름을 따서 명명 된 Renko 차트입니다. Renko 차트는 가격을 고려하면서 시간을 무시함으로써 추세를 분리합니다.
간단한 3 단계 프로세스를 사용하여 작성됩니다.
- 벽돌 크기를 선택하십시오. 이것은 새로운 벽돌이 나타나기 위해 필요한 최소 가격 변화입니다. 현재 벽돌을 이전 벽돌의 높음과 낮음과 비교하십시오. 종가가 이전 벽돌의 상단보다 최소 크기 이상 높거나 낮은 경우 하나의 벽돌의 경우, 하나 이상의 벽돌이 각각의 방향으로 다음 열에 그려집니다.
예를 살펴 보겠습니다.
보다시피, 전통적인 촛대 차트보다이 차트에서 추세를 식별하는 것이 훨씬 쉽습니다. 브릭의 크기를 증가시킴으로써 추가적인 소음 감소를 얻을 수있다; 그러나 이로 인해 추세 내 변동성이 증가합니다.이 변동성을 견딜 수있는 충분한 자본이 있는지 확인하십시오.
전반적으로, Renko 차트는 추세를 분리하는 훌륭한 방법을 제공하지만, 단순히 추세 길이를 보는 것 이외의 추세 강도를 결정하는 방법을 제공하지 않으므로 오해의 소지가있을 수 있습니다. 추후 추세 강도를 결정하는 방법을 살펴 보겠습니다.
헤이 킨 아시 차트
노이즈 감소에 사용할 수있는 두 번째 유형의 차트는 Heikin-Ashi 차트입니다. 이 차트는 그림 1 및 2에 표시된 차트와 유사한 전략을 사용합니다. 더 부드러운 추세를 만들기 위해 과거 막대의 평균을 사용하여 현재 막대를 고려합니다. 이 프로세스는 훨씬 더 읽기 쉬운 가격 패턴을 훨씬 매끄럽게 만듭니다.
시장 소음을 줄일 때 가장 일반적으로 사용되는 차트입니다. 시간을 고려하지 않기 때문에 다른 지표와 함께 쉽게 사용할 수 있습니다. 또 다른 이점은 가격 막대가 지표 입력으로 사용되기 때문에 지표를 매끄럽게한다는 것입니다. 이를 통해 표시기를 훨씬 쉽게 읽을 수 있습니다.
카지노 차트
Kagi 차트는가는 선을 사용하여 수요와 공급을 표시하도록 설계되었습니다. 새로운 최고 또는 최저가 설정 될 때마다 새로운 라인이 생성됩니다. 최고점과 최저점을 분리하면 더 큰 추세를보기가 훨씬 쉬워집니다.
예를 보자.
그런 다음 추세 시간은 수요가 공급을 초과하거나 (증가) 공급이 수요를 초과 할 때 (하향 추세)로 정의됩니다. 두껍거나 얇은 선을 찾는 것만 큼 추세를 찾는 것이 쉬워집니다.
이 차트는 노이즈 감소에도 탁월하지만 이동 길이를 측정하는 것 외에는 추세 강도를 결정할 수 없기 때문에 한계가 있습니다.
추세 강도 결정
추세 강도는 지표를 사용하여 가장 잘 측정됩니다. 이 기사의 목적 상 가장 보편적 인 지표 인 방향 이동 지수 (DMI)를 사용하고 평균 방향 이동 지수 (ADX)를 파생합니다.
DMI 지표는 가장 널리 사용되는 추세 강도 지표입니다. 이 표시기는 + DI와 -DI의 두 부분으로 나뉩니다. 이 두 지표는 전반적인 추세 강도를 결정하기 위해 플로팅됩니다.
ADX 지표는 단순히 두 개의 DMI (방향 이동 지수) 지표 (+/-)를 평균화하여 가격이 추세인지 휴면 상태인지 즉시 확인할 수있는 단일 회선을 만듭니다.
이것이 어떻게 유용한 지에 대한 예를 보자.
보시다시피, 추세가 강하면 기울기가 커지고 추세가 약하면 기울기가 작아집니다. 일반적으로 ADX는 14 바 범위로 설정되며 20과 40이 두 가지 핵심 요소입니다. ADX가 20 이상으로 상승하면 새로운 트렌드의 시작을 나타냅니다. 40 이상으로 상승하면 추세가 끝날 것입니다. 그림 5에서 볼 수 있듯이 상당히 정확한 판독 값을 제공 할 수 있습니다.
(자세한 내용은 ADX: 추세 강도 표시기를 참조하십시오.)
사용 가능한 전략 만들기
ADX가 자체적으로 잘 작동하는 것처럼 보이지만 시장 변동성으로 인해 추론 및 허위 신호가 발생할 수 있습니다. 그러나 추세를보다 쉽게 강조 표시하는 차트 유형과 결합하면 수익성있는 기회를 식별하기가 훨씬 쉬워집니다.
결합 된 분석을 사용하는 것은 차트 패턴의 감정이 지표의 감정과 같은지 여부를 결정하는 것만 큼 간단합니다. 따라서 Heikin-Ashi와 ADX를 사용하는 경우 차트에서 추세 방향을 확인한 다음 ADX에 표시된 추세 강도를 살펴보십시오. 둘 다 강한 추세가 있다고 말하면 들어가는 것이 좋습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
여기서는 평균화 기법 (예: Heikin-Ashi)을 사용하여 추세가 완만 해지고 ADX와 같은 지표를 사용하여 확인되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 불필요한 혼란 (시장 소음)없이 현재 시장 상황을 명확하고 신뢰할 수있는 그림으로 제공합니다.
결론
보시다시피 노이즈 제거 기술을 사용하면 차트 분석이 훨씬 쉽습니다. 비용이 많이 드는 잘못된 신호 및 기타 실수를 피하면서 추세를 빠르고 정확하게 찾아서 활용할 수 있습니다.
(자세한 내용은 트렌드 트레이딩: 가장 일반적인 4 가지 지표를 참조하십시오 .)
