바젤 III이란?
바젤 III은 국제 규제 협약으로 은행 부문의 규제, 감독 및 위험 관리를 개선하기 위해 고안된 일련의 개혁을 도입했습니다. 뱅킹 감독위원회 (Basel Committee on Banking Supervision)는 2009 년 말에 첫 번째 버전의 바젤 III (Basel III)을 발간하여 은행에 모든 요건을 충족시키는 데 약 3 년을 제공했습니다. 대부분 신용 위기에 대응하여 은행은 적절한 레버리지 비율을 유지하고 특정 최소 자본 요건을 충족시켜야합니다.
바젤 III
바젤 III의 이해
바젤 III는 은행 규제 프레임 워크를 향상시키기위한 지속적인 노력의 일환입니다. 이 문서는 Basel I 및 Basel II 문서를 기반으로하며 금융 부문의 재무 스트레스 처리 능력을 개선하고 위험 관리를 개선하며 은행의 투명성을 강화하고자합니다. Basel III의 초점은 시스템 전체의 충격 위험을 줄이기 위해 개별 은행 수준에서 더 큰 탄력성을 키우는 것입니다.
주요 테이크 아웃
- 바젤 III (Basel III)는 은행 부문의 규제, 감독 및 위험 관리를 개선하기 위해 고안된 일련의 개혁을 도입 한 국제 규제 협약으로, 바젤 III은 은행 규제 프레임 워크를 향상시키기위한 지속적인 노력의 일환으로 2009 년에 발간되었습니다. 대 불황과 관련된 신용 위기에 대한 반응.
최소 자본 요건
Basel III는 Basel I 및 Basel II와 비교하여 더 엄격한 자본 요구 사항을 도입했습니다. 은행의 규제 자본은 Tier 1과 Tier 2로 나뉘며 Tier 1은 Common Equity Tier 1과 추가 Tier 1 자본으로 세분됩니다. Tier 1 자본에 포함 된 보안 수단이 가장 높은 수준의 종속성을 갖기 때문에 구별이 중요합니다. 보통주 1 단계 자본에는 임의의 배당금과 만기가없는 지분 상품이 포함되며, 추가적인 1 단계 자본은 대부분의 후순위 부채에 종속 된 유가 증권으로 구성되며, 만기가없고 언제든지 배당을 취소 할 수 있습니다. 2 단계 자본은 원래 만기가 5 년 이상인 무담보 후순위 부채로 구성됩니다.
Basel III은 위험 가중 자산에 대한 지침을 Basel II와 크게 변경하지 않았습니다. 위험 가중 자산은 바젤 III에 의해 설정된 위험 계수에 의해 가중 된 은행의 자산을 나타냅니다. 자산의 신용 위험이 높을수록 위험 가중치가 높습니다. Basel III는 특정 자산의 신용 등급을 사용하여 위험 계수를 설정합니다.
Basel II와 비교하여 Basel III는 규제 자본 비율을 강화했으며, 이는 위험 가중 자산의 백분율로 계산됩니다. 특히 바젤 III은 최소 보통주 1 단계 자본을 4 %에서 4.5 %로, 최소 1 단계 자본을 4 %에서 6 %로 증가시켰다. 전체 규제 자본은 8 %로 변경되지 않았습니다.
반주기 측정
바젤 III은 대기업이 대차 대조표의주기적인 변화를 막기 위해 규제 자본과 관련하여 새로운 요구 사항을 도입했습니다. 신용 확장 중에는 은행이 추가 자본을 확보해야하지만 신용 축소 중에 자본 요구 사항이 완화 될 수 있습니다. 새로운 지침은 또한 은행이 규모, 복잡성 및 전반적인 경제에 대한 중요성에 따라 그룹화되는 버킷 팅 방법을 도입했습니다. 체계적으로 중요한 은행은 더 높은 자본 요건이 적용됩니다.
레버리지 및 유동성 측정
또한, 바젤 III은 과도한 차입을 방지하고 은행이 금융 위기 동안 충분한 유동성을 갖도록 레버리지 및 유동성 요구 사항을 도입했습니다. 특히 1 단계 자본으로 계산 한 레버리지 비율은 무형 자산이 아닌 온 / 오프 밸런스 자산의 총계로 나눈 값으로 3 %로 제한되었습니다.
